Мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью в ОАО "Балтийский банк"
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
Средства кредитных организаций480650,08499970,0813Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями5094150687,805574283987,9413.1Вклады физических лиц4178273672,014784572675,4814Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток0-0-15Выпущенные долговые обязательства1818750,311620360,2616Прочие обязательства9508911,648773401,3817Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон539600,09558360,0918Всего обязательств5217629789,935688804889,75III. Источники собственных средств19Средства акционеров (участников)1662320,291662320,2620Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)0-0-21Эмиссионный доход24227334,1824227333,8222Резервный фонд83120,0183120,0123Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи354390,06618570,1024Переоценка основных средств13719872,3613718562,1625Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет674054811,6218387152,9026Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период-4901964-8,456298080,9927Всего источников собственных средств584328710,07649951310,25IV. Внебалансовые обязательства28Безотзывные обязательства кредитной организации591929610,20963130515,1929Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства2936250,5110069461,59
Анализ структуры баланса ОАО Балтийский банк показал, что наибольшую долю в активах занимает ссудная задолженность, причем за 2010 год ее показатель вырос на 0,37% и составил 41,38%, что находится в пределах рекомендуемых значений (60-65%). В структуре кредитного портфеля банка преобладают краткосрочные ссудные операции, что благоприятно сказывается на показателях ликвидности банка.
Восстановление финансового рынка в 2010 году позволило банку увеличить долю вложений в различные ценные бумаги и прочие инструменты в целом с 14,55% до 31,47%, что превышает рекомендуемые значения (20-25%) и увеличивает уровень риска.
Доля межбанковских кредитов в активах ОАО Балтийский банк сократилась с 3,87% до 2,79%, что снизило зависимость и уровень рисков на данном рынке.
Доля денежных средств и счетов в ЦБ РФ сократилась с 21,37% до 10,61% активов. Также снизилась доля основных средств в активах с 7,25% до 6,41%. Активы банка на 10,25% покрываются собственными источниками.
Структура пассивов за 2010 год изменилась незначительно, так, наибольшую долю занимают средства клиентов, причем, в основном физических лиц, что отражает розничную направленность деятельности банка в целом и высокую зависимость от депозитов населения, в структуре которой преобладают краткосрочные вклады (до 1 года). В то же время необходимо отметить низкий уровень межбанковских кредитов.
Рассмотрим структуру активов и пассивов, представим данные таблицы 2.3 на рисунке 2.3.
Активы Пассивы
Рисунок 2.3 - Динамика структуры баланса ОАО Балтийский банк за 2009-2010 гг.
Таким образом, согласно данным рис. 6 можно сказать, что за последний год структура активов банка изменилась в сторону увеличения доли вложений в различные финансовые инструменты при сохранении уровня кредитования клиентов, в тоже время снизилась доля денежных средств и счетов в ЦБ.
Структура пассивов за 2010 год практически не изменилась, наибольшую долю сохранили привлеченные средства клиентов, преимущественно физических лиц, доля собственного капитала осталась примерно на прежнем уровне.
Рассмотрим динамику показателей розничного бизнеса ОАО Балтийский банк за последние годы в таблице 2.4.
Таблица 2.4 - Динамика показателей обслуживания физических лиц
Показатели2007200820092010Вклады физических лиц28,429,941,847,8Ссудная задолженность физических лиц11,113,89,410,3
Таким образом, в ОАО Балтийский банк отмечается увеличение привлечения средств физических лиц.
Представим данные таблицы 2.4 на рисунке 2.4.
Рисунок 2.4 - Показатели обслуживания физических лиц, в млрд.руб.
Динамика показателей рис.2.4 свидетельствует о снижении в ОАО Балтийский банк объемов кредитования физических лиц, причем основное падение пришлось на 2009 год, в силу объективных причин снижения платежеспособности населения доля заемщиков, соответствующих требованиям банка также снизилось. Наибольшее снижение показало ипотечное кредитование. В этих условиях основное усилие банка было направлено на обеспечение качества кредитного портфеля, без увеличения его объема. Данные меры дали свои результаты и в 2010 году наметился некоторый рост кредитования.
В то же время отмечена положительная динамика привлечения средств физических лиц, причем существенный рост произошел в 2009 году, что связано с ростом ставок по вкладам населения. Это позволило увеличить как число вкладчиков, так и размеры самих вкладов. Такая динамика говорит о том, что у клиентов сохранилось высокое доверие к банку. Данные вклады обеспечивают приток средне- и долгосрочных ресурсов.
Согласно данным рис. за 2009 год произошло существенное увеличение просроченной задолженности, что обусловлено падением доходов населения и серьезными кризисными явлениями в экономике страны в целом. Однако данные 2010 года свидетельствуют о начале положительной динамики, что обусловлено улучшением качества кредитного портфеля.
В то же время наибольшая часть выданных кредитов физическим лицам (более 90%) относится ко второй группе качества, к которой относятся заемщики с умеренным уровнем ликвидности и рентабельности, а также умеренным показателем достаточности капитала, при этом вероятность нарушения условий кредитного дог?/p>