Мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью в ОАО "Балтийский банк"
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?од снизились, хотя данные 2010 года показали положительную динамику.
Проведенный анализ кредитного портфеля физических лиц показал, что за последнее время существенно снизилась доля потребительского кредитования населения по причине роста процентных ставок и падения платежеспособности. Данные проблемы напрямую сказались и на росте просроченной задолженности, причем срок просрочки вырос, что увеличивает риски не возврата кредита.
Анализ структуры привлеченных средств за последние годы рост доли вкладов физических лиц, при одновременном снижение доли других средств.
Тенденции снижения диверсификации привлеченных средств может увеличить риски ликвидности в будущем.
В целом банк за анализируемый период полностью соблюдал все требования к выполнению нормативов по ликвидности. Однако некоторые показатели демонстрируют отрицательную динамику, что повышает риск ликвидности в будущем.
Основными причинами риска являются: снижение кредитования с одновременным ростом вложений в финансовые инструменты; увеличение просроченной задолженности; повышение доли вкладов населения в структуре привлеченных средств.
В целях снижения негативного влияния данных проблем на уровень ликвидности банка рекомендуется провести следующие мероприятия:
-Увеличение доли кредитования населения, за счет расширения ассортимента предложения по краткосрочному кредитованию;
-Снижение просроченной задолженности за счет улучшения системы по контролю за качеством заемщиков;
-Снижение вложений в ценные бумаги для уменьшения рисков ликвидности;
-Диверсификация привлеченных средств за счет увеличения корпоративных депозитов предприятий в различных сферах деятельности.
Реализация предложенных мероприятий по управлению ликвидностью ОАО Балтийский банк позволит увеличить ликвидность банка и снизит риск возможных проблем с ликвидностью.
Кроме того, меры, направленные на привлечение потенциальных заемщиков и корпоративных вкладчиков дадут возможность банку улучшить качество обслуживания и повысить конкурентоспособность на рынке.
Список литературы
1.Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в ред. от 03.11.2010) // СЗ РФ. 15.07.2002. № 28. ст. 2790.
.Федеральный закон О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 г. №127-ФЗ (в ред. от 28.12.2010) // СЗ РФ 28.10.2002 г. № 43 ст.4190.
.Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 № 110-И "Об обязательных нормативах банков" (в ред. от 08.11.2010) // Вестник Банка России. №11. 11.02.2004., № 66. 08.12.2010.
.Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 №1379-У Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов (в ред. от 27.10.2009) // Вестник Банка России. № 5. 27.01.2004.
.Акимов О.М. Банковская ликвидность: новые подходы Базельского комитета // Управление в кредитной организации. 2010. № 3. С. 77 - 83.
.Александров А.С., Гохберг Е.Л. Управление ликвидностью в банках: ошибки и пути развития // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. 2010. №9. С.72-76.
.Базазян С.Г. Об аспектах выбора банка: текущая ликвидность или доверие? // Молодой ученый. 2010. № 4. С.127-129.
.Банковский менеджмент: учеб. / под ред. Е.Ф. Жукова. - 3-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 303 с.
.Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - СПб.: Питер, 2008. - 400с.
.Бочаров Е.П., Данилова Е.В., Иванча А.Г. Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования // Прикладная информатика. 2009. № 3. С. 18-27.
.Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент./Пер. с англ. В 2-х томах. - СПб.: Экономическая школа, 1999. - 382 с.
.Власова А.В. Управление ликвидностью банка в условиях кризиса // Банковское право. 2006. № 2. С.
.Галай О.П. Механизм управления активно-пассивными операциями с учетом соблюдения нормативов ликвидности банков // Экономические науки. 2008. № 42. С.373-375.
.Гамзаева Е.Г. Модель стратегии антикризисного управления ликвидностью коммерческого банка и ее режимы // Ученые записки Института информатизации образования Российской академии образования. 2006. № 18. С.299-307.
.Герасимова Е.Б. Турбо-анализ банка. - М.: Форум, 2010. - 383с.
.Глотова. А.С. Совершенствование управления ликвидностью коммерческого банка // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. 2009. № 2. С.415-418.
.Губанова Е.В., Шарова С.У. Практика управления рисками в небольшом банке. Риск ликвидности. Мгновенная ликвидность // Управление финансовыми рисками. 2008. № 3. С. 210-219.
.Екушев А.Е. Анализ ликвидности и его применение при управлении активами и пассивами банка // Управление в кредитной организации. 2007. №3. С. 12-14.
.Ендовицкий Д.А., Кузнецова Л.В. Статистическая оценка взаимосвязи риска ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков // Дайджест-финансы. 2010. № 7. С.36-41.
.Казимагамедов А.А. Банковское дело. Организация и регулирование. - М.: Академия, 2010. - 272с.
.Карташов А.В.О мерах повышения капитализации банковской системы в условиях финансового кризиса (на примере США и России) // Банковское право. 2010. № 5. С.16-19.
.Киричек С.В. Индикатор баланса доходности и ликвидности коммерческого банка и его многокритериальная оптимизация // Известия Орловского государственного технического университета. Серия: Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2007. № 3. С.145-152.
.Куликов С.А. Кризис ликвидности коммерческих банков влияние просроченной задолженности по кредитам и ликвидность коммерческих банков в современной России // Российс