Мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью в ОАО "Балтийский банк"
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?уре активов.
Проведем оценку показателей ликвидности в соответствие с требованиями Указания ЦБ РФ. Данным нормативным актов предусматривается расчет обобщающего коэффициента по группе показателей оценки ликвидности. Представим данные о расчете в таблице 2.5.
Таблица 2.5 - Расчет обобщающего показателя ликвидности ОАО Балтийский банк за 2010г.
№ n/nПоказательЗначениеБаллВесБаллВес1Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств52,222Показатель мгновенной ликвидности123,833Показатель текущей ликвидности125,934Показатель структуры привлеченных средств42,265Показатель зависимости от межбанковского рынка-3,026Показатель риска собственных вексельных обязательств1,627Показатель небанковских ссуд47,118Показатель усреднения обязательных резервов-1229Показатель обязательных резервов012210Показатель риска на крупных кредиторов и вкладчиков55,5211ИтогоХ12212512Обобщающий коэффициентS25/21=1,2
Таким образом, значение обобщающего коэффициента по группе показателей оценки ликвидности не превышает порогового значения (2,3), и свидетельствует о том, что уровень финансовой устойчивости ОАО Балтийский банк в 2010 году находится на удовлетворительном уровне.
В целом можно сказать, что в ОАО Балтийский банк деятельность по управлению ликвидностью достаточно эффективна. Банк полностью выполняет обязательные нормативы по ликвидности.
В качестве основного в ОАО Балтийский банк используется метод управления ликвидностью - расширение масштаба пассивных операций, направленных на привлечение дополнительных средств клиентов, в основном физических лиц, что позволяет банку обеспечивать потребности в ликвидных средствах. Как свидетельствует анализ баланса, рост депозитов за последний период составил на 44,9%, преимущественно за счет вкладов физических лиц на 68,4%.
Однако тенденция снижения некоторых показателей ликвидности повышает вероятность возникновения у банка напряженного положения с ликвидностью в будущем. Таким образом, необходимо провести мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью ОАО Балтийский банк в целях снижения риска ухудшения ликвидности в будущем.
Выводы:
Анализ основных показателей деятельности ОАО Балтийский банк за последние годы показал, что банку удалось преодолеть кризисные явления экономики и даже добиться положительной динамики в наращивании объемов привлечения средств клиентов, наибольшую долю которых составляют физические лица.
Антикризисные меры банка были в первую очередь направлены на улучшение качества кредитного портфеля, показатели ликвидности говорят о росте в его структуре краткосрочных вложений. Кроме того, банк наращивает объемы вложений в различные финансовые инструменты (ценные бумаги), что может увеличить риски в случае нестабильности на данном рынке.
Анализ динамики и структуры баланса банка показал, что за последние годы общий объем активов увеличивался ежегодно, несмотря на кризисные явления на рынке. Однако, показатели кредитования в целом за период снизились, хотя данные 2010 года показали положительную динамику.
Проведенный анализ кредитного портфеля физических лиц показал, что за последнее время существенно снизилась доля потребительского кредитования населения по причине роста процентных ставок и падения платежеспособности. Данные проблемы напрямую сказались и на росте просроченной задолженности, причем срок просрочки вырос, что увеличивает риски не возврата кредита.
Анализ структуры привлеченных средств за последние годы рост доли вкладов физических лиц, при одновременном снижение доли других средств.
Тенденции снижения диверсификации привлеченных средств может увеличить риски ликвидности в будущем.
В целом банк за анализируемый период полностью соблюдал все требования к выполнению нормативов по ликвидности. Однако некоторые показатели демонстрируют отрицательную динамику, что повышает риск ликвидности в будущем. Для снижения данного риска необходимо провести мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью ОАО Балтийский банк.
Глава 3. Мероприятия по совершенствованию управления ликидностью в ОАО Банк балтийский!
.1 Предложения по управлению ликвидностью ОАО Банк Балтийский
В качестве основных причин риска ликвидности ОАО Балтийский банк можно выделить следующие:
-снижение кредитования, доля которого в активах уменьшилась с 60,9% в 2007 г. до 41,4% в 2010 г. с одновременным ростом вложений в финансовые инструменты и их доли в активах до 31,47%, что превышает рекомендуемые значения (20-25%);
-увеличение просроченной задолженности, причем с просрочкой платежа более 180 дней, что свидетельствует о росте риска не возврата кредитов;
-повышение доли вкладов населения в структуре привлеченных средств до 84,2%, что снижает диверсификацию источников финансирования.
Для минимизации негативного влияния данных проблем на уровень ликвидности банка необходимо провести следующие мероприятия:
-Увеличение доли кредитования населения, за счет расширения ассортимента предложения по краткосрочному кредитованию;
-Снижение просроченной задолженности за счет улучшения системы по контролю за качеством заемщиков;
-Снижение вложений в ценные бумаги для уменьшения рисков ликвидности;
-Диверсификация привлеченных средств за счет увеличения корпоративных депозитов предприятий в различных сферах де