Мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью в ОАО "Балтийский банк"
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
тфеля и финансовые показатели банка, в частности снизят долю просроченной задолженности по потребительским кредитам. Таким образом, можно сказать, что совершенствование системы оценки клиентов приведет к уменьшению уровня просроченных кредитов, а также снижению объемов резервирования под обесценивание кредитов, что скажется на улучшении показателей доходности банка.
Меры по снижению вложений в ценные бумаги, путем реализации их на общую сумму - 4103135 тыс.руб. позволят снизить долю данных финансовых инструментов в структуре активов до 25% и соответствовать рекомендованным значениям, а также улучшить структуру активов и снизить риск ликвидности.
Рассмотрим изменения в структуре активов ОАО Балтийский банк после проведения мероприятий в таблице 3.5.
Таблица 3.5 - Изменение структуры активов ОАО Балтийский банк
№ n/nНаименование статьи2010прогнозИзменение структуры, %тыс.руб.%тыс.руб.%I. Активы1Денежные средства46826367,3946826367,39-2Средства кредитных организаций в ЦБ РФ20386303,2220386303,22-2.1Обязательные резервы4663770,744663770,74-3Средства в кредитных организациях17713892,7917713892,79-4Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток49950947,8827256654,3-3,585Чистая ссудная задолженность2623226341,383033539847,86+6,486Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы для продажи1495493123,591312122520,7-2,896.1Инвестиции в дочерние и зависимые организации400,0001400,0001-7Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения0-0--8Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы40647206,4140647206,41-9Прочие активы46478987,3346478987,33-10Всего активов63387561100,0063387561100,00-
Таким образом, сумма чистой ссудной задолженности составит:
Сумма чистых вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток снизятся:
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы для продажи также снизятся на:
Представим полученные результаты структуры активов в виде рисунка 3.3.
Рисунок 3.3 - Прогноз структуры активов ОАО Балтийский банк
Таким образом, меры по расширению предложения по кредитованию физических лиц, улучшению системы контроля за заемщиками и просроченной задолженностью, а также снижение доли вложений в ценные бумаги позволят улучшить структуру активов баланса и снизить риски ликвидности в будущем.
Реализация таких мероприятий по привлечению новых корпоративных клиентов как: проведение активной рекламной компании, снижение ставок по обслуживанию, улучшение условий кредитования позволит ОАО Балтийский банк увеличить объем таких депозитов на 668155 тыс.руб.
Представим прогнозные показатели роста привлечения корпоративных клиентов ОАО Балтийский банк в таблице 3.6.
Таблица 3.6 - Прогноз изменения структуры привлеченных средств
Наименование статьи2010прогнозИзменение, тыс.руб.тыс.руб.%тыс.руб.%Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации0000-Средства кредитных организаций499970,095683221,0518325Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в т.ч.5574283998,085522451497,17-518325-Вклады физических лиц4784572684,24665924682,1-1186480-Корпоративные депозиты789711313,9856526815,07668155Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток0000-Выпущенные долговые обязательства1620360,291620360,29-Прочие обязательства8773401,548773401,54-Всего привлеченных средств5683221210056832212100
Таким образом, сумма средств кредитных организаций увеличится на 518325 тыс.руб. и составит:
Также возрастет сумма привлеченных средств корпоративных клиентов на 668155 тыс.руб. и составит:
Кроме того, сумма средств физических лиц снизится на 1186480 тыс.руб. и составит:
Следовательно, общая сумма средств клиентов составит:
Представим прогнозные показатели роста привлечения корпоративных клиентов ОАО Балтийский банк на рисунке 3.4.
Рисунок 3.4 - Прогноз привлечения средств корпоративных клиентов
ОАО Балтийский банк
Таким образом, данные меры помогут повысить объем привлеченных средств корпоративных клиентов на 8,5%, и приблизится к уровню этого показателя в 2009 году, что положительным образом скажется в целом на структуре привлеченных средств ОАО Балтийский банк.
Кроме того, в целях диверсификации источников финансирования банковских операций планируется расширить применение межбанковского кредитования, увеличив его долю до 1%.
В комплексе данные мероприятия позволят улучшить структуру привлеченных средств ОАО Балтийский банк. На рисунке 3.5 представлена структура привлеченных средств.
Так, доля корпоративных клиентов в структуре привлеченных средств вырастет по сравнению с 2010 годом с 13,9% до 15,2%, что позволит несколько снизить долю вкладов физических лиц. Также возрастет доля межбанковского кредитования в структуре финансирования операций ОАО Балтийский банк.
год.
прогноз
Рисунок 3.5 - Прогноз структуры привлеченных средств
ОАО Балтийский банк
Таким образом, меры, направленные на увеличение корпоративных депозитов и заимствования на межбанковском рынке позволит ОАО Балтийский банк улучшить структуру привлеченных средств, что положительным образом скажется на показателях ликвидности банка.
Далее проведем оценку изменения показателей ликвидности ОАО Балтийский банк в результате реализации предложенных мероприятий по управлению ликвидностью, исходные данные для