Мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью в ОАО "Балтийский банк"
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?вора по данным ссудам оценивается как средняя.
Рассмотрим структуру кредитного портфеля физических лиц ОАО Балтийский банк за последние годы в таблице 2.5.
Таблица 2.5 - Структура кредитного портфеля физических лиц
Показатели200820092010млрд.руб.%млрд.руб.%млрд.руб.%Всего выданных кредитов физическим лицам, в т.ч.13,81009,410010,3100потребительские5,24383,19342,9929ипотечные4,00292,54272,7827автокредиты4,56333,67394,5344
Таким образом, общая сумма кредитования физических лиц снизилась, а структура кредитов за последние годы поменялась в сторону увеличения доли автокредитования.
Представим данные таблицы 2.5 на рисунке 2.5.
Рисунок 2.5 - Структура кредитования физических лиц
Таким образом, кредитный портфель физических лиц можно разделить на потребительские, ипотечные и авто кредиты, причем динамика последних лет свидетельствует о снижении доли потребительского сегмента, ввиду роста процентных ставок и уменьшения платежеспособного спроса. В то же время, доля ипотечных кредитов осталась примерно на прежнем уровне, что объясняется комплексом мер правительства по поддержанию данного рынка (программы субсидирования ставок, возможность использования материнского капитала в качестве взносов и т.д.). Рост доли автокредитования в общей структуре также объясняется различными мерами поддержки рынка автопроизводителей и работы программы утилизации старых машин, срок действия которой продлен до конца 2011 г.
В то же время снижение уровня доходов и платежеспособности населения привело к значительному росту просроченной задолженности. Динамика просроченной задолженности физических лиц в ОАО Балтийский банк в разрезе видов кредитов физическим лицам представлена в таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Объем просроченной задолженности по кредитованию физических лиц в ОАО Балтийский банк
Показатели200820092010Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам496857207257062По потребительским кредитам324073799133284По автокредитам190737392117По ипотечным кредитам153713034221661
Таким образом, в 2009 году отмечался значительный рост просроченной задолженности по кредитам физических лиц, причем наибольший показатель по потребительским кредитам. В то же время в 2010 году просроченная задолженность снизилась. Представим показатели таблицы 2.6 на рисунке 2.6.
Рисунок 2.6 - Динамика показателей просроченной задолженности по кредитованию физических лиц в ОАО Балтийский банк
Согласно данным рисунка 2.6 за 2009 год произошло существенное увеличение просроченной задолженности, что обусловлено падением доходов населения и серьезными кризисными явлениями в экономике страны в целом. Однако данные 2010 года свидетельствуют о начале положительной динамики, что обусловлено улучшением качества кредитного портфеля. В то же время наибольшая часть выданных кредитов физическим лицам (более 90%) относится ко второй группе качества, к которой относятся заемщики с умеренным уровнем ликвидности и рентабельности, а также умеренным показателем достаточности капитала, при этом вероятность нарушения условий кредитного договора по данным ссудам оценивается как средняя.
Рассмотрим динамику структуры просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в разрезе сроков просрочки платежей в таблице 2.7.
Таблица 2.7 - Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам по срокам просрочки
Показатели200820092010Всего просроченной задолженности по кредитам физических лиц, в т.ч.496857207257062На срок до 30 дней7303,790097018,6На срок от31 - до 60 дней3478,04468,53309,6На срок от 61 - до 90 дней1987,42882,92225,4На срок от 91 до 180 дней3478,05549,54507,9На срок более 180 дней33438,050162,140000,5
Таким образом, наибольшая доля просроченной задолженности составляет просрочку платежей на срок более чем 180 дней.
Представим результаты таблицы 2.7 на рисунке 2.7.
Рисунок 2.7 - Динамика структуры просроченной задолженности по кредитам физическим лицам за период 2008-2010 гг.
Таким образом, наибольшую долю в просроченной задолженности занимают кредиты с просрочкой платежа более 180 дней, в то же время снизилась доля краткосрочной задолженности. Данную тенденцию можно охарактеризовать как отрицательную, рост сроков по задолженности может свидетельствовать о повышении риска их невозврата. Рассмотрим динамику показателей корпоративных клиентов ОАО Балтийский банк за 2007-2010 гг. в таблице 2.8.
Таблица 2.8 - Динамика показателей обслуживания корпоративных клиентов
Показатели2007200820092010Привлеченные средства корпоративных клиентов10,19,48,97,9Кредитование корпоративных клиентов15,516,414,415,3Таким образом, в ОАО Балтийский банк отмечается снижение привлечения средств корпоративных клиентов, при этом объем кредитования остается также несколько снизился за 2009-2010 годы по сравнению с 2008.
Представим данные таблицы 2.8 на рисунке 2.8.
Рисунок 2.8 - Показатели обслуживания корпоративных клиентов
В целом за анализируемый период в ОАО Балтийский банк отмечается отрицательная динамика показателей, как привлечения, так и кредитования корпоративных клиентов. За последние годы произошло снижение корпоративной клиентской базы, новых клиентов практически не привлекалось, что можно считать существенным недостатком в работе соответствующих отделов. В то же время за 2010 год произошло некоторое увеличение показателей кредитования предприятий.
Рассмотрим структуру корпоративного кредитного портфеля ОАО Балтийский банк в 2009-2010 гг. на ри?/p>