Мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью в ОАО "Балтийский банк"
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
°льными банками в процессе резервирования привлеченных ресурсов, как отдельных видов кредитных организаций, так и конкретных банковских операций. Это позволяет дифференцировать минимальные резервные требования в зависимости от разнообразных критериев: тип кредитной организации, срок привлечения ресурсов, вид банковских депозитов, категория клиента, вид валюты привлеченных средств и др.
Обычно ЦБ РФ снижает нормы обязательных резервов, устанавливая льготы для кредитных организаций, обслуживающих предприятия приоритетных отраслей экономики.
Дифференциация минимальных резервных требований также может происходить в зависимости от типа клиента, что применяется для активизации, расширения операций с той или иной категорией вкладчиков.
Аналогичным образом на практике используется механизм снижения норм резервных требований по привлеченным ресурсам в иностранной валюте в целях стимулирования привлечения данного источника в коммерческие банки.
Мировая практика выработала несколько методов управления ликвидностью, являющихся частью банковского менеджмента. К ним относится: управление коммерческими ссудами, перемещение активов, метод ожидаемого дохода и управление пассивами.
Суть теории коммерческих ссуд в том, что коммерческий банк будет сохранять стабильную ликвидность в том случае, если его активы помещены в краткосрочные ссуды, которые своевременно погашаются в условиях нормального уровня деловой активности [8, с.44]. Таким образом, наиболее целесообразно выдавать ссуды под товарные запасы и только на пополнение оборотного капитала и не вкладывать средства в ценные бумаги и недвижимость, а также предоставлять потребительские ссуды и осуществлять долгосрочное кредитование сельского хозяйства. Получается, что банк специализируется исключительно на краткосрочных кредитах. Однако недостатком данного метода является то, что она не учитывает потребности развивающейся экономики в долгосрочном кредитовании, а краткосрочные ссуды обеспечивают ликвидность только в условиях нормальной экономической конъюнктуры [29, с.141].
Согласно методу перемещения активов, активы банка достаточно ликвидны в том случае, если их можно поместить либо продать другим кредиторам или инвесторам за наличные. При этом банковская система также будет считаться ликвидной, если центральный банк берет на себя обязательство свободно приобретать предлагаемые для переучета активы. В банковской практике в качестве надежного источника ликвидных ресурсов рассматривается быстрореализуемые рыночные ценные бумаги со сроком погашения не более одного года [8, с.45]. Однако данный метод ограничивает повышение ликвидности короткими сроками погашения.
При управлении ликвидностью банки также используют теорию ожидаемого дохода. Сущность ее состоит в том, что банковская ликвидность определяется исходя из возможности погашения кредитов на основе будущих доходов заемщика. Следовательно, банковская ликвидность будет зависеть от структуры сроков погашения кредитов и инвестиций, так, например, краткосрочные кредиты будут более ликвидны, чем срочные, а потребительские будут более ликвидны, чем ипотечные.
Данный метод управления ликвидностью подразумевает наращивание таких видов высоколиквидных активов как: срочные корпоративные кредиты, потребительские, кредиты под залог недвижимости. Преимущество данных кредитов в том, что их погашение происходит в рассрочку, обеспечивая ежемесячно или ежеквартально потоки денежных средств.
В последнее время банки для управления ликвидностью также используют теорию управления пассивами. Суть ее состоит в том, что для решения проблемы ликвидности привлекаются дополнительные средства с рынка ссудных капиталов.
Привлеченные ресурсы играют немаловажную роль в управлении ликвидностью. С одной стороны они позволяют удовлетворить возникшую потребность в ликвидных средствах (например, межбанковские кредиты и т.п.), с другой - постоянное отслеживание ликвидности и поддержание ее на достаточном уровне позволяет банку избежать ситуации, когда приходится платить за ресурсы высокие процентные ставки.
Для поддержания текущей ликвидности банки могут делать краткосрочные заимствования (привлекать кредиты других банков, в том числе ЦБ РФ). Обеспечение долгосрочной ликвидности банка требует качественного управления привлеченными ресурсами, с позиций стабильности и стоимости, а также степени зависимости от крупных клиентов (кредиторов и вкладчиков) и рынка межбанковских кредитов.
Следовательно, основными способами повышения ликвидности банка являются:
-требование погашения кредитов;
-расширение масштаба пассивных операций, направленных на привлечение дополнительных средств клиентов;
-невозобновление кредитов, у которых истекает срок погашения;
-выпуск обращающихся депозитных сертификатов, облигаций;
-осуществление займов на денежном рынке;
-продажа части портфеля ценных бумаг [38, с.318].
Таким образом, в целях обеспечения ликвидности банк должен:
-по результатам глубокого и всестороннего анализа установить достаточный уровень ликвидности банка на сегодняшний день и прогнозировать оптимальный уровень ликвидности банка в будущем;
-постоянно отслеживать динамику привлеченных ресурсов в разрезе сроков, клиентов и затрат;
-прогнозировать изменения обязательств банка, главным образом притоки и оттоки депозитов и вкладов физических и юридических лиц;
-пр?/p>