Органiзацiя депозитних операцiй комерцiйними банками з фiзичними особами
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
Для наочностi динамiки обсягiв вкладiв населення в Укрсоцбанку на основi таблицi, яка складена за матерiалами Асоцiацii украiнських банкiв за роздiлом Депозити фiзичних осiб побудуiмо дiаграму 2.2.
Таблиця 2.5. Депозити фiзичних осiб Укрсоцбанку (20032005 рр)
Депозити фiзичних осiб (млн. грн.)Сума, всьогоПитома вага (%)**Частка в зобо-вязаннях (%)В тому числiкошти до запитаннястроковi депозити2003р.УСБ1231,0236,06731,55171,7081059,316Всього20291,356100,00034,203685,36616605,9902004р.УСБ2263,3975,84442,139312,7741950,623Всього38727,822100,00039,0778504,83730222,9852005р.УСБ2821,9285,24035,145480,8772341,051Всього53849,996100,00038,51312440,07741409,919
Рис.2.2 Динамiка обсягiв депозитних вкладень фiзичних осiб
Зростання довiри до Укрсоцбанку з боку населення вiдобразилось у iстотному збiльшеннi депозитного портфеля фiзичних осiб. Обсяг залучених коштiв вiд фiзичних осiб на депозитнi вклади вирiс за 2005 рiк у порiвняннi з 2003 роком майже у 2,7 разiв. При цьому частка довгострокових залучень коштiв у структурi депозитiв населення зросла i становила станом на 01.01.2006 року 95,7% вiд загальноi суми вкладiв.
Для прогнозування динамiки вкладiв на майбутнi використовують статистичнi методи. Як приклад, розглянемо деякi показники по вкладах населення взятi у Миргородському вiддiленнi Полтавськоi обласноi фiлii АКБ Укрсоцбанк.
З метою розумiння, якою буде поведiнка вкладникiв депозитiв фiзичних осiб вiддiлення банку та обсяги iх вкладень в найближчiй перспективi, проведемо аналiз кiлькiсних характеристик. Для цього скористаiмось статистичними даними по вiддiленню за останнi сiм рокiв (таблиця 2.6).
Таблиця 2.6
Роки19992000200120022003200420052006Залишок вкладiв на початок року10501160126513951525165018001950Видано вкладiв400415430440455460480-Залучено вкладiв (обороти по надходженню вкладiв)510520560570580610630-
Попереднiй розгляд даних таблицi засвiдчуi зростання залишкiв вкладiв з 1999 року по 2006 рiк майже в двiчi (1950: 1050 = 1,9).
Розмах варiацii виданих вкладiв (480 400 = 80) менший нiж залучених вкладiв (630 510 = 120).
Таким чином, можна стверджувати про наявнiсть тенденцii збiльшення довiри населення до Укрсоцбанку.
Для пiдтвердження цих мiркувань розрахуiмо такi показники.
Середнi залишки вкладiв за кожний рiк знаходимо за формулою середньоi арифметичноi простоi
, i т.д.
Роки19992000200120022003200420052006Середнi залишки вкладiв, 1105121213301460158717251875-
РЖз розрахунку видно, що середнi залишки кiлькостi вкладiв в вiддiленнi банку iз року в рiк зростають, що i позитивною ознакою.
Середнiй термiн зберiгання знаходимо за формулою
, де Овидан сума виданих вкладiв, Д термiн зберiгання вкладу.
i т.д.
Роки19992000200120022003200420052006Середнiй термiн зберiгання, 994105111131194125513501406-
Середнiй строк збереження вкладiв населенням за сiм рокiв збiльшився в 1,4 раза з 994 днiв до 1406 днiв, що свiдчить про зростання обсягiв довгострокових депозитiв, це теж позитивна тенденцiя.
Коефiцiiнти припливу вкладiв знаходимо за формулою
,
i т.д.
Коефiцiiнти осiдання вкладiв знаходимо за формулою
,
Показники коефiцiiнтiв мають додатнi значення, що i доброю ознакою.
Середньорiчний рiвень надходжень вкладiв знаходимо за формулою середньоi хронологiчноi
,
Середньорiчний рiвень темпiв зростання надходжень вкладiв знаходимо за формулою ланцюговим методом
, де рiчний темп зростання ,
,,,,,
Середньорiчний рiвень темпiв приросту надходжень вкладiв обчислюiться за формулою ,, тобто щорiчно в середньому кiлькiсть вкладiв фiзичних осiб збiльшувалась на 4%.
З метою планування дiяльностi вiддiлення банку в поточному роцi i наступнi роки проаналiзуiмо вихiднi данi в динамiцi.
Динамiчний ряд надходжень вкладiв вирiвнюiться рiвнянням прямоi
, параметри рiвняння знаходяться методом найменших квадратiв рiшенням системи рiвнянь, де середина iнтервалу 20022003 роки.
Побудуiмо допомiжну таблицю 2.7
Таблиця 2.7.
Порядковi номери рокiвНадходження вкладiв,
У=tt2y*tY2000107525 535109200111839 354117200213011 1301242003127111271322004138394141402005150525750148Сума770070272770
По даним граф 2 5 таблицi знаходимо параметри а0 = 770: 6 = 128,3, а1 = 272: 70 = 3,89
Рiвняння прямоi, яка описуi тренд (основну тенденцiю зростання кiлькостi вкладiв) маi вид , де величина а0 = 128,3 показуi теоретичну величину зростання вкладiв на межi 20022003 рокiв (середина ряду), а коефiцiiнт регресii а1 = 3,89 характеризуi середнiй прирiст цього зростання вкладiв за рiк. Як бачимо, цей коефiцiiнт майже дорiвнюi розрахованому темпу приросту надходження вкладiв, що свiдчить про правильнiсть розрахункiв. Пiдставляючи вiдповiднi значення t в рiвняння прямоi знаходимо вирiвняний (теоретичний) ряд динамiки приросту вкладiв (графа 6 таблицi). Якщо обчислення виконанi правильно, то ; отже 770 = 770.
Для визначення перспективи розвитку екстраполюiмо величини зростання вкладiв до 2008 року.
Для цього в рiвняння прямоi пiдставимо значення t для 20052008 рокiв t2006 = 7, t2007 = 9, t2008 = 11,
РЖснуi позитивна тенденцiя (тренд) збiльшення кiлькостi приросту вкладiв вiд року в рiк. За 7 рокiв темпи приросту вкладiв склали приблизно 4%.
Таким чином, аналiз кiлькiсних показникiв динамiки вкладiв вкладникiв фiзичних осiб засвiдчив позитивнi зрушення в уявi населення району про надiйнiсть збереження коштiв в вiддiленнi Укрсоцбанку.
Якiсним показником роботи вiддiлення банку по залученню депозитiв вiд фiзичних осiб, може розглядатись середнiй розмiр вкладу, який дозволяi собi у