Ценообразование долгосрочных финансовых активов

• Примерная тематика рефератов по курсу, 16.99kb.
• Конспект тема : Основные производственные фонды ( опф), 205.4kb.
• Нка финансовых активов» является составной частью комплексного обучения специальности, 11.88kb.
• Рассчитана из планируемого износа основных средств и нематериальных активов, а также,, 24.67kb.
• Тестирование методов оценки финансовых активов на российском рынке, 697.91kb.
• Анализ среднего дисперсии и модель оценки финансовых активов, 767.75kb.
• Курса, 22.58kb.
• Учет долгосрочных материальных активов: теория, методология, организация(на примере, 736.51kb.
• Тема Учет финансовых инструментов и затрат по займам, 771.11kb.
• Влияние информации на курс ценных бумаг Содержание Соотношение между стоимостью актива, 1478.02kb.

Библиография.

1. Кристофер Доугерти (2004) Введение в эконометрику. - Москва: ИНФРА-М.
   
2. Barsky, Robert B & De Long, J Bradford (1993) Why Does the Stock Market Fluctuate? / The Quarterly Journal of Economics, MIT Press, vol. 108(2), pages 291-311, May.
   
3. Bong-Soo Lee (1996) Comovements of earnings, dividends, and stock prices / Journal of Empirical Finance, No 3 (1996), pp. 327-346
   
4. John Y. Campbell & Albert S. Kyle (1988) Smart Money, Noise Trading and Stock Price Behavior/ NBER Technical Working Papers 0071, National Bureau of Economic Research, Inc
   
5. John Y. Campbell, Robert J. Shiller (2001) Valuation Ratios and the Long-Run Stock Market Outlook: An Update / Cowles Foundation Discussion Paper No. 1295
   
6. Gregory C. Chow (1999) Shanghai Stock Prices as Determined by the Present Value Model / Journal of Comparative Economics. №27, pp. 553–561
   
7. Aswath Damodaran 2006 Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory and Evidence / Stern School of Business / Available at: ссылка скрыта
   
8. Fisher, I., 1907, The Rate of Interest, Macmillan, New York;
   
9. Fisher, I., 1930, The Theory of Interest, Macmillan, New York.
   
10. John Heaton, Deborah Lucas (2000) Stock prices and fundamentals / Journal Proceedings (Federal Reserve Bank of San Francisco)
    
11. Kamstra, Mark (2003) Pricing Firms on the Basis of Fundamentals/ Federal Reserve Bank of Atlanta, ECONOMIC REVIEW. First Quarter 2003, p. 55
    
12. Michael Keenan (1970) Models of Equity Valuation: The Great Serm Bubble / The Journal of Finance, Vol. 25, No. 2, pp. 243-273
    
13. Kleidon, Allan W. (October 1986) Variance Bounds Tests and Stock Price Valuation Models./ Journal of Political Economy №94 (October 1986): 953-1001. (a)
    
14. Merton H. Miller and Franco Modigliani (Oct., 1961) Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares / The Journal of Business, Vol. 34, No. 4, (Oct., 1961), pp. 411-433
    
15. Alireza Nasseh , Jack Strauss (2004) Stock prices and the dividend discount model: did their relation break down in the 1990s? / The Quarterly Review of Economics and Finance, No 44 (2004), pp. 191–207
    
16. Pindyck, Robert S & Rotemberg, Julio J (1993) The Comovement of Stock Prices / Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, рр. 1073-1104.
    
17. Salih, Aslihan Altay, Akdeniz, Levent and Ok, Suleyman Tulug, (June 2006) "Are Stock Prices Too Volatile to be Justified by the Dividend Discount Model?". Available at SSRN: ссылка скрыта
    
18. Shiller, Robert J. (June 1981) Do Stock Prices Move Too Much to Be Justified by Subsequent Changes in Dividends? / The American Economic Review, Vol. 71, No. 3, PP. 421-436.
    
19. Summers, Lawrence H. (July 1986) Does the Stock Market Rationally Reflect Fundamental Values? /Journal of Finance. Vol. 41, No. 3, pp. 591-601.
    
20. Williams, J.B., 1938, Theory of Investment Value, Fraser Publishing company (reprint).