Валютнi операцii банку (на прикладi дiяльностi АКБ "Приватбанк")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
и);
мiжбанкiвськi валюто-обмiннi операцii на мiжбанкiвському валютному ринку;
- мiжбанкiвське кредитування;
- мiжбанкiвськi операцii з готiвковою валютою;
- мiжбанкiвськi послуги дiлiнгового центру по торгiвлi валютою на мiжнародних бiржах;
Якщо першi 4 види валютних мiжбанкiвських операцiй на сучасному етапi присутнi майже у всiх комерцiйних банках Украiни, то 5 операцiя СФ необхiдною в умовах валютних обмежень роботи комерцiйних банкiв Украiни на мiжнародних ринках [69]. Дiлiнговий центр ПриватБанку пропонуСФ клiСФнтам фiнансовий iнструмент дiлiнг на мiжнародних валютних ринках. Основними рисами, що характеризують мiжнародний валютний ринок FOREX (FOREX Foreign Exchange Operations) СФ його абсолютна лiквiднiсть, цiлодобовiсть i вiдсутнiсть просторових обмежень. Користаючись цiСФю послугою банку комерцiйнi банки клiСФнти та iх клiСФнти одержують можливiсть здiйснювати спекулятивнi операцii на мiжнародних валютних ринках через АКБ Приватбанк. Цей фiнансовий iнструмент не маСФ обмежень за рiвнем прибутковостi. За оцiнками аналiтикiв, прибутковiсть операцiй на форексному ринку, при грамотному керуваннi валютною позицiСФю i розумним обмеженням ризикiв складаСФ в середньому 910 вiдсоткiв на мiсяць вiд суми iнвестованих засобiв
У розпорядженнi iнвестора СФ рiзноманiтнi способи ведення позицiй, повязанi з економiчними i полiтичними очiкуваннями, з подiями, що носять макроекономiчний характер, iз прогнозуванням руху ринкiв за допомогою iнструментiв теханалiзу. Цiновi рухи ринку, викликанi цими факторами вiдкривають можливiсть одержання спекулятивного прибутку. Надане клiСФнту кредитне плече (максимальний розмiр 1:50) дозволяСФ iстотно пiдвищити ефективнiсть проведення подiбних операцiй, тому що, наприклад, розмiстивши як покриття (страхова сума пiд проведення арбiтражних операцiй) 2000 доларiв США, клiСФнт одержуСФ можливiсть оперувати на реальному ринку сумою розмiром 100000 (2000*50), що при прийняттi вiрних торгових рiшень суттСФво збiльшуСФ прибутковiсть операцiй. Для прикладу, середньодобовi коливання ринку EUR/USD складають 50100 пунктiв, вартiсть одного пункту при операцiях з 100 тисячним лотом на цьому ринку складаСФ 10 доларiв США, таким чином, звичайнi добовi коливання ринку дозволяють трейдеру за день дiстати прибуток у розмiрi 500 доларiв США (25% вiд суми страхового покриття).
Основнi застосовуванi термiни дiлерного обслуговування банкiв АКБ Приватбанк [69]:
Дiлери уповноваженi спiвробiтники Сторiн, що ведуть переговори й укладають угоди;
Арбiтражнi операцii угоди по покупцi чи продажу однiСФi iноземноi валюти за iншу по погодженому в момент укладання угоди обмiнному (валютному) курсу. Арбiтраж означаСФ проведення операцiй у розрахунку на одержання прибутку при змiнi валютного курсу i припускаСФ здiйснення як мiнiмум двох протилежних угод на однакову суму. Основна валюта (iнакше валюта операцii), на покупку (продаж) якоi полягаСФ арбiтражна угода в обмiн на iншу валюту (оцiнну валюту або iнакше валюту цiни).
Вiдкрита позицiя КлiСФнта сума арбiтражних угод КлiСФнта, укладених iз КБ ПриватБанк по купiвлi чи продажу основноi валюти з однiСФю датою валютування, не покрита зворотними угодами тiСФю же датою валютування. Лiмiт загальна максимально припустима сума вiдкритих позицiй КлiСФнта
Дата валютування дата, зафiксована Сторонами як дата розрахункiв по угодi. Для ринку FOREX стандартною СФ дата валютування Spot, тобто другий робочий день пiсля дня укладання угоди
При проведеннi арбiтражних операцiй КлiСФнт свiдомо приймаСФ ризик можливих збиткiв при несприятливiй змiнi валютного курсу. Забезпеченням цих ризикiв СФ розмiщений КлiСФнтом у Банку страховий депозит, який називаСФться покриттям можливих збиткiв. Банк маСФ право в односторонньому порядку закрити арбiтражнi позицii КлiСФнта, якщо поточнi збитки по них досягли або перевищили 70% страхового депозиту
Банк стягуСФ за кожну укладену КлiСФнтом угоду комiсiю згiдно Тарифiв банку (10 доларiв США за кожнi 100000 при здiйсненнi угоди; при операцiях лотами понад 500000, комiсiя не збiльшуСФться i складаСФ 50 доларiв США за угоду).
Таблиця 2.2. Валютне обслуговування банкiв на зовнiшнiх бiржах, виконуСФме в якостi мiжбанкiвських послуг АКБ Приватбанк [69]
Пари валют, що торгуютьсяРозмiр мiнiмального лотаEUR/USD100 000GBP/USD100 000USD/CHF100 000USD/JPY100 000EUR/JPY100 000CHF/JPY100 000GBP/JPY500 000GBP/CHF500 000EUR/CHF100 000
КлiСФнтам надаСФться iнформацiйне й аналiтичне забезпечення. До складу наданоi клiСФнтам iнформацii входять котирування валют у режимi Online, свiтовi фiнансовi i полiтичнi новини, iнструменти побудови й аналiзу графiкiв змiни валютних курсiв, огляди аналiтикiв. Проводиться платне навчання клiСФнтiв на тему Дiлiнг на мiжнародних валютних ринках. У курс навчання входять теоретичнi основи валюто-обмiнних операцiй i практичнi заняття в умовах реального ринку. Пiсля закiнчення занять банком видаються посвiдчення про закiнчення курсiв.
Валютнi операцii АКБ Приватбанк з клiСФнтами юридичними особами розподiляються на наступнi види операцiй:
ведення валютних рахункiв клiСФнтiв та розрахунково-касове обслуговування валютних операцiй з перерахуванням коштiв в банки-нерезиденти через систему кореспондентських рахункiв (ностро-рахунки) та отриманням валютних коштiв для клiСФнтiв на свiй кореспондентський рахунок в банку-нерезидентi;
продаж покупку валюти за гривнi на мiжбанкiвському валютному ринку Украiни для виконання комерцiйних угод клiСФнт?/p>