Валютнi операцii банку (на прикладi дiяльностi АКБ "Приватбанк")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
В°цiях.
Валютнi ризики управляються в банках рiзноманiтними методами. Першим кроком до управлiння валютними ризиками всерединi структури банку СФ встановлення лiмiтiв на валютнi операцii. Так, наприклад, дуже поширенi такi види лiмiтiв:
лiмiти на iноземнi держави (встановлюються максимально можливi суми для операцiй на протязi дня з клiСФнтами i контр-партнерами в сумi з кожноi конкретноi краiни);
лiмiти на операцii з контр-партнерами i клiСФнтами (встановлюСФться максимально можлива сума для операцiй на кожного контр-партнера, клiСФнта або групу клiСФнтiв);
лiмiт iнструментарiю (встановлення обмежень по використовуваних iнструментах i валютам iз визначенням списку можливих до торгiвлi валют i iнструментiв торгiвлi);
лiмiт збиткiв (встановлюСФться максимально можливий розмiр збиткiв, пiсля досягнення якого всi вiдкритi позицii повиннi бути закритi зi збитками). У деяких банках такий лiмiт встановлюСФться на кожний робочий день або окремий перiод часу (один мiсяць), у деяких банках вiн пiдроздiляСФться на окремi види iнструментiв, а в iнших може також встановлюватися на окремих дилерiв.
Крiм лiмiтiв у свiтовiй практицi застосовуються такi методи зниження валютних ризикiв:
взаСФмний залiк купiвлi-продажу валюти по активу i пасиву, так званий метод метчiнг, де за допомогою вiдрахування надходження валюти з розмiру ii вiдтоку банк маСФ можливiсть впливати на iхнiй розмiр i вiдповiдно на своi ризики.
використання методу неттiнга, що полягаСФ в максимальному скороченнi кiлькостi валютних операцiй за допомогою iх укрупнення. З цiСФю метою банки створюють пiдроздiли, що координують надходження заявок на купiвлю-продаж iноземноi валюти.
придбання додатковоi iнформацii шляхом придбання iнформацiйних продуктiв спецiалiзованих фiрм у режимi реального часу валютних курсiв, що вiдображають змiни i останню iнформацiю.
ретельне вивчення й аналiз валютних ринкiв.
Ще одним методом управлiння валютним ризиком СФ аналiз змiн курсiв валют. Такий аналiз буваСФ фундаментальним i технiчним.
Фундаментальний аналiз змiни курсiв валют заснований на припущеннi, що основнi змiни курсiв вiдбуваються пiд дiСФю макроекономiчних чинникiв розвитку економiк краiн-емiтентiв валюти. Аналiтики, що прираховують себе до фундаменталiстiв, уважно вiдслiдковують базовi показники макроекономiчного розвитку окремих краiн i прогнозують змiни курсiв валют у довгостроковiй перспективi.
Технiчний аналiз заснований на положеннi про те, що макроекономiчнi показники в короткостроковiй i середньостроковiй перспективi мало вiдбиваються на змiнах курсiв валют. Бiльше того, курси валют можна з винятковою точнiстю прогнозувати тiльки за допомогою методу технiчного аналiзу, основою якого СФ математична система. Технiчний аналiз простежуСФ тенденцiю коливань курсiв валют i даСФ сигнали до купiвлi та продажу.
В Украiнi згiдно з Положенням про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв [24] Нацiональний банк Украiни визначаСФ порядок установлення i використання офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв:
1. Нацiональний банк Украiни (далi Нацiональний банк) установлюСФ офiцiйний курс гривнi до iноземних валют, мiжнародних рахункових та тирчасових грошових одиниць, а також офiцiйний (облiковий) курс банкiвських металiв (далi офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв).
2. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв установлюСФться:
щоденно для вiльно конвертованих валют (1-а група Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв [24]), для iноземних валют iнших краiн, якi СФ головними зовнiшньоекономiчними партнерами Украiни, i для банкiвських металiв;
один раз на мiсяць для iнших iноземних валют;
один раз на мiсяць повторно для спецiальних прав запозичення (далi СПЗ).
3. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв розраховуСФться:
а) до долара США на пiдставi котирування валюти на мiжбанкiвському валютному ринку та з урахуванням iнформацii про дiючий офiцiйний курс Нацiонального банку i про проведенi ним операцii з купiвлi-продажу iноземних валют 1i групи Класифiкатора, а також вiдомостей про курсовi та цiновi змiни на свiтових фiнансових та товарних ринках, iнших показникiв, змiна яких може впливати на валютний ринок Украiни;
б) до таких валют: австралiйський долар, англiйський фунт стерлiнгiв, датська крона, естонська крона, iсландська крона, канадський долар, латвiйський лат, литовський лiт, норвезька крона, польський злотий, сiнгапурський долар, словацька крона, турецька лiра, угорський форинт, чеська крона, шведська крона, швейцарський франк, юань женьмiньбi (Китай), японська СФна, СФвро, лев (Болгарiя), вон Республiки Корея, долар Гонконгу, кiпрський фунт, мальтiйська лiра, новозеландський долар, румунський лей, словенський толар, хорватська куна на пiдставi iнформацii про курс гривнi до долара США, установлений згiдно з пiдпунктом а цього пункту, та про щоденний фiксинг курсiв валют до СФвро РДвропейського центрального банку;
в) до таких валют: азербайджанський манат, бiлоруський рубль, казахстанський тенге, молдовський лей, росiйський рубль, туркменський манат, узбецький сум, вiрменський драм, грузинський ларi, киргизький сом, таджицький сомонi на пiдставi iнформацii про курс гривнi до долара США, установлений згiдно з пiдпунктом а цього пункту, та п?/p>