Споживче кредитування та його розвиток в УкраСЧнi
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
х.
Успiх скоринговоСЧ моделi обумовлюСФться декiлькома ключовими факторами:
неупередженiсть оцiнки (скоринг геть чисто вiдмiтаСФ субСФктивнiсть оцiнок, традицiйно звязану з кредитними рiшеннями);
стандартизацiя кредитних оцiнок;
можливiсть автоматизацiСЧ (тому що скоринг припускаСФ роботу лише з деякою кiлькiстю цифр, вона легко автоматизуСФться);
контроль (у силу стандартизацiСЧ кредитних операцiй банкам не представляСФться складним контролювати i вiдслiдковувати ефективнiсть кредитних рiшень);
збiльшення прибутковостi (автоматизацiя процесу означаСФ зниження витрат на ручну обробку заявок на кредит до мiнiмуму).
Для ефективного використання кредитного скоринга необхiдно враховувати, що iснуСФ два види iнформацiСЧ: та, котру установа мала при споконвiчному прогнозуваннi поводження потенцiйного позичальника (оцiннi данi), i та, котру органiзацiя одержуСФ в результатi використання клiСФнтом кредитних продуктiв (робочi данi).
Результати, отриманi пiсля статистичного аналiзу, i формують скорингову карту. Примiром, вона може виглядати в такий спосiб (табл.3.4).
Це далеко не повний набiр можливих критерiСЧв оцiнки кредитних ризикiв потенцiйних позичальникiв.
Наступним логiчним кроком буде визначення граничного значення результату скоринговоСЧ моделi або рiвня вiдсiкання, що i роздiлить усiх позичальникiв на "поганих" i "гарних". Такою межою повинний стати рiвень, при якому доходи вiд гарних позичальникiв СФ достатнiми для покриття збиткiв по потенцiйно поганим. Для цього можна вдатися до комплексного аналiзу i спiввiдношення прибутковостi кредитного портфеля i рiвня списань боргiв, вiднесених до безнадiйних й iнших витрат. Припустимо, що в середньому збитки по одному поганому рахунку покриваються доходами по десятьох гарним. У даному випадку таким рiвнем буде значення скоринговоСЧ карти вiдповiдному такому спiввiдношенню (у нашому прикладi це 10/1). Саме таке значення i буде, свого роду, крапкою беззбитковостi кредитних операцiй банку (табл.3.5).
Таблиця 3.4 Приклад скоринговоСЧ карти в АКБ тАЮПриватбанктАЭ
Вiкдо 25
525 40
1040 50
1550 i бiльше
10Власнiстьвласник
20спiввласник
15наймач
10iнше
5Роботакерiвник
15менеджер середньоСЧ ланки
10службовець
5iнше
0Стаж1/безробiтний
01 3
53 10
1010 i бiльше
15Робота чоловiка/дружининемаСФ/домогосподарка
0керiвник
10менеджер середньоСЧ ланки
5службовець
1
Таблиця 3.5 Приклад оцiнки рiвня беззбитковостi кредитних операцiй (рiвень вiдсiкання)
Значення скоринговоСЧ картиКiлькiсть гарних рахункiв на один поганийРiшення про кредитування65 i бiльше40/1Позитивне50 6525/1РРЖВЕНЬ БЕЗЗБИТКОВОСТРЖ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦРЖЙ40 5010/1Додатковий (ручний) аналiз заявкименш 405/1Вiдмовити
Саме описаний вище алгоритм СФ одним з базових для побудови скоринговоСЧ системи.
Як свiдчить досвiд Захiдних краСЧн, пiсля введення в роботу скорингових моделей рiвень поганих боргiв скоротився на 15% 20% у порiвняннi з ручною (субСФктивною) обробкою кредитних заявок. Утiм, досвiд росiйських фiнансистiв не такий вражаючий. За рiзними оцiнками, вiдсоток "неповернень" складаСФ, за рiзними оцiнками, вiд 10 до 20%.
В останнi роки скорингсистеми набули поширення i в дiяльностi вiтчизняних банкiв. Зокрема, Приватбанком та банком тАЮНадратАЭ були розробленi власнi скорингсистеми. Методика Приватбанку включаСФ такi характеристики [85]:
соцiальну стабiльнiсть (фiзична особа працездатного вiку 10 балiв,
наявнiсть шлюбного контракту 10 балiв,
забезпеченiсть роботою 10 балiв),
питому вагу рiчних виплат за кредитом (вiдсоткiв та погашення основноСЧ частини боргу) у сукупному рiчному доходi позичальника: менше 25 % 20 балiв, вiд 25 % до 50% 10 балiв, бiльше 50 % 0 балiв;
користування кредитами ранiше i СЧх своСФчасне погашення 20 балiв;
маСФ звязки i пiдтримку в дiлових колах (рекомендацiйний лист) 10 балiв.
Залежно вiд суми набраних балiв позичальники подiляються на 5 класiв:
А бiльше 70 балiв,
Б 6070 балiв,
В 5059 балiв,
Г 4049 балiв,
Д менше 40 балiв.
Скорингсистема банку тАЬ НадратАЭ включаСФ такi характеристики [40, с.79]:
1.Вiк позичальника. Якщо вiк клiСФнта вiд 25 до 50 рокiв, вiн отримуСФ 8 балiв; якщо менше 25 рокiв або бiльше 50 рокiв 2 бали.
2.Наявнiсть власноСЧ нерухомостi. При наявностi власноСЧ нерухомостi клiСФнт отримуСФ 8 балiв; якщо нерухомiсть знаходиться у власностi iншого члена сiмСЧ 4 бали; якщо не маСФ власноСЧ нерухомостi 0 балiв.
3.Постiйна робота. При стажi роботи на даному мiii понад 3 роки клiСФнт отримуСФ 8 балiв; при стажi роботи на постiйному мiii вiд 1 до 3 рокiв 4 бали; при стажi роботи менше 1 року 2бали.
4.Безперервний стаж роботи. При безперервному стажi роботи понад 5 рокiв 6 балiв; при безперервному стажi роботи вiд 3 до 5 рокiв 4 бали; при безперервному стажi роботи менше 3рокiв 2 бали.
5.Погашення кредитiв у минулому. Якщо отриманi клiСФнтом кредити сплачувались своСФчасно та в повному обсязi, вiн отримуСФ 6 балiв; якщо кредити, якi отримувались клiСФнтом у минулому, сплачувались iз порушенням строкiв платежу або клiСФнт взагалi не користувався кредитами 4 бали; якщо кредити простроченi або якщо клiСФнт ухиляСФться вiд вiдповiдальностi 0 балiв.
6.Забезпечення кредиту. ХарактеризуСФ забезпеченiсть повернення кредиту та вiдсоткiв за ним заставою або порукою. РозраховуСФться як вiдношення вартостi застави (суми поруки) до су