Споживче кредитування та його розвиток в УкраСЧнi
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?елевантностi. Бiльшiсть аналiтикiв, що займаються вивченням ризикiв, використовують щомiсячнi звiти типу "стабiльнiсть системи" або "стабiльнiсть чисельностi клiСФнтiв" для пiдтвердження ефективностi застосування карт при поточнiй чисельностi клiСФнтiв. Цi звiти показують мiри ефективностi, виходячи лише з характеристик, використовуваних у скорингкартi. Загальний же профiль ризику бiльш реалiстично вiдбиваСФ поточнi змiни чисельностi, нiж при використаннi обмеженоСЧ кiлькостi перемiнних зi скорингкарти. У найпростiшiй формi, ризикова таблиця складаСФться з групи характеристик, що згiдно статистики СФ прогнозуючими при подiлi облiкових записiв на гарнi i поганi (табл.3.2).
Таблиця 3.2 Приклад ризикових таблиць скоринг-кредитування [31]
Назва характеристикиАтрибутЗбiльшення рейтингуВРЖКДо 2363ВРЖК23 2576ВРЖК25 2879ВРЖК28 3485ВРЖК34 4694ВРЖК46 51103ВРЖКВiд 51105КАРТКИтАЬAMERICAN EXPRESSтАЭ, тАЬVISA OTHERSтАЭ, тАЬVISA MYBANKтАЭ, тАЬNO CREDIT CARDSтАЭ80КАРТКИтАЬCHEQUE CARDтАЭ, тАЬMASTERCARD/EUROCтАЭ, тАЬOTHER CREDIT CARDтАЭ99КАРТА EC086КАРТА EC183ДОХОДДо 50093ДОХОД500 155081ДОХОД1550 185075ДОХОД1850 255080ДОХОДВiд 255088СТАТУСтАЬEтАЭ, тАЬIтАЭ, тАЬUтАЭ79
Кожному атрибутовi ("Вiк" це характеристика, "2325" атрибут) привласнюСФться рейтинг на основi статистичного аналiзу з урахуванням рiзних факторiв, таких як прогнозна сила характеристик, кореляцiя мiж характеристиками i вага характеристик. Загальний рейтинг кандидата це сума рейтингiв усiх його атрибутiв, що присутнi у таблицi.
Нижченаведена табл. 3.3 являСФ приклад звiту, отриманого при скоринговому аналiзi.
Таблиця 3.3 Результати скорингового аналiзу [31]
РейтингКiлькiстьСумарна кiлькiстьЧисло гарнихСумарне число гарнихЧисло поганихСумарне число поганихГранична частка поганих, %Сумарна частка поганих,%Процент вибiрки, в якiй кандидати мають рейтинг
рiвний чи вище, 3 279842842840840220,240,241,81267 27351113535101350130,20,222,91262 26757419275701920470,70,364,14256 262208740142070399017240,810,68,63250 256175657701740573016400,910,6912,41245 250233881082310804028681,20,8417,44239 245291711025288010920371051,270,9523,71233 239377414799372014640541591,431,0731,83228 233276617565270017340662252,391,2837,77222 228336620931330020640662911,961,3945,01216 2224492254234380250201124032,491,5954,67211 2164210296334080291001305333,091,863,73205 211345533088336032460956282,751,971,16199 2054419375074260367201597873,62,180,66194 1001549390561440381601098967,042,2983,99188 19420064106218904005011610125,782,4688,31Видiлений рядок у таблицi 3.3 повiдомляСФ наступне:
Для дiапазону рейтингiв 245250 очiкувана частка "поганих" дорiвнюСФ 1,2%. Це значить, що 1,2% кандидатiв з рейтингом вiд 245 до 250 швидше за все будуть "поганими".
Сумарна частка "поганих", тобто частка "поганих" серед усiх кандидатiв з рейтингом вище 245, дорiвнюСФ 0,84%.
Acceptance rate для 245 дорiвнюСФ 17,44%, тобто 17,44% усiх кандидатiв мають рейтинг вище 245.
На основi факторiв, описаних вище, банк може вирiшити, наприклад, вiдмовляти всiм кандидатам з рейтингом нижче 200, або призначати СЧм велику цiну через те, що вони представляють бiльший ризик. Поняття "поганого" клiСФнта визначаСФться головним чином за допомогою таких негативних показникiв, як банкрутство, шахрайство, правопорушення, вiдмовлення вiд виконання зобовязань i негативна чиста приведена вартiсть (NPV).
РЖнформацiя про ризиковий рейтинг у сполученнi з iншими факторами, такими як середнiй ступiнь схвалення [approval rate] i потенцiал доходу/прибутку для кожного рiвня ризику, можуть використовуватися для розробки нових стратегiй добору заяв, що будуть максимiзувати доход i мiнiмiзувати неповернений борг. Прикладами стратегiй для кандидатiв з високим рiвнем ризику СФ:
вiдмовлення в наданнi кредиту або послуги, якщо рiвень ризику занадто високий,
менший стартовий кредитний лiмiт або максимальне значення кредиту на кредитнiй картцi,
збiльшена цiна при оплатi на виплат або вимогу застави при iпотецi або позичках на автомобiль,
збiльшена процентна ставка по позичцi,
збiльшений страховий внесок по страхових полiсах,
вимога надати застава при комунальних послугах [utilities services],
вимога заплатити вперед при оплатi стiльникового звязку,
заборона на мiжнародний звязок вiд телекомунiкацiйних компанiй,
примiщення пiд спостереження через потенцiйнi шахрайськi дiСЧ.
Навпроти, кандидатам з високим рейтингом можуть бути виданi великi кредити по бiльш вигiдних процентних ставках, можуть бути наданi послуги бiльш високого розряду, наприклад, золотi або платиновi картки, або додатковi продукти, пропонованi компанiСФю.
Рейтинги заяв можна також використовувати для мiнiмiзацiСЧ витрат на етапi кредитноСЧ експертизи due diligence policies. Наприклад, кандидат з дуже високим або дуже низьким рейтингом може бути прийнятий або вiдкинутий вiдразу ж без одержання подальшоСЧ iнформацiСЧ про нерухомiсть, пiдтвердження доходiв або перевiрки базового активу.
З огляду на конкуренцiю, що загострюСФться, на ринку, кредитним органiзацiям приходиться йти на усi великi поступки позичальникам. Це i вiдсутнiсть первинного внеску, i розмiщення кредитних менеджерiв банку прямо в торговельному примiщеннi магазинiв, i експресоформлення кредиту. Можливiсть одержати кредит у лiченi хвилини, "не вiдходячи вiд прилавка", от головний козир нинiшнiх кредиторiв. Вони обiцяють видати готове рiшення про можливостi видачi вам кредиту в плинi 530 хвилин. Та й довiдка з мiiя роботи про заробiтну плату виявляСФться зайвим папiрцем. Це змушуСФ вiдвiдувача, уже тримаючи в руках заповiтний товар, пiдписувати будь-якi документи.
В цих умовах саме використання скоринговоСЧ моделi як одного з головних iнструментiв ризик-менеджменту кредитних операцiй визнано в усiм свiтi як одне з найбiльш ефективни