ОцСЦнка фСЦнансового стану позичальника тАУ проблеми та шляхи розвитку (на базСЦ матерСЦалСЦв АКБ "Приватбанк")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
щення цього нормативу, починаючи з наступного дня пСЦсля проведення операцСЦй, що призвели до перевищення.
Норматив великих кредитних ризикСЦв (Н8)
Норматив великих кредитних ризикСЦв установлюСФться з метою обмеження концентрацСЦi кредитного ризику за окремим контрагентом або групою повязаних контрагентСЦв.
Кредитний ризик, що прийняв банк на одного контрагента або групу повязаних контрагентСЦв уважаСФться великим, якщо сума всСЦх вимог банку до цього контрагента або групи повязаних контрагентСЦв СЦ всСЦх позабалансових зобовязань, наданих банком щодо цього контрагента або групи повязаних контрагентСЦв, становить 10 вСЦдсоткСЦв СЦ бСЦльше регулятивного капСЦталу банку.
Норматив великих кредитних ризикСЦв визначаСФться як спСЦввСЦдношення суми всСЦх великих кредитних ризикСЦв, наданих банком щодо всСЦх контрагентСЦв або груп повязаних контрагентСЦв, з урахуванням усСЦх позабалансових зобовязань, виданих банком щодо цього контрагента або групи повязаних контрагентСЦв, до регулятивного капСЦталу банку.
Нормативне значення нормативу Н8 не маСФ перевищувати 8кратний розмСЦр регулятивного капСЦталу банку.
Якщо норматив великих кредитних ризикСЦв перевищуСФ 8кратний розмСЦр регулятивного капСЦталу, то вимоги до нормативу адекватностСЦ регулятивного капСЦталу (Н2) автоматично пСЦдвищуються:
якщо перевищення становить не бСЦльше нСЦж 50 вСЦдсоткСЦв, то вимоги до нормативу адекватностСЦ регулятивного капСЦталу (Н2) подвоюються,
якщо перевищення бСЦльше нСЦж 50 вСЦдсоткСЦв, то вимоги до нормативу адекватностСЦ регулятивного капСЦталу (Н2) потроюються.
Норматив максимального розмСЦру кредитСЦв, гарантСЦй та поручительств, наданих одному СЦнсайдеру (Н9)
Норматив максимального розмСЦру кредитСЦв, гарантСЦй та поручительств, наданих одному СЦнсайдеру, установлюСФться для обмеження ризику, який виникаСФ пСЦд час здСЦйснення операцСЦй з СЦнсайдерами, що може призвести до прямого та непрямого впливу на дСЦяльнСЦсть банку. Цей вплив зумовлюСФ те, що банк проводить операцСЦi з СЦнсайдерами на умовах, не вигСЦдних для банку, що призводить до значних проблем, оскСЦльки в таких випадках визначення платоспроможностСЦ контрагента не завжди здСЦйснюСФться достатньо обСФктивно.
Норматив максимального розмСЦру кредитСЦв, гарантСЦй та поручительств, наданих одному СЦнсайдеру, визначаСФться як спСЦввСЦдношення суми всСЦх зобовязань цього СЦнсайдера перед банком СЦ всСЦх позабалансових зобовязань, виданих банком щодо цього СЦнсайдера, та статутного капСЦталу банку.
Нормативне значення нормативу Н9 не маСФ перевищувати 5 вСЦдсоткСЦв.
Якщо банк перевищив норматив максимального розмСЦру кредитСЦв, гарантСЦй та поручительств, наданих одному СЦнсайдеру (Н9), то вСЦн маСФ коригувати (зменшувати) регулятивний капСЦтал на розмСЦр перевищення цього нормативу, починаючи з наступного дня пСЦсля проведення операцСЦй, що призвели до перевищення.
Норматив максимального сукупного розмСЦру кредитСЦв, гарантСЦй та поручительств, наданих СЦнсайдерам (Н10)
Норматив максимального сукупного розмСЦру кредитСЦв, гарантСЦй та поручительств, наданих СЦнсайдерам, установлюСФться для обмеження сукупноi суми всСЦх ризикСЦв щодо СЦнсайдерСЦв. НадмСЦрний обсяг сукупноi суми всСЦх ризикСЦв щодо СЦнсайдерСЦв призводить до концентрацСЦi ризикСЦв СЦ загрожуСФ збереженню регулятивного капСЦталу банку.
Норматив максимального сукупного розмСЦру кредитСЦв, гарантСЦй та поручительств, наданих СЦнсайдерам, визначаСФться як спСЦввСЦдношення сукупноi заборгованостСЦ зобовязань усСЦх СЦнсайдерСЦв перед банком СЦ 100 вСЦдсоткСЦв суми позабалансових зобовязань, виданих банком щодо всСЦх СЦнсайдерСЦв, та статутного капСЦталу банку.
Нормативне значення нормативу Н10 не маСФ перевищувати 30 вСЦдсоткСЦв.
Iз застосування способу лiмiтування кредитiв шляхом встановлення максимальних значень показникiв щодо надання позик випливаСФ iнший метод захисту вiд ризику при кредитуваннi, а саме диверсифiкацiя кредитних вкладень. Цей спосiб захисту передбачаСФ розподiл та розмiщення надаваних грошових засобiв мiж рiзними субСФктами (юридичними та фiзичними особами). Чим бiльшiй кiлькостi позичальникiв буде переданий у тимчасове користування позичковий капiтал конкретного банку, тим, за iнших однакових умов, меншим буде ступiнь ризику неповернення боргу, позаяк ймовiрнiсть банкрутства одразу багатьох клiСФнтiв СФ значно нижчою од вiрогiдностi банкрутства одного або кiлькох позичальникiв, у яких зосереджена значна частка кредитних коштiв, i тим меншою мiрою банк буде залежний вiд можливостi чи бажання окремого позичальника повернути кредит. Також з цiСФю метою банк може застосовувати спосiб зменшення розмiрiв надаваних позик у тому випадку, якщо вiн не маСФ цiлковитоi упевненостi у достатнiй кредитоспроможностi потенцiйного позичальника, але при цьому ступiнь та рiвень втрат вiд надання кредиту СФ порiвнянним з вiдповiдними показниками неотримання доходiв вiд втраченоi вигоди.
ЗСЦ свого боку банки у процесСЦ кредитування та контролю погашання кредитСЦв формують, грунтуючись проведеною попередньою та поточною класифСЦкацСЦСФю за групами ризиковостСЦ кредитСЦв, страховий резерв на вСЦдшкодування можливих втрат за наданими позиками. Даний резерв формуСФться тСЦльки на покриття безнадСЦйноi (збитковоi) кредитноi заборгованостСЦ за основним боргом та, окремо, за процентами та комСЦсСЦями за всСЦма наданими позиками, в тому числСЦ за врахованими векселями та мСЦжбанкСЦвськими позиками, операцСЦями фСЦнансового лСЦзингу. РозмСЦр резерву визначаСФться загальн