Курс лекций для специальности Прикладная математика и информатика
Вид материала | Курс лекций |
СодержаниеМарковское свойство |
- Программа по курсу "Математика. Алгебра и геометрия" для специальности 080801 (351400), 143.45kb.
- Программа вступительного экзамена по математике подготовки магистров по направлению, 86.94kb.
- Программа дисциплины дс. 08 «Информационная безопасность» для студентов специальности, 149.66kb.
- Программа дисциплины ф дифференциальные уравнения для студентов специальности 010501, 101.63kb.
- Программа дисциплины математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения., 139.76kb.
- Рабочая программа по дисциплине «принятие управленческих решений» (по выбору) для специальности, 89.25kb.
- Программа дисциплины Современная прикладная алгебра для направления 010500 Прикладная, 214.78kb.
- Программа дисциплины ф. 8 Общая физика Разделы «Механика», «Колебания и волны», «Молекулярная, 113.79kb.
- «Прикладная математика и информатика», 3781.56kb.
- Основная образовательная программа специальности высшего профессионального образования, 68.9kb.
Пусть





Определение. Последовательность случайных величин







Множество



Марковское свойство:

Определим





Если




Чтобы знать все вероятности

.
Например,


Рассмотрим матрицу, которую обозначим


Для матрицы


Любая матрица с такими совйствами называется стохастической.
Итак, чтобы уметь описывать цепь Маркова, необходимо знать
- Вектор начальных состояний
и матрицу
.
Задачи.
- Пусть
- цепь Маркова. Показать, что
тоже цепь Маркова.
-
независимые одинаково распределенные целочисленные случайные величины с известными вероятностями
Какой вид имеет матрица
Лекция 14 (7.12.10)
Зададимся следующим вопросом: верно ли, что для однородных марковских цепей справедливо равенство

при всех натуральных k?
Утверждение:








Доказательство: индукцией по

База:

Пусть верно для


Рассмотрим

=









Введем обозначение:






Пусть известна

Как найти


Теорема (Маркова – Чепмена - Колмогорова)









Следствия:
=
;
.
Доказательство (теоремы). Достаточно доказать равенство:

Имеем




Доказали следующее равенство:




Замечание (к теореме и утверждению): Умножать и делить можно лишь тогда, когда в знаменателе не 0.
Пусть






Можно и наоборот, по

Задача: Знаем


§25. Классификация состояний.
Пусть

Определения.
Состояние






Состояния












Состояние



Утверждение:
и
Доказательство: Существует




Рассмотрим

- Пусть
- существенное состояние и
. Тогда
тоже существенное состояние.
Доказательство: Предположим противное: пусть

















- Пусть
- существенные состояния и
. Пусть
- множество состояний, сообщающихся с
,
- множество состояний, сообщающихся с
. Тогда
.
Доказательство: следует непосредственно из предыдущих утверждений.


Введем обозначение:








Определение.
Состояние



Если


Примеры:
k – состояние (все целые числа на вещественной прямой, их счетное количество)

Здесь возвратных состояний нет.
-
,
,
,
.
Т.о., состояние 3 возвратное.
Теорема (Критерий возвратности)
- возвратное состояние
(ряд расходится);
- невозвратное состояние
.
Доказательство теоремы.
Пусть имеется последовательность чисел






Рассмотрим




Имеем по формуле полной вероятности:









Заметим, что

Из (*) следует



Если ряд расходится, то при








Лекция 15 (14.12.10)
Пусть



Тогда





…
Понятно, что эти классы не пересекаются, т.е.

Перенумеруем состояния. Сначала занумеруем состояния из класса S0, затем из класса S1 и т.д.
Тогда матрица переходных вероятностей за n шагов будет иметь следующий вид:
| ![]() | ![]() | ![]() | … |
![]() | | | | |
![]() | 0 | | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | | 0 |
![]() | | | | |

Каждый блок в отдельности – стохастическая матрица.
Определение. Цепь Маркова называется неразложимой, если она состоит из одного класса сообщающихся между собой состояний.
Теорема. (О солидарности для возвратности)
Пусть ЦМ неразложимая

Доказательство.
Пусть


Пусть

Напомним, что по критерию возвратности



Рассмотрим




Случайные блуждания по целым точкам в








Проверим, будут ли состояния этой ЦМ возвратными. Понятно, что достаточно провести проверку только для одного состояния, т.к. все состояния сообщаются между собой.
Очевидно, что

Рассмотрим


Используем формулу Стирлинга (









Итак, если случайное блуждание по целым точкам на вещественной прямой симметрично (т.е. p=q), то оно возвратное и наоборот.
Случайное блуждание по решётке «целочисленных» точек в


Симметричные случайные блуждания на плоскости тоже будут возвратными.
Рассмотрим событие, которое означает возврат в начальное состояние через

Каждая из таких ситуаций может быть записана цепочкой длины


Здесь П означает шаг вправо, Л – шаг влево, В – шаг вверх и Н – шаг вниз, причем для возврата в начальное состояние число шагов в каждом направлении должно быть следующим:


Тогда



Ряд с такими членами расходится, и следовательно, такое случайное блуждание тоже возвратное.
Случайное блуждание в

Рассмотрим симметричные случайные блуждания по точкам с целочисленными координатами в трехмерном пространстве. Здесь шаг вверх – ВВ, шаг вниз – ВН, шаг вправо – П , шаг влево – Л, шаг вперед – ВП и шаг назад – Н и пусть

Для возврата в начальное состояние число шагов в каждом направлении должно быть
следующим:


Тогда



Заметим, что


Поскольку

то начальное состояние невозвратное, а следовательно и все состояния невозвратные.