Курс лекций для специальности Прикладная математика и информатика

Вид материалаКурс лекций

Содержание


Теорема (Интегральная теорема Муавра - Лапласа).
Теорема (Пуассона)
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
§8.Предельные теоремы в схеме Бернулли.

По-прежнему рассматриваем испытаний Бернулли. И нас по-прежнему интересует величина . Вы скажете, а зачем нам что-то искать, есть же: . Хорошо, а что делать в случае 10000-кратного подбрасывания монеты? Например. Большое это число или маленькое?

Каков же ответ? Будем вычислять с некоторой погрешностью.

Рассмотрим испытаний Бернулли, ,-число успехов в испытаниях.

Локальная теорема Муавра-Лапласа. Справедливо следующее соотношение

равномерно по k: при фиксированном . Это означает, что

, где

-функция Гаусса.

Для функции существуют таблицы, которые показывают значения функции в различных точках. Таблицы устроены следующим образом:

X

1

2



8

9

0,0
















0,1

































1,4
































Доказательство (теоремы):

Будем пользоваться следующими утверждениями, известными из курса математического анализа:

Лемма 1 (Формула Стирлинга).

Лемма 2. где для всех

Имеем



,

Запишем, что такое



Рассмотрим







Итак, .



Перепишем . Теорема доказана.


Лекция 4. (28.09.10)

Задача: Пусть есть 2 числа  и  : 0   n.

Как вычислить



Возникают сложности: 1) в степенях, 2) в количестве слагаемых.

Можно заменить на приближение (по локальной теореме), но тогда погрешность может быть очень большой!

Ответ дается в следующей теореме.

Теорема (Интегральная теорема Муавра - Лапласа).

Справедливо равенство:



Здесь k – число успехов, n – число испытаний.

Следствие из теоремы:

Доказательство этой теоремы последует в курсе позже, как частный случай более общей теоремы.

Как применять теорему? Если n очень большое, то

Обозначим

Свойства функции :

1) и ;

2) строго возрастает;

3) ;

4) ;




Существуют таблицы для :

X

1

2



8

9

0,0
















0,1
















0,2

































1,2





































Рассмотрим новую задачу.

Пусть N=n, k - фикс. Вопрос: как при больших n найти вероятность получения ровно k успехов, если p мало? В этом случае локальная теорема Муавра-Лапласа дает слишком большую погрешность.

Теорема (Пуассона)

Будем рассматривать серии независимых испытаний Бернулли.

Пусть 11 – серия из одного испытания с вероятностью успеха ;

21 , 22 – серия из двух независимых испытаний с вероятностью успеха в каждом из них ;

….

n1 , …,nn – серия из n независимых испытаний с вероятностью успеха в каждом из них ;

Обозначим . Тогда для фиксированного числа справедливо соотношение:

Следствие: Пусть . Тогда для любого фиксированного .

Доказательство (теоремы):

Будем пользоваться следующими 3-мя простыми утверждениями, которые встречались в курсе математического анализа:

Утв.1 равномерно для

Утв.2 для любого фиксированного

Утв.3 для любых


Рассмотрим только те , которые удовлетворяют неравенству .

= =

Теорема будет доказана

Из утв.2 следует: :

Множество всех разобьем на 2 непересекающихся подмножества:

Пусть , если , , если .

Не ограничивая общности, предположим, что оба эти подмножества счётные.

,будем оценивать и (по 3 утв.)

. Тогда






Показали, что при + может быть сколь угодно маленькой.

Примеры ( применения трёх теорем).
  1. Есть 1460 аспирантов и студентов. Р( хотя бы у одного День Рождения 1 января)=?

Рассматриваем случай не високосного года. Проводим опрос: ответ «Да»-успех, «Нет»-неудача.



Р( хотя бы у одного ДР 1 января)= (т. Пуассона)
  1. Есть 1600 студентов и аспирантов. Какова вероятность, что у 420 человек ДР приходится на летний период?

Пусть все сезоны одинаковы по длительности По локальной теореме Муавра-Лапласа




А какова вероятность, что у 400 человек ДР приходится на летний период?




  1. Количество людей, у которых ДР летом, не больше 420.



Теорема ( Закон больших чисел Бернулли).

Пусть ,число успехов в испытаниях. Тогда для



(частота успеха)

Доказательство.




Лекция 5 (5.10.10)

§9. Случайные величины и их распределение.

Рассмотрим вероятностное пространство .

Определение.

Функция , -измерима -случайная величина.

Это означает, что для любого измеримого подмножества (-множество, измеримое по Лебегу по прямой) прообраз .

Рассмотрим случай, когда функция является случайной величиной и когда нет.

Возьмём это мера каждого отрезка, т.е.

a)

не случайная величина.

б) это случайная величина.



Любая является случайной величиной.

Задание: Описать все возможные случайные величины для такого вероятностного пространства.

Что же нам даёт случайная величина?

Рассмотрим функцию ,  называется распределением случайной величины .

Теорема. -вероятность, заданная на .

Доказательство. Проверим 3 свойства вероятности.
  1. 
  2. ==
  3. 



()=.

Смысл введения случайной величины:

(. Мы перешли к другому вероятностному пространству.