Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию кафедрой Математики и информатики протокол от 17 января 2011 года №5 Рецензент: Липецкий В. Н., доктор физико-математических наук, профессор мгу им. М. В. Ломоносова
| Вид материала | Учебно-методический комплекс |
- Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию кафедрой Экономика,, 3079.89kb.
- Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию кафедрой государственно-правовых, 1275.63kb.
- Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию кафедрой бухгалтерского, 810.32kb.
- Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию кафедрой бухгалтерского, 1676.03kb.
- Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию кафедрой Бухгалтерского, 943.66kb.
- Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию кафедрой «Экономика»,, 2003.79kb.
- Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию кафедрой государственно-правовых, 1397.57kb.
- Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию кафедрой «Экономика»,, 627.34kb.
- Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию кафедрой экономики,, 3921.1kb.
- Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию кафедрой экономики, 2702.52kb.
Раздел VII. Итоговый контроль
Промежуточный контроль включает в себя оценку знаний на практических и семинарских занятиях, а также оценку самостоятельной работы студентов.
Итоговый контроль проводится в форме зачёта.
Критерии оценки знаний
Оценка определяется следующими четырьмя составляющими:
- результатами ответа на 1-й вопрос;
- результатами ответа на 2-й вопрос;
- решением задачи;
- результатами ответов на дополнительные вопросы.
При этом учитывается текущая успеваемость, посещаемость занятий и выполнение заданий на самостоятельную работу.
7.1. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
- Спецификация эконометрической модели.
- Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии.
- Фиктивные переменные.
- Проверка статистических гипотез.
- Линейное уравнение множественной регрессии.
- Предпосылки МНК, методы их проверки.
- Модель линейной регрессии.
- Оценивание параметров регрессии. Метод наименьших квадратов.
- Система нормальных уравнений МНК и ее решение.
- Свойства оценок параметров, полученных методом наименьших
квадратов. Условия Гаусса - Маркова.
- Коэффициент детерминации и его свойства.
- Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез об их значимости.
- Прогнозирование по регрессионной модели и его точность.
Доверительные и интервалы прогноза.
- Ковариационная матрица оценок коэффициентов регрессии.
- Проверка значимости коэффициентов и адекватности регрессии
для множественной линейной регрессионной модели.
- Коэффициент множественной детерминации. Скорректированный коэффициент детерминации.
- Проблемы спецификации регрессионной модели. Пошаговая регрессия.
- Метод наименьших квадратов.
- Линеаризация регрессионных моделей путем логарифмических
преобразований.
- Модели с постоянной эластичностью.
- Модель с постоянными темпами роста (полулогарифмическая модель).
- Полиномиальная регрессия.
- Гетероскедастичность. Последствия гетероскедастичности для
оценок параметров регрессии методом наименьших квадратов и проверки статистических гипотез.
- Признаки гетероскедастичности и ее диагностирование.
- Оценивание коэффициентов множественной линейной регрессии
в условиях гетероскедастичности.
- Автокорреляция. Причины автокорреляции.
- Влияние автокорреляции на свойства оценок МНК.
- Способы противодействия автокорреляции.
- Оценка качества эконометрической модели.
- Проверка статистической значимости эконометрической модели.
- Нелинейные зависимости в экономике.
- Виды нелинейных уравнений регрессии.
- Линеаризация нелинейных моделей регрессии.
- Понятие об одновременных уравнениях. Структурная и приведенная форма модели.
- Проблема идентификации. Неидентифицируемость и сверхидентифицированность.
- Оценивание системы одновременных уравнений. Косвенный и двухшаговый и трехшаговый МНК.
- Системы эконометрических уравнений с лаговыми переменными.
- Структура временного ряда.
- Аддитивная и мультипликативная модель временных рядов.
- Метод стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация.
- Обобщённый метод наименьших квадратов.
- Коэффициент корреляции и формулы его расчёта.
Раздел VIII. Источники
8.1 Основная литература
1. Елисеева И.И. Эконометрика. М. Финансы и статистика, 2008 Учебник.
2. Колемаев В.А. Эконометрика. М Инфра-М, 2008 Учебник.
3. Орлов А.И. Эконометрика. М. Экзамен, 2008 Учебник.
4. Тихомиров Н.П. Эконометрика. М. Экзамен, 2007Учебник.
8.2 Дополнительная литература
5. Елисеева И.И Практикум по эконометрике: Учебное пособие М.: Финансы и статистика, 2007.
6.Грицан В.Н. Эконометрика: Учебное пособие. - М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», МУПК, 2006.
Раздел IХ. Глоссарий
Временной ряд-это ряд значений статистического показателя, упорядоченного во времени.
Гармонический анализ-нахождение конечной суммы уровней с использованием функций косинусов и синусов времени.
Гомоскедастичность-дисперсия каждого отклонения ε одинакова для всех значений х.
Задачей эконометрики является оценка направлений действий на достижение и повышение экономической эффективности и, кроме того, прогнозирование путей развития макро - и микроэкономических факторов.
Индекс множественной корреляции характеризует тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым признаком, оценивает тесноту совместного влияния факторов на результат.
Индекс сезонности - это процентное отношение фактических внутригодовых уровней и постоянной или переменной средней.
Индекс частной корреляции характеризует тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии.
Интерполяция - применяется на этапе предварительной обработки данных и предполагает определение значений уровней ряда внутри заданного интервала.
Критерии эконометрики - цель, альтернативы, затраты, эффективность.
Корреляционные связи – это связи, когда изменение результативного признака обусловлено влиянием факторного признака не всецело, а лишь частично, так как возможно влияние прочих факторов
Коллинеарными называются две переменные, которые находятся между собой в линейной зависимости.
Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии результативного признака у, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака.
Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%.
β –коэффициент линий регрессии характеризует наиболее крупные резервы улучшения изучаемого признака.
Метод наименьших квадратов, согласно которому сумма отклонений фактических значений результативных показателей от теоретических, найденных по уравнению связи, должна быть минимальной.
Мультиколлинеарность, когда более чем два фактора связаны между собой линейной зависимостью.
Нелинейная регрессия внутренне линейная, т.е. с помощью соответствующих преобразований может быть приведена к линейному виду.
Нелинейная регрессия внутренне нелинейная, т.е она не может быть сведена к линейной функции.
Несмещенность оценки означает, что математическое ожидание остатков равно нулю.
Относительные издержки или удельные определяются как отношение суммарных издержек к объему производства.
Пространственные (структурные) ряды - ряды, представляющие собой совокупность значений одного признака в разных экономических группах (структура производства по секторам, отраслям).
Предельный продукт – отношение прироста валового продукта к приросту рабочей силы
Принципы эконометрики – правильная постановка проблемы, системная направленность, учет рыночной неопределенности, улучшение имеющихся альтернатив и поиск новых.
Перспективная экстраполяция - предполагает продолжение ряда динамики на будущее, на основе выявления закономерности изменений уровней ряда в изучаемый период времени.
Предметом эконометрики являются факты, формирующие развитие экономических процессов и явлений.
Производственная функция характеризует связь между производственными факторами и величиной продукта.
Предложение определяется сферой материального призводства и может быть изучено на основе производственных функций.
Ретроспективная экстраполяция-продолжение уровней временного ряда в прошлое.
Рядами динамики (временными, хронологическими рядами) называют упорядоченные статистические данные по времени их получения.
Системы одновременных уравнений - системы, которые могут состоять из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых может, кроме объясняющих переменных, включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы.
Спрос определяется в сфере конечного потребления и зависит от величины доходов, уровня цен и т.п.
Сезонные колебания – это колебания, периодически повторяющиеся в некоторое определенное время каждого года, месяца ,дня или его часа.
Состоятельность оценок характеризует увеличение их точности с увеличением объема выборки.
Стохастические модели допускают наличие случайных воздействий на исследуемые показатели. Такой вид зависимости называется корреляционным
Тенденция автокорреляции характеризует изменения связи между отдельными уровнями ряда динамики.
Тенденция дисперсии представляет собой тенденцию изменения отклонений между эмпирическими уровнями и детерминированной компонентой ряда
Функциональные связи - это связи, когда изменение результативного признака всецело обусловлено действием факторного признака.
Тренд – это длительная тенденция изменения стохастического процесса, определяющая общее направление развития, основную тенденцию изменения экономических показателей, их временных рядов, характеристика основной закономерности движения во времени, в некоторой мере свободной от случайных воздействий.
Циклические или периодические колебания состоят в том ,что значение изучаемого признака в течение какого-то времени возрастает, достигая определенного максимума, затем понижается, достигая определенного минимума, вновь возрастает до прежнего значения и т.д.
Цифровые метки, т.е. качественные переменные, преобразованные в количественные. Такого рода переменные в эконометрике принято называть фиктивными переменными.
Частные уравнения регрессии-уравнения регрессии, которые связывают результативный признак с соответствующими факторами х при закреплении других учитываемых во множественной регрессии факторов на среднем уровне.
Эндогенные переменные-переменные, формирующие свои значения внутри модели.
Экзогенные переменные-переменные, формирующие свои значения вне модели.
Эластичностью экономического показателя называется его способность реагировать в большей или меньшей степени на изменение другого показателя. Эластичность объема производства по некоторому фактору определяется как отношение темпов прироста объема производства к темпам прироста этого фактора.
Эконометрической моделью - называется совокупность уравнений, описывающих связи между некоторыми экономическими показателями. Соотношения могут быть стохастическими (случайными) и детерминированными (зависящими от чего либо).
Экстраполяция - метод научного исследования, заключающийся в распространении выводов, полученных из наблюдений над одной частью явления на другую ее часть.
Эффективными считаются оценки, если они характеризуются наименьшей дисперсией.
Эконометрика - наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических процессов и явлений.