Комплекс требований к выпускнику 3 Методические материалы для государственного итогового междисциплинарного экзамена 4 > 1 Общие положения 4

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.3. Примерные темы дипломных работ

Моделирование процессов секьютеризации в ипотечном кредитовании.

Аннотация. Рассматриваются методы секъютеризации процессов ипотечного кредитования для российских условий.

Моделирование и оценка макроэкономических рисков.

Аннотация. В процессе выработки экономической политики рассматриваются виды неопределенности при выработке макроэкономической бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики.

Моделирование последствий тарифной политики, агрегированных мер поддержки и экспортного субсидирования методами частичного равновесия.

Аннотация. Изучаются последствия различных инструментов торговой политики в условиях вступления России в ВТО. С помощью моделей общего экономического равновесия рассчитываются эффекты тарифных и внетарифных инструментов на излишек потребителей, производителей и налоги.

Сравнительный анализ зарубежных кредитных рейтинговых систем.

Аннотация. Существенную помощь в развитии кредитной деятельности может оказать создание бюро кредитных историй, позволяющее накапливать информацию о кредитных операциях банков и их клиентов, а также формировать кредитные рейтинги потенциальных заемщиков. Основываясь на кредитном рейтинге заемщика, у кредитора появляется возможность оперативно решать вопрос по выдаче кредита. С другой стороны, ведение такого рейтинга стимулирует добросовестную возвратность кредитов со стороны заемщиков. В этой связи предлагается провести сравнительных анализ алгоритмов формирования кредитных рейтингов, используемых кредитными бюро США. Великобритании, Германии, Франции, Японии и ряда других стран.

Моделирование изменения основных состояний валютных рынков с использованием метода динамики средних.

Аннотация. Используя методы динамики средних предлагается построить математическую модель изменения численностей основных состояний элементов системы валютных рынков для выбранной пары валют имея ввиду покупку, продажу и ожидание. Предлагается исследовать объемно-ценовые характеристики и пороговые значения этих процессов в зависимости от следующих параметров: курс валюты, соотношение объемов валютной массы пары, соотношение объемов товарной массы в валютных расчетах пары, цены, спрос/предложение на эти товары, торговый баланс, ставка процента на валюту пары. Данная модель позволяет определять «границы» колебаний валютных пар.

Мониторинг структуры баланса предприятий и оценка его финансовой устойчивости. Оцениваются параметры временных рядов изменения коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Оценивается момент первого достижения критического их значения.

Компьютерное моделирование инвестиционных проектов.

Аннотация. На основании исходных данных разрабатывается инвестиционный проект, компьютерное моделирование которого с использованием приемов и методов ЭММ позволяет полнее оценить возможные риски в его реализации, а также формализовать правила выбора рационального варианта. Работа ориентирована на расширение базы лабораторных работ по дисциплине «Экономико-математическое моделирование.

Моделирование структуры нежилого фонда городской собственности.

Аннотация. В работе предполагается построить экономико-математическую модель, позволяющую определять оптимальную (в смысле уровня чистой приведенной стоимости) структуру нежилого фонда городской собственности. Результаты работы представляют интерес для Департамента имущества города, поскольку в работе предполагается составить спецификации оптимизационной модели нежилого фонда городской собственности. Такая модель позволит определять такую структуру нежилого фонда, при которой, с одной стороны, будут удовлетворены требования социального характера и другие экзогенные ограничения, а с другой стороны, доход города от его нежилого фонда окажется максимальным.

Сравнительный анализ современных моделей краткосрочного прогнозирования финансовых индексов.

Аннотация. Целью работы является исследование на реальном статистическом материале прогнозных способностей современных моделей стохастического прогнозирования финансово-экономической информации. Результаты работы представляют интерес для различных потребителей краткосрочных прогнозов финансово-экономической информации. К таким потребителям, например, относятся финансовые аналитики, работающие на фондовой бирже. Результатами работы будут служить модели стохастического прогнозирования с наилучшими прогнозными способностями.

Критерий Ходжа-Лемана оптимальности смешанных стратегий и его применение для принятия эффективных решений в условиях финансово-экономической полнеопределенности.

Аннотация. В дипломной работе предполагается распространить определение критерия Ходжа-Лемана относительно выигрышей оптимальности чистых стратегий на смешанные стратегии. Дать сравнительную характеристику с критериями Байеса, Лапласа, Вальди и Гурвица. Выявить положительные критерии Ходжа-Лемана. Дать определение критерия Ходжа-Лемана относительно рисков. Доказать существование решений игры с природой в смешанных стратегиях. Применить введенный критерий Ходжа-Лемана к решению задач финансово-экономического содержания.

Математико-игровые методы выработки оптимальных решений задач маркетинга транспортных услуг.

Аннотация. В дипломной работе предполагается дать сравнительный анализ применения различных критериев оптимальности стратегий в задачах маркетинга транспортных услуг при наличии неопределенности спроса на них.

Оптимизационные и балансовые модели эколого-экономических систем.

Аннотация. В последние годы экономическая деятельность общества рассматривается в комплексе с обеспечением нормальных условий жизнедеятельности людей и, в первую очередь, с сохранением окружающей среды. В связи с этим традиционные модели оптимизации в экономике подлежат пересмотру, поскольку в качестве ограничений, формирующих допустимое множество решений, присутствуют жесткие экологические нормативы. В макроэкономической стратегии они диктуют настоятельную необходимость перехода на ресурсосберегающие и малоотходные технологии; в микроэкономическом плане они дают качественные и количественные оценки целесообразности производственных процессов в условиях увеличения затрат на устранение влияния техногенных загрязнений. Основным аппаратом исследования здесь являются: а) модели оптимизации, дополненные условиями увеличения издержек при превышении норм загрязнений и пересечения допустимых множеств поиска оптимальных решений и экологических ограничений; б) балансовые модели экономики с увеличением нормы добавленной стоимости и ресурсных расходов на уменьшение загрязнений отходов производства.

Перспективы развития ресурсосберегающих технологий.

Аннотация. При рассмотрении эволюции эколого-экономических систем, как ресурсно-производственных систем с соблюдением норм защиты окружающей среды для обеспечения нормальной жизнедеятельности общества, необходимо встают проблемы развития и внедрения ресурсосберегающих и малоотходных технологий, позволяющих перейти на возобновимые ресурсы и свести к минимуму потребление и разработку невозобновимых ресурсов. Здесь основным аппаратом исследования являются задачи оптимизации инвестиций в инновационную деятельность на основе динамических моделей Леонтьева, Солоу и Кейнса с обратной связью в виде функции влияния уменьшения государственных расходов на устранение негативных последствий техногенного влияния на окружающую среду при увеличении расходов на новые технологии. Критериями сравнения могут служить уменьшение величины равновесного решения и темп динамики национального дохода.

Моделирование процессов слияний/поглощений в финансово-кредитной сфере.

Аннотация. Предполагается исследовать состав и содержание работ характерных для процессов слияний/поглощений финансовых институтов, выработать подход для их формализованного описания и компьютерного представления, призванные обеспечить математические постановки задач управления. Результаты ориентированы на компании, предоставляющие консультационные услуги в области интеграции бизнеса.

Экономико-математические модели ресурсно-календарного планирования проектной деятельности. Предполагается, что любая простая деятельность (деятельность по реализации проекта) может быть описана сетевым графиком. В работе будет проведен анализ различных типов сетевых моделей, нашедших применение в экономике, классических постановок задач ресурсно-календарного планирования на этих моделях и существующих методов их решения. Для конкретного проекта, характерного для финансово-кредитной сферы, планируется построить сетевую модель, сделать оригинальные постановки классических задач планирования, довести их до реализации на контрольном примере и сделать обстоятельный экономический анализ полученных результатов. В качестве объекта исследования могут выступать проекты по консолидации финансовых институтов, проект по внедрению в кредитном учреждении новых операций (расширению спектра предоставляемых услуг), проект по выводу предприятия на фондовый рынок и т.п.

Методы количественного оценивания результатов голосования в представительных органах.

Аннотация. Количественное описание намерений и действий субъектов политического взаимодействия является сложной задачей. Одним из подходов количественного моделирования взаимоотношений субъектов является формализация и учет результатов голосования в представительных органах. Так, зеркалом мировой политики считается поведение государств на Генеральной Ассамблее ООН. Обработка и прогнозирование результатов голосования на ГА ООН является традиционной задачей внешнеполитических исследований. При естественной формализации: «1» - страна голосовала «за» резолюцию «-1» против резолюции и «0», если страна отсутствовала или воздержалась при голосовании возникает числовая матрица, которая поддается количественному анализу. Предположительно отсутствуют сколько-нибудь полные обзоры результатов по проблеме, которых накопилось достаточно много.

Типология мировой экономики и международных отношений.

Аннотация. В исследовании российских и зарубежных политологов, экономистов, географов и социологов проявляется устойчивый интерес к сопоставительному анализу, который исходит из представления о существовании устойчивых зависимостей, типичных соотношений между различными характеристиками социально-экономического и политического развития стран. Выявление таких типичных соотношений явилось бы важным вкладом в теорию моделирования социально-экономических процессов, позволило бы достоверно прогнозировать социально-экономические и политические тенденции. Существует обширный перечень исследований, использующих факторный анализ для обобщения больших объемов информации по странам. В зависимости от возможностей к доступу статистической информации в различных работах использовались разные системы индикаторов (индексов). При этом одни признаки (факторы) оказываются в зависимости от других, возникает проблема уменьшения числа признаков и интерпретации возникающих новых факторов, как агрегатов старых. Так, в ряде исследований были выявлены 4 основных фактора: экономического развития, динамичность развития, рост инфляции и качество жизни. При этом фактор уровня экономического развития объединяет группу взаимосвязанных параметров объема производства и потребления (национальный доход, фонд потребления, потребление энергии, потребление газетной бумаги и т.п.), фактор динамически экономического развития объединяет показатели темпов роста отраслей промышленности и т.п. В социально-политической сфере с помощью факторного анализа американские исследователи изучали структуру и процессы взаимодействия основных элементов системы международных отношений, типологию политических систем различных государств.

Компьютерные системы поддержки принятия управленческих решений.

Аннотация. Автоматизация процесса принятия управленческого решения тесно связана с проблемой построения как информационных систем, так и систем искусственного интеллекта. Комплексная концепция принятия решения основана на понятии «лица, принимающего решение - ЛПР», которое играет ключевую роль в процессе. При этом эксперты выполняют вспомогательную роль, осуществляя информационную и аналитическую работу в процессе решения задачи. Измерение качества решения осуществляется на основе альтернатив и их сравнительной оценки в порядковой или количественной шкале. При этом класс задач принятия управленческих решений подразделяется на 3 класса: определенности, стохастической (вероятностной) неопределенности и фатальной (игровой) неопределенности. В каждом из этих классов имеются свои методы и критерии исследования. Нетривиальный практический результат в этой области представляет научный и практический интерес. В академии широко применяются в учебном процессе игровые методы в экономике. Автоматизация принятия управленческого решения с использованием игровых подходов привнесет новый импульс в проблематику и улучшит качество учебного процесса.

Имитация и прогнозирование конфликтных ситуаций.

Аннотация. Конфликтология - по сути самостоятельная дисциплина в системе исследований международных экономических отношений со своей сложившейся терминологией и проблематикой. Реальные проблемы, которые ставит жизнь, столь сложны и многообразны, что не всегда могут быть уложены в прокрустово ложе сильно формализованных математических моделей. Однако квалифицированно составленная математическая модель может позволить учесть все наиболее существенные факторы и отразить существующие между ними связи. Такая помощь в принятии решения позволяет в конечном итоге человеку — лицу принимающему решение — качественно решить проблему. Возможен многовариантный подход к проблеме конфликта: это и проблема формализации конфликта, определения его основных параметров и создание своеобразной формализованной базы международных конфликтов. Разрешение текущего конфликта тогда связано с разрешением ситуаций в близких по своим параметрам конфликтам из информационной базы. Возможно подойти к текущему конфликту с позиции теории - успехи в переговорного процесса связано именно с результатами математической теории игр. Именно теорию игр Дж. Нейман считал наиболее приспособленной дисциплиной для описания политического поведения. Полный обзор по названной проблематике и анализ содержательного практического результата представляют научный интерес.

Параметризация использования залоговых механизмов для снижения уровня кредитного риска.

Аннотация. Потребителем результатов данной темы является кредитная организация. Актуальность темы объясняется ростом спроса на потребительский кредит с одной стороны, и потребностью реального сектора в менее дорогих кредитах, с другой. Неопределенность ликвидности залога вынуждает кредитную организацию повышать стоимость кредита, что неблагоприятно сказывается на спросе. Разработка методов, связывающих все параметры кредитования, и позволяющих провести количественный анализ перспектив того или иного способа формирования цены кредита от условий сделки представляет несомненный практический интерес для кредитных организаций.

Математическая поддержка управления рисками проектной деятельности.

Аннотация. Подходы к управлению рисками проектной деятельности на сегодняшний день обладают высокой востребованностью со стороны самых различных экономических субъектов. Это связано с высокими темпами развития в технологичных отраслях и невозможностью быстрой адаптации организационных структур к возникающим задачам развития предприятий. Эти задачи решаются проектными методами, однако проект, как временная организация, оказывается в достаточно жестких рамках времени исполнения, стоимости и требований к качеству результатов. Планирование проектной деятельности, позволяющее диверсифицировать риски сроков, затрат и качества, обладает высокой актуальностью и имеет большое прикладное значение.

Инструментально-методическая поддержка управления операционными рисками коммерческой деятельности.

Аннотация. Операционный риск — неопределенность ущерба в результате ошибок персонала и сбоев обеспечивающих систем — имеет существенную привязку к виду экономической деятельности. Поэтому данную тему целесообразно рассматривать в контексте конкретного примера предприятия. Наиболее чувствительными к операционному риску являются организации финансового сектора (банки, инвестиционные фонды, страховые компании), а также политические и общественные организации, акции которых существенно зависят от качества (в том числе и умышленных действий) работы персонала. Актуальным здесь является даже систематизация риска и разработка общей идеологии управления (планирования контрольных мероприятий и т.п.).

Модель оптимального многопериодного планирования инвестиций.

Аннотация. В работе рассматривается модель линейного программирования оптимального процесса управления инвестиционными портфелями на основа определённых экспертным путём индексов риска реализации проектов и других параметров финансового рынка. Приведен пример компьютерной реализации рассмотренной модели и дай анализ её поведения от наиболее существенных факторов.

Модель Паевого Инвестиционного Фонда (ПИФ) в регистре UDDI.

Аннотация. Активная деятельность ПИФ по привлечению клиентов и поиску партнёров по бизнесу в настоящее время невозможна без использования всемирной сети Интернет. Стандарт UDDI (The Universal Description, Discovery and Integration) позволяет привести к общему виду описание деятельности бизнес-структур, представленных в Интернете.

В работе предусматривается построить функциональную модель ПИФ в формате вышеназванного стандарта, что позволит занести информацию об организации и предоставляемых услугах в глобальный регистр Интернет и увеличить её возможности привлечения отечественных и зарубежных клиентов, а также обеспечит взаимодействие с другими организациями и клиентами в автоматизированном стандартном интерфейсе. Модель позволит также оптимизировать взаимодействие между подразделениями ПИФ в контексте сокращения времени обработки деловой транзакции.

Имитационное моделирование выручки в современных торговых предприятиях.

Аннотация. В дипломной работе, используя предельные теоремы в системе Statistica, имитируются случайные ряды продаж по времени условных товаров с разными распределениями. Далее строятся суммы, у которых на определенной базе (количество точек) образуется суммарная реализация с нормальным распределением. В результате осуществляется поиск суммарной выручки с минимумом дисперсии для большей ее прогнозируемости.

Информационно-аналитическое обеспечение управления муниципальным образованием.

Аннотация. В практике управления городскими территориями в настоящее время большое значение придается повышению обоснованности принимаемых решений. При этом учет достигнутого уровня развития социально-экономической сферы является важнейшим фактором обеспечения правильности действий городской администрации при принятии управленческих решений. Управление городом с учетом его социально-экономического положения означает выделение особого вида информационного ресурса – социально-экономического паспорта территории, а также использование специально разработанных программно-инструментальных средств реализации анализа социально-экономической ситуации. В работе будет проведен обзор методов анализа социально-экономической сферы муниципального образования на базе социально-экономического паспорта. Будет предложен методический подход к проведению мониторинга и анализа социально-экономического положения муниципального образования с использованием программно-функционального комплекса. В работе будут представлены практические результаты работы по мониторингу и анализу социально-экономической сферы муниципального образования на базе Юго-Восточного административного округа г. Москвы.

Планирование инвестиций в проекты с заданными индексами риска с использованием модели линейного программирования.

Аннотация. В работе предусматривается создание модели оптимизации процесса получения прибыли инвестиционным фондом от управления портфелями проектов (строительство и аграрно-промышленный сектор) на основе определённых экспертным путём индексов риска реализации проектов и других параметров финансового рынка.

Использование модели как инструмента оптимального планирования инвестиций в различные проекты, позволит определить стратегию инвестиций на основе оптимального сочетания критериев получения максимальной прибыли и минимизации рисков, а также позволит исследовать на компьютере зависимость стратегии инвестиций от наиболее существенных факторов, определяемых экспертным путём, что также позволит уменьшить риски выбранной стратегии.

Моделирование инвестиционных процессов в российской экономике

Аннотация. Дипломная работа предполагает определение путей активизации инвестиционных процессов в российской экономике, построение экономико-математической модели, определяющей основные параметры увеличения объема инвестиций, и формирование механизма развития и поддержки инвестиций в российские предприятия. В качестве экономико-математического инструментария могут быть использованы методы имитационного моделирования, а также широкий спектр методов социально-экономического прогнозирования.

Объектом исследования будут являться федеральные и региональные целевые программы, призванные активизировать инвестиционные процессы.

Результаты исследования могут быть полезны для разработки федеральных целевых программ Министерством экономического развития и торговли РФ.

Анализ инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации

Аннотация. Предполагается провести анализ регионов России в разрезе инвестиционной привлекательности путем разработки интегральных показателей на основе статистических данных, сформировать структуру инвестиционного паспорта региона, а также заполнить его на примере одного или нескольких регионов.

В дипломной работе должен быть разработан программно-инструментальный комплекс, позволяющий проводить комплексный анализ регионов России.

Объектом исследования будет являться инвестиционный потенциал субъекта Российской Федерации. Исследование может быть полезно законодательным и исполнительным органам государственной власти при формировании макроэкономической политики, в частности при определении сумм финансирования регионов России, устанавливаемых в соответствии с федеральной целевой программой «Сокращение различий социально-экономического развития регионов Российской Федерации».

Инжиниринг и реинжиниринг предприятия (на примере конкретного предприятия)

Аннотация. Проводится анализ подходов, методов и целей, используемых при реинжиниренге предприятия. Анализируется состояние предприятия и его бизнес процессов. Выявляются основные(качественные) характеристики оценки выполнения бизнес процессов предприятия и на их основе строится структурная и функциональная модели предприятия с использованием ППП Bpwin. Проводится анализ построенной модели с позиции ее качественного улучшения. Даются предложения и выводы по совершенствованию функциональной структуры предприятия.

Моделирование бизнес процесса(ов) конкретного предприятия.

Аннотация. Проводится анализ действующих одного или нескольких бизнес процессов предприятия и строится их модель или модели по состоянию «как есть». Полученные модели рассматриваются с разных точек зрения (с позиции руководства предприятия), проводится их «модификация» и «модернизация», т.е. модель перестраивается в состояние «как надо». На базе построенных новых моделей бизнес-процессов делаются выводы и рекомендации по деятельности предприятия.

Моделирование деятельности на фондовом рынке.

Аннотация. Потребителями результатов данных дипломных работ являются организации, принимающие участие в торгах на фондовом рынке. Актуальность тем объясняется потребностью компаний в быстрых и достоверных прогнозах динамики цен на различные биржевые инструменты, в выборе стратегий инвестирования, а так же в определении оптимальных моментов вхождения в рынок с целью получения максимального дохода от реализации выбранной стратегии.

Применение технического анализа на фондовом рынке.

Аннотация. Применение математических методов и моделей в управлении проектами в деятельности __________________ компаний (организаций, государственных организаций). С задачей управления проектами сталкиваются практически все хозяйствующие субъекты. Многие факторы влияют на результат и сроки реализации проектов, учесть которые сложно без построения моделей и применения математического инструментария. В работе предполагается провести системный анализ процесса управления проектами в рамках конкретной компании (организации, государственной структуры), изучить известные модели управления проектами и разработать алгоритм согласованного применения решений по управлению проектом.

Математическая и инструментальная поддержка принятия решений в системах менеджмента качества на примере ___________ компаний (организаций, учреждений).

Аннотация. Все компании, ориентированные на долгосрочную конкурентоспособность, занимаются разработкой и совершенствованием действенной системы управления и, при желании, сертифицируют свою систему менеджмента качества (СМК) на соответствие требованием международных стандартов. В работе предполагается изучить возможности и проблемы применения математического аппарата и инструментальных средств для обоснования решений в СМК, а также разработать комплексную методику формализованного описания процессов выбранной организации, позволяющую выявить объекты совершенствования деятельности компании.

Решение практических задач классификации и/или снижения размерности

Аннотация. В организации, где дипломант работает, проходил или будет проходить практику, могут быть содержательные потребности в нахождении или повышении эффективности решения реальных задач анализа многомерных данных, фактические исходные значения которых реально дипломанту доступны. Тогда соответствующие задачи многомерного статистического анализа данных могут быть поставлены и решены с использованием ППП STATISTICA или другого, имеющегося на месте практики.

Исследование процесса выравнивания цен по уровню актива

Аннотация. Математическая модель – система двух дифференциальных уравнений.

А. При линейной зависимости функций спроса и предложения от цены – система линейна. Линейная модель интересна наличием стационарной точки. Можно исследовать колебания, строить фазовый портрет, графики решений, а также давать экономическую интерпретацию зависимости характеристик процесса от параметров системы. Исследование устойчивости и влияния входных характеристик на уровень устойчивости.

Б. Исследование нелинейной системы с помощью численных методов.

Анализ двухкомпонентной экономики

Аннотация. Имеется математическая модель экономики, содержащей «светлую» и «теневую» компоненты. В экономической игре участвуют три игрока: государство, путем назначения налоговых ставок, теневые структуры, облагающие фирму поборами («бандит») и фирма, выплачивающая то и другое. Можно рассмотреть и решить несколько простых оптимизационных задач:

А. Задача об «умном бандите». При фиксированной ставке государственного налога выбирается ставка теневого налогообложения, обеспечивающая максимальную отдачу от фирмы.

Б. Задача об «умной фирме». Минимизация потерь фирмы при наличии «умного бандита» и «безразличного государства» или наоборот.

В. Те же задачи, но с прогрессивным налогообложением.

Г. Те же задачи с вероятностной составляющей (экстраординарное воздействие государства, или бандита с некоторой вероятностью).

Оптимизационные задачи

Аннотация. А. Задача о многопродуктовом потоке в сети. Транспортная задача для нескольких видов продукции с дополнительными ограничениями на пропускную способность путей. Минимизация транспортных расходов в условиях нескольких неоднородных потоков.

Б. Задача о вкладе средств в производство. Функции дохода существенно нелинейны. Задача динамического программирования, требует численного решения.

Методы линейной алгебры применительно к исследованию балансовых моделей При известных расходных нормах нескольких видов сырья и топлива на единицу продукции соответствующего цеха, трудоемкости продукции в человеко-часах на единицу продукции, стоимости единицы соответствующего материала и оплате определить:

а) суммарный расход сырья, топлива и трудовых ресурсов на выполнение производственной программы;

б) коэффициенты прямых затрат сырья, топлива и труда на единицу конечной продукции каждого цеха;

в) расход сырья, топлива и трудовых ресурсов по цехам;

г) производственные затраты по цехам и на всю производственную программу завода;

д) производственные затраты на единицу конечной продукции.

Разработка методов нахождения оптимальных решений для моделей многокритериальных экономических задач

Аннотация. Предполагается рассмотреть ряд многокритериальных моделей в экономике; проанализировать существующие методы поиска оптимальных решений; разработать метод многокритериальной оптимизации для выделенного класса задач, исследовать сходимость и точность метода. Далее предполагается дать рекомендации по его использованию.

Построение матричных моделей в теории конкуренции

Аннотация. Построение матричных моделей в теории конкуренции (на основе эволюционной теории в экономике), по аналогии с хорошо известными матричными моделями в экологии, позволяет оценить устойчивость того или иного сложившегося сообщества фирм. Цель работы – получение оценок эффективности различных конкурентных стратегий.

Решение практических задач классификации и/или снижения размерности

Аннотация. В организации, где дипломант работает, проходил или будет проходить практику, могут быть содержательные потребности в нахождении или повышении эффективности решения реальных задач анализа многомерных данных, фактические исходные значения которых реально дипломанту доступны. Тогда соответствующие задачи многомерного статистического анализа данных могут быть поставлены и решены с использованием ППП STATISTICA или другого, имеющегося на месте практики.

Исследование процесса выравнивания цен по уровню актива

Анализ двухкомпонентной экономики

Оптимизационные задачи

Методы линейной алгебры применительно к исследованию балансовых моделей

Аннотация. При известных расходных нормах нескольких видов сырья и топлива на единицу продукции соответствующего цеха, трудоемкости продукции в человеко-часах на единицу продукции, стоимости единицы соответствующего материала и оплате определить:

а) суммарный расход сырья, топлива и трудовых ресурсов на выполнение производственной программы;

б) коэффициенты прямых затрат сырья, топлива и труда на единицу конечной продукции каждого цеха;

в) расход сырья, топлива и трудовых ресурсов по цехам;

г) производственные затраты по цехам и на всю производственную программу завода;

д) производственные затраты на единицу конечной продукции.

Разработка методов нахождения оптимальных решений для моделей многокритериальных экономических задач

Построение матричных моделей в теории конкуренции

Корректировка оптимального портфеля ценных бумаг с помощью учета тренда его основных статистических характеристик

Аннотация. Портфельный анализ дает возможность построить оптимальный портфель ценных бумаг на основе исторических данных, которые претерпевают изменения к моменту его фиксации. В данной работе предлагается использовать некоторую процедуру, позволяющую сгладить основные статистические характеристики портфеля, чтобы попытаться их экстраполировать на планируемый период.

Для выполнения дипломной работы надо уметь пользоваться программой MatCalc.

Исследование точности формулы Блэка − Шоулза

Аннотация. В литературе появились работы, в которых исследуются статистические данные о сравнении реальных цен на опционы с теми, которые получаются по формуле Блэка − Шоулза. Оказывается, что для исполняемых опционов с достаточно большим сроком исполнения имеется серьезное расхождение. В данной дипломной работе предлагается исследовать одну из причин такого расхождения, которое может вызываться изменением параметра волатильности на большом временном интервале. Желательно также получить временные границы, в которых использование данной формулы не приводит к большой погрешности.

Анализ влияния экстраординарных событий на статистику фондового рынка

Аннотация. Какие события вызывают резкие изменения в вероятностных распределениях характеристик отдельных ценных бумаг и всего рынка в целом? Вызывают ли подобные изменения события, вызвавшие широкий резонанс в средствах массовой информации? Анализ конкретных событий (финансовые кризисы, начало военных действий, крупные теракты и т.д.).

Источники данных: Internet, база данных программы MatCalc.

Исследование динамики статистических распределений доходностей ценных бумаг

Аннотация. Остаются ли неизменными вероятностные распределения доходностей на относительно спокойных отрезках развития фондового рынка? Выявление временных трендов числовых характеристик распределений и построение на их основе скорректированных моделей.

Источники данных: Internet, база данных программы MatCalc.

Исследование распределения доходности портфеля ценных бумаг в зависимости от способа его формирования

Аннотация. Рассматриваются пассивная и различные активные стратегии формирования портфеля. Проводится сравнение реализуемых и ретроспективных (нереализуемых) стратегий. Проверка гипотез о нормальном и логнормальном распределениях. Сравнение распределений доходности портфелей с распределением доходности соответствующего фондового индекса.

Источники данных: Internet, база данных программы MatCalc.

Оценка реального уровня значимости критерия Пирсона

Аннотация. Известно, что распределение статистики критерия Пирсона стремится к распределению хи-квадрат, когда объем выборки стремится к бесконечности. Поскольку табличные критические значения критерия рассчитываются по предельному распределению, реальный уровень значимости зависит от объема выборки. Методом Монте-Карло находятся поправки к номинальному уровню значимости.

Генерация распределения Ципфа-Парето посредством имитационного моделирования простейшей конкурентной среды

Аннотация. Предполагается моделировать процесс перераспределения ресурсов между конечным числом участников "рынка", который через определенное время приводил бы к распределению ресурсов по закону Ципфа-Парето. Свободная конкуренция генерируется случайными потоками заказов, меняющих ресурсы участников.

Решение задачи требует хорошие навыки программирования и компьютерного моделирования для создания оригинального программного обеспечения.

Нечеткие методы в финансовом анализе

Аннотация. Предполагается изучение основ теории нечетких множеств (основные понятия, нечеткие числа) и применение методов нечетких множеств в различных разделах финансового анализа (определение нечетких характеристик потоков платежей, нечеткое определение оптимальных портфелей, нечеткая оценка стоимости активов).

Спектральный анализ финансовых активов

Аннотация. Предполагается осуществление Фурье-анализа стоимостной динамики акций и их производных. В этом направлении провести исследование спектров финансовых активов интегрального преобразования Фурье и получение классификации стабильности.

Предполагается определение инвариантного отрезка времени в дискретном преобразовании Фурье динамики финансовых активов (валют).

Количественные методы анализа кредитного риска.

Аннотация. Одно из основных требований Базельского комитета (Basel II) состоит в соответствии капитала банка его рискам, которые необходимо уметь определять, чтобы формулировать требования к капиталу, обеспечивающие банку надежность. Поэтому актуальной является задача освоения современных количественных методов оценок рисков кредитного портфеля российских заемщиков, начиная с количественной оценки кредитоспособности заемщика и заканчивая оценкой рисковых характеристик кредитного портфеля в целом. Также для современного финансиста необходимо владеть системами, позволяющими рассчитывать кредитный риск практического банковского портфеля.

Источники данных: Internet, разработки отечественных и зарубежных ученых, документация систем практического анализа кредитных рисков.

Нейронные сети и их использование на рынке ценных бумаг.

Аннотация. Создание интеллектуальных самообучающихся систем анализа финансового рынка является актуальной задачей современного финансового анализа. Одним из подходов к решению данной проблемы может являться использование нейронных сетей. Изучение данного подхода с целью его практического применения представляется весьма интересной задачей для современного финансового аналитика.

Источники данных: Internet, разработки отечественных и зарубежных ученых, документация систем практического анализа финансового рынка.

Анализ временных связей и корреляций биржевых индексов российских и международных компаний

Аннотация. При анализе и краткосрочном прогнозе ситуации на фондовых рынках возникает вопрос об исследовании связей национальных и мировых показателей. Цель работы – выявление масштаба временных корреляций и степени взаимовлияния биржевых ситуаций, возникающих в различных странах.

Литература:: G.Bonanno, N.Vanderwalle, R.N.Mantegna, Phys.Rev.E.,vol.62, p.7615 (2000)

Некоторые обобщения дюрации Маколея

Аннотация. Классическое определение дюрации Маколея предполагает, что кривая доходности является ровной и допускает только параллельные сдвиги, что практически невозможно обеспечить на рынке ценных бумаг. В работе предлагается провести исследование по обобщению понятия дюрации Маколея.

Исследование допустимого множества портфеля облигаций на плоскости "доходность-дюрация"

Аннотация. Задача формирования портфеля с заданными параметрами доходности и дюрации постоянно возникает при работе с финансовыми активами с фиксированным доходом (типа облигаций). Цель работы – построение и исследование множества всех допустимых пар (доходность, дюрация) для портфелей облигаций, имеющихся в данный момент на рынке.

Литература: Dirotchka A., Menshikov I. "Optimal Bond Portfolios in Yield-Duration Space",тезисы докладов 2-й Московской международной конференции по исследованию операций, стр. 11, 1998.

Сравнение различных схем кредитных расчетов

Аннотация. Предлагается дать сравнительную характеристику классических схем кредитных расчетов. Сравнить между собой различные схемы погашения кредита, практикуемые действующими банками, например, Сбербанком и каким-либо коммерческим банком.

Исследование случайного процесса изменения капитала на счете в банке

Аннотация. Проанализировать изменение состояния какого-либо выбранного счета в банке за последние несколько лет. Предполагая изменение счета непрерывным случайным процессом (т. е. изменение счета должно носить плавный характер, без видимых скачков), исследовать его на стационарность и нормальность. На основе этого предложить прогноз состояния счета на будущее.

Математические модели финансовых процессов в условиях неопределенности

Аннотация. Предлагается рассмотреть несколько ситуаций, когда при подсчете интегральных характеристик финансовых потоков или при принятии того или иного финансового решения необходимо учитывать случайные факторы: а) расчет современной величины потока платежей со случайными моментами поступления платежей; б) расчет суммарного капитала на счете в банке при случайном характере поступления и изъятия платежей; в) оптимальное разделение депозита на рублевую и долларовую части при неопределенном изменении курса доллара по отношению к рублю.

Математические методы оценки стоимости акций (на примере одной из компаний)

Аннотация. Проводится сравнительный анализ различных подходов к ценообразованию на рынке ценных бумаг российских эмитентов (технический анализ, фундаментальный анализ, портфельный анализ и др.)

Математические методы исследований оптимальности портфеля ценных бумаг

Аннотация. Рассматриваются различные подходы к формированию портфеля ценных бумаг и исследуется его эффективность (на примере акций российских эмитентов).

Анализ фондового рынка с помощью моделей статистической физики

Аннотация. В основе анализа лежит предположение о существовании "беспокойных агентов" (noise traders) на эффективном рынке, которые ошибочно полагают, что могут получить прибыль, изучая рыночную информацию. Для решения задач требуются простейшие навыки программирования для проведения компьютерных экспериментов и определенные знания теории вероятностей.

Свойства решений стохастических уравнений, описывающих поведение фондового рынка.

Аннотация. Предполагается не только анализ уравнений и их решений (что довольно сложно), но и сравнение реальных данных с теоретическими прогнозами, а также уточнение уравнений на основе реальных данных. Для решения возникающих задач необходимы значительные знания математического анализа и простейшие навыки программирования.

Blog

Комплекс требований к выпускнику 3 Методические материалы для государственного итогового междисциплинарного экзамена 4 > 1 Общие положения 4

3.3. Примерные темы дипломных работ