Комплекс требований к выпускнику 3 Методические материалы для государственного итогового междисциплинарного экзамена 4 > 1 Общие положения 4
| Вид материала | Документы |
- Комплекс требований к выпускнику по специальности «финансы и кредит», специализация, 1673.44kb.
- Методические указания к проведению итогового междисциплинарного Государственного экзамена, 138.42kb.
- Программа итогового государственного междисциплинарного экзамена направлению подготовки/специальности, 1092.32kb.
- Программа, вопросы и учебно-методическое обеспечение государственного итогового междисциплинарного, 1117.89kb.
- Программа итогового междисциплинарного государственного экзамена по специальности высшего, 856.01kb.
- Программа междисциплинарного итогового государственного экзамена по специальности для, 169.76kb.
- Программа междисциплинарного итогового государственного экзамена по специальности для, 196.74kb.
- Программа итогового государственного междисциплинарного экзамена 1 общие положения, 241.47kb.
- Программа итогового государственного междисциплинарного экзамена Специальность 080507., 329.85kb.
- Программа итогового государственного междисциплинарного экзамена Специальность 080507., 352.28kb.
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ И СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ
30. Применение теории графов в задачах управления. Основные понятия теории графов. Экстремальные пути и контуры в графах. Примеры применения теории графов для решения практических задач. [4].
31. Детерминированные модели календарно-сетевого планирования и управления. Элементы и понятия сетевой модели: работы (операции) и события, путь, критический путь. Временные характеристики сетевых графиков. Порядок и правила построения сетевых графиков. Решение задач сетевого планирования и управления в детерминированном случае: метод критического пути (CPM ─ Critical Path Method). [4], [7], [16].
32. Стохастические модели календарно-сетевого планирования и управления. Элементы и понятия сетевой модели. Временные характеристики сетевых графиков. Порядок и правила построения сетевых графиков. Сетевое планирование и управление в условиях неопределенности (метод PERT ─ Program Evaluation and Review Technique). [4], [7], [16].
33. Прикладное значение моделей календарно-сетевого планирования и управления. Назначение и области применения моделей сетевого планирования и управления. Анализ и оптимизация сетевого графика. Критерии оптимизации: выбор и обоснование. Коэффициент напряженности работы. [4], [7], [16].
34. Модели оптимального управления запасами. Основные понятия в теории управления запасами. Статические детерминированные модели управления запасами (без дефицита, с дефицитом). Стохастические модели управления запасами. [4], [7], [16].
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
35. Концепция эффективных рынков и модель экономического случайного блуждания финансовых индексов. [18, с. 108].
36. Определение ожидаемого уровня доходности и стандартного отклонения доходности портфеля ценных бумаг. [18, с. 169, 170, 176, 177, 179, 182].
37. Рыночная модель. [18, с.207, 209-212, 271, 272, 272]
38. Модель оценки финансовых активов (САРМ). [18, с. 259, 260, 262, 264-268]
39. Теория арбитражного ценообразования (APT). [18, с. 316, 317, 318, 320-322, 325].
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
40. Общая схема расчета VaR. Линейная трансформация. [12].
41. Линейная и квадратичная аппроксимация функции стоимости портфеля.[12].
42. Аппроксимация структуры портфеля. Аппроксимация ключевого вектора.[12].
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
43. Имитация случайного события. Алгоритм имитации случайного события. [6],[20].
44. Имитация непрерывных случайных величин методом обратной функции. Алгоритм имитации непрерывных случайных величин по методу обратной функции. [6],[20].
45. Виды теоретических распределений вероятности, применяемых в имитационном моделировании экономических систем. [ 6, с. 24-35], [20].
46. Основные этапы моделирования экономических систем по методу Монте-Карло. [6],[20] .
47. Проверка статистических гипотез при имитационном моделировании экономических систем. Критерии Колмогорова-Смирнова, согласия c2 (хи-квадрат). [6, с. 19-23].
48. Обработка результатов имитационного моделирования. Оценка вероятности, математического ожидания, дисперсии сгруппированных данных. Количество реализаций, обеспечивающих заданную точность. [20],[13].
Рекомендуемая литература.
1. Айвазян С.А. Основы эконометрики. Том 2. — М.: ЮНИТИ, 2001, — 432 с.
2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем. — М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Бородич С.А. Эконометрика. — Минск: Новое знание, 2001 г. — 407 с.
4. Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А. Теория графов в управлении организационными системами. — М.: Синтег, 2001
5. Бывшев В.А. Введение в эконометрию. — М.: ФА, 2003. —Ч.2. —224 с.
6. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов. — М.: Финансы и статистика, 2002.
7. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов. Под ред.
Н.Ш. Кремера. ─ М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997
8. Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической области. – М.: Альпина Паблишер, 2002.
9. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в экономической сфере. – М.: «Банки и биржи», издательское объединение «ЮНИТИ», 1998.
10. Лемер Ж. Автомобильное страхование//Актуарные модели. — М.: Янус-К., 1998.
11. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. — М.: Дело, 1997. — 248 с. (С.66-69).
12. Мельников А.В. Риск-менеджмент. Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. -М.: АНКИЛ, 2001. -112 с.
13. Нейман В.Г. Компьютерное моделирование экономики. М.: Диалог, 2002, стр.12-16.
14. Рабочая книга по прогнозированию под ред. И. Бестужева-Лады. – М.:
15. Салин В.Н., Абламская Л.В., Ковалев О.Н. Математико-экономическая методология анализа рисковых видов страхования. М.: Анкил, 1997.
16. Системы сетевого планирования и управления. // Пер. с англ. Алтаева В.Я. — М.: изд-во «Мир», 1965.
17. Статистическое моделирование и прогнозирование. Учебное пособие под редакцией А. Гранберга. – М.: 1990.
18. Уильямс Ф. Шарп, др. Инвестиции, — М.: Инфра-М, 2001, — 1028 с.
19. Четыркин Е.М. Актуарные расчеты. — М.: ДЕЛО, 2002.
20. http:ermak.cs.nstu.ru/mmsa/glava3/glava3.php