Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі

Вид материала

Документы

Содержание Фомішина Віра Миколаївна Класифікація мікрокредитного портфеля комерційного банку

Подобный материал:

• Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр, 3615.59kb.
• Самарський інститут бізнесу та управління вища школа менеджменту центр розвитку освіти,, 48.35kb.
• Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр, 3379.13kb.
• Інформаційний лист Кримський інститут бізнесу та Університет економіки та управління, 33.12kb.
• Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут, 2382.48kb.
• Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут, 2826.09kb.
• Кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти,, 3522.45kb.
• Кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти,, 2681.19kb.
• Кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти,, 4388.83kb.
• Кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2767.5kb.

Фомішина Віра Миколаївна

Херсонський національний технічний університет м.Херсон


невизначеність ринку банківських кредитів в умовах світової фінансової кризи


Прояви світової фінансово-економічної кризи спостерігаються в усіх галузях і сферах соціально-економічного життя України, проте чи не найгостріші проблеми зосередились у фінансовому секторі. Масштабний та значною мірою неконтрольований процес перерозподілу кредитних і депозитних ресурсів, що відбувається протягом останнього року, посилює як невизначеність ринків загалом, так і стратегічних напрямків розвитку національної економіки в цілому.

Умови для ефективного функціонування ринку існують, коли суб’єкт може з великою ймовірністю передбачити результат, яким супроводжуватиметься кожен вибір. Якщо інформації недостатньо для прогнозування рівня вірогідності результатів залежно від вибору, то умови прийняття рішень є невизначеними. В умовах невизначеності суб’єкт на основі власної думки встановлює вірогідність можливих наслідків. Серед причин такої невизначеності не останнє місце займає інформаційна асиметрія.

Передбачається, що покупець, сплачуючи ціну блага, отримує повну інформацію про його якісні характеристики і погоджується з ними. Водночас трапляються ситуації, коли якість блага, що купляється, покупець не може оцінити об’єктивно через неповноту і недостовірність інформації.

Неповнота інформації про благо означає, що загалом покупець знає, якими якісними характеристиками можуть володіти різні одиниці товару, і наскільки поширеними у ринковій сукупності вони є, проте він не знає якості саме того екземпляру блага, який він має намір купити Достовірна інформація про якісні характеристики стає доступною лише в процесі використання блага.

Недостатність або недоступність інформації про якісні характеристики блага може бути як двосторонньою (коли обидві сторони угоди однаково не мають доступу до неї з різних причин і не володіють нею), і односторонньою – коли одна сторона угоди володіє інформацією, недоступною для контрагента.

На ринках банківських кредитів не тільки в трансформаційних, але навіть і в розвинутих країнах проблеми інформаційної асиметрії досить відчутні і виявляються в неадекватній поведінці позичальників і кредиторів. Суб’єкти кредитної угоди досить часто недостатньо або не симетрично освідомлені про дії та події після заключення кредитного контракту, що зумовлює двосторонні інформаційні переваги та ризики суб’єктів кредитної угоди.

Інформаційна перевага клієнта. Найчастіше прояви інформаційної асиметрії на кредитному ринку розглядаються з точки зору наявності інформаційної переваги у клієнтів банку; відповідно, збитки від зазначеного явища несе банк.

Позичальник краще, ніж кредитор, знає про свої можливості та про власні наміри повернути борг. Позичальники не завжди готові ділитись із банком інформацією про свою платоспроможність. Недобросовісний клієнт банку при отриманні кредиту не повідомляє про суттєві зміни свого становища (фізична особа – про втрату роботи, підприємство – про зниження ділової активності). Отримавши кредит, позичальник може діяти у власних інтересах, наприклад, здійснюючи ризикованіше, але доходніше інвестування, ніж те, яке було заявлено в момент звернення за кредитом. У крайньому випадку позичальник взагалі розраховує на ту чи іншу можливість неповернення кредиту. Зрозуміло, що в умовах інформаційної переваги клієнта банк прагне компенсувати потенційні ризики неконтрольованого зростання неповернення або неналежним чином обслуговуваних клієнтом кредитів підвищенням відсоткових ставок.

Для зниження негативних наслідків ринкової асиметрії банками вживається низка запобіжних заходів. Так, нині збільшилися вимоги до позичальників. Банки надають кредити своїм постійним позичальникам із позитивною кредитною історією, проте уважно зважують ризики галузі, в якій працює клієнт. Так, підприємству в сфері торгівлі або реального виробництва значно легше отримати кредит, аніж підприємству, яке зайняте в сфері будівництва або сільському господарстві. Кредити видають лише в національній валюті, терміном не більше року, перші внески становлять майже 50 відсотків від вартості застави, річна ставка в середньому становить 30 відсотків. Дохідність на цьому ринку є високою, але ще більші ризики через значне зниження доходів фізичних осіб та різке зростання курсів іноземних валют [1].

Інформаційна перевага банку. Інститути акумуляції і розповсюдження достовірної інформації про діяльність компаній в докризовий період тільки-но почали формуватись, відповідно, вкладник у переважній більшості недостатньо обізнаний про об’єктивний стан справ в комерційних банках і фінансово-грошовій системі загалом. В умовах прояву світової фінансової і економічної кризи в Україні саме недостатність інформації поряд із непрозорою інформацією і дезінформацією призвели до панічних настроїв серед вкладників, які супроводжувались масивним відтоком фінансових ресурсів із банківської системи. Відплив депозитів із банківської системи з жовтня 2008-го по травень 2009 року становив понад 27 млрд.грн. [3,c.4]. За оцінками експертів, лише 10% цієї суми за літо повернулося назад у банки [5].  

 Тільки у серпні чистий відтік коштів фізичних осіб з гривневих депозитів склав 4,2 млрд. грн. Це в 2,7 рази більше, ніж у липні.
Водночас обсяги валютних вкладень населення у банки продовжують зростати. У серпні чистий приплив коштів фізосіб на валютні депозити склав 6,8 млрд. грн. (6,7%), що на 78,4% більше, ніж у липні (3,8 млрд. грн.). Це зумовлено перерахуванням валютних депозитів у зв'язку з девальвацією гривні та надходженням на валютні вклади частини коштів, що населення зняло з гривневих депозитів[2].
Вкладники понесли значні моральні збитки, зумовлені невідповідністю офіційної загальновідомої інформації щодо функціонування ринку депозитів фізичних осіб реальній ситуації, що склалась протягом останнього року. Виявилась хибною інформація про те, що банківський депозит є абсолютно ліквідним активом; договори відносно депозитів, як і кредитні угоди, гарантують клієнту банку повернення його коштів, у тому числі достроково; що депозит є загальновизнаним засобом платежу, та ін.

Разом із тим певна стабілізація валютного ринку та короткострокові кредитні програми банків сприяли зростанню депозитів: у травні 2009р. уперше з початку року спостерігалося зростання загального обсягу депозитів на 1 млрд.грн. [3,c.5]. Задля попередження та уникнення наслідків ринкової асиметрії вкладники банків дуже відповідально ставляться до вибору банку та депозитних програм. Основними критеріями під час вибору банку є обов’язкова постійна участь банку у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, стан кореспондентського рахунку банку, повернення депозитів за строком і достроково, відсутність тимчасової адміністрації НБУ, рівень відсоткових ставок, поведінка банку в умовах кризи тощо.

Загалом низька депозитна активність приватних осіб та підприємств зумовлена тим, що фізичні особи побоюються девальвації гривні і банкрутств фінустанов, юридичні змушені заміщати своїми грошима отримані раніше кредити на розвиток виробництва. В результаті, основна частина пасивів у банківській системі сьогодні розміщена на термін від 1 до 3 місяців. За рахунок такого короткого ресурсу банки можуть кредитувати тільки бізнес з високою швидкістю обороту коштів - торгівлю та послуги.

Таким чином, в умовах невизначеності ринку здійснювати виробниче і інвестиційне кредитування за рахунок короткострокових депозитів неможливо, а залучений долар банки практично не направляють на кредитування. Тому найближчим часом очікується подальше скорочення обсягів кредитування економіки, а разом із ним - і падіння виробництва [4].

Література

1. Гузирь П. На сьогодні найпопулярнішими депозитами є вклади в національній валюті// Новый день. – 2009.-15 жовтня // ссылка скрыта.
   
2. Обсяг гривневих депозитів різко скоротився //Укрбизнес. -2009.- 8 вересня //ссылка скрыта
   
3. Петрик Олександр. Фінансова криза в Україні та заходи щодо її подолання//Вісник НБУ.-№8 (162).-с.4-10,с.4
   
4. Пишний А. Економіка України: по дорозі в нікуди//Економічна правда.-2009.-1 жовтня//ссылка скрыта
   
5. Українці понесуть заощадження на фондовий ринок//Економічна правда.-2009.-12 жовтня//ссылка скрыта
   

Шамрай Оксана Іванівна,

аспірант кафедри Банківської справи

Львівської комерційної академії, м. Львів


КЛАСИФІКАЦІЯ МІКРОКРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ


На сьогоднішній день Програма мікрокредитування в Україні – це один з найуспішніших проектів у сфері мікрокредитування в Україні. Лідерами ринку кредитування субєктів малого та середнього бізнесу є ЗАТ «Приватбанк», ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», ВАТ «УкрСиббанк», ОТР Банк ті ПроКредитБанк. За весь період мікрокредитування в Україні, з квітня 1998 року по квітень 2008 року, мікро- та малі підприємства України отримали близько 575 000 кредитів на суму більш ніж4,4 мільярди доларів США. Щомісяця банки-партнери програми видають 14 000 кредитів на суму понад 160 мільйонів доларів США.

Сьогодні комерційні банки пропонують клієнтам середнього та малого бізнесу широкий спектр кредитних продуктів.

На основі проведеного анкетного обстеження банків, нами встановлено, що в Україні одним із найбільш активних учасників Програми мікрокредитування є АКБ «Укрсоцбанк», розглянути АКБ «Укрсоцбанк».

Розглянемо структуру кредитного портфеля АКБ «Укрсоцбанк» за видами банківських продуктів (рис. 1).



Рис. 1. Структура кредитного портфеля АКБ «Укрсоцбанк» станом на 01.01.2009 р.


Як видно з рис. 2, в АКБ «Укрсоцбанк» найбільшу частку займають кредити, видані на поповнення обігових коштів, тоді як Експрес-кредити – лише на другому місці. На нашу думку, причина полягає в тому, що АКБ «Укрсоцбанк» не так давно почав активно надавати кредитні кошти клієнтам середнього і малого бізнесу.

Структура мікрокредитного портфеля АКБ «Укрсоцбанк» за групами ризику, яка склалася за останні п’ять роки, наведена у табл.1.

Таблиця 1

Структура якості кредитного портфеля АКБ «Укрсоцбанк» за групами ризику за 2004-2008 рр.

На кінець року, у %

Роки Групи кредитів	2004	2005	2006	2007	2008
1. Стандартні	61,5	64,2	63,8	55	57
2.Під контролем	34,1	29,8	31,3	41	29
3. Субстандартні	3,4	4,5	3,1	2,6	12
4. Сумнівні	0,3	0,7	1,1	0,4	0,9
5. Безнадійні	0,7	0,8	0,7	1	1,1
Всього	100	100	100	100	100

Як бачимо з табл 1, найбільшу питому вагу упродовж 5 років має стандартна заборгованість, а найменшу - сумнівна та безнадійна заборгованість, що свідчить про високу якість кредитного потфеля даного банку.

Аналіз галузевої структури кредитів дає змогу визначити галузеву диверсифікацію мікрокредитів (табл.2).

Таблиця 2

Структура мікрокредитного портфеля АКБ «Укрсоцбанк» за галузевою диверсифікацією за 2004-2008 рр

На кінець року, у %

Роки Види діяльності	2004	2005	2006	2007	2008
1. Промисловість	0	0	5	5	15
2.Сільське господарство	0	0	0	5	5
3. Сфера послуг	10	15	15	20	30
4. Торгівля	90	85	80	62	45
5. Транспорт	0	0	0	8	5
Всього	100	100	100	100	100

За даними табл. 4 бачимо, що більшість позичальників на початку діяльності банку за Програмою кредитування малого і середнього бізнесу – торгівельні підприємства. Проте упродовж 5 років збільшувалася кількість клієнтів у сфері сільського господарства, промисловості та транспорту, що свідчить про поступове поширення мікрокредитування та диверсифікацію кредитного портфеля.

Аналізуючи кредитні портфелі інших банків для малого і середнього бізнесу, нами встановлено, що ПроКредитБанк, наприклад, в 2006 році видав близько 70% кредитів клієнтам, які займаються торгівельною діяльністю, на сферу послуг припало 25% кредитних коштів, на компанії виробничого сектору – 6%. ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» активно кредитує агропромисловий комплекс: на частку сільського господарства припадає 40% всіх кредитних вкладень, що надані клієнтам середнього та малого бізнесу. Дана ситуація пояснюється тим, що ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» завжди брав активну участь у програмах підтримки агропромислового комплексу, які були ініційовані державою.

Важливу роль в управлінні портфелем мікрокредитів відіграє аналіз мікрокредитів за критерієм строковості кредитів. У вітчизняній банківській прктиці поділ кредитів відбувається на короткострокові (до 1 року) та довгострокові (понад 1 рік). Короткострокові кредити надаються банком у разі тимчасових фінансових ускладнень, що виникають у зв'язку з витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді. Довгострокові кредити призначені для формування основних засобів, об'єктом кредитування можуть бути капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних засобів, на нове будівництво, на приватизацію тощо.

При аналізі кредитного портфеля за строками використання необхідно особливу увагу звернути на частку прострочених та пролонгованих мікрокредитів. Розглянемо структуру кредитів, що склалася за строками використання упродовж 2004 – 2008 рр в АКБ «Укрсоцбанк» (табл. 3).

Таблиця 3

Структура кредитного портфеля за строками використання в АКБ «Укрсоцбанк» за 2004-2008 рр

На кінець року, у %

Роки Види кредитів	2004	2005	2006	2007	2008
Короткострокові кредити (терміном до 1 року)	40	40	40	30	20
в т.ч. проблемні	7	7	7	7	7
Середньострокові кредиті (терміном від 2 до 5 років)	10	10	10	10	10
в т.ч. проблемні	5	5	5	5	5
Довгострокові кредити (терміном понад 5 років)	50	50	50	60	70
в т.ч. проблемні	2,5	-	-	-	-

Як свідчать дані, наведені в табл. 5, портфель кредитних вкладень досить диверсифікований. АКБ «Укрсоцбанк» надає для розвитку малого та середнього бізнесу як короткострокові кредити, так і довгострокові (інвестиційні кредити).

Отже, портфель мікрокредитів є не просто сформованим набором позик. Портфель мікрокредитів – це економічно обгрунтована й структурована сукупність кредитних угод і кредитних зобовязань, яка є результатом цілеспрямованих управлінських рішень, прийнятих відповідно до вимог кредитної політики банку та органів банківського нагляду.