Экономическая цикломатика: теория, методология, практика 08. 00. 13 Математические и инструментальные методы экономики
| Вид материала | Автореферат |
- Математические методы анализа и оценки финансово-экономической деятельности предприятия:, 825.67kb.
- Программа вступительного экзамена по специальности 08. 00. 13 «Математические и инструментальные, 555.96kb.
- Рефератов по специальности 08. 00. 13 «Математические и инструментальные методы экономики», 114.15kb.
- Реферата по специальности 08. 00. 13 «Математические и инструментальные методы экономики», 141.02kb.
- Многоуровневые модели зависимости экономического роста от инвестиций: эконометрический, 321.8kb.
- Инструментарий анализа качества ассортимента и оценки рейтингов товаров предприятий, 286.28kb.
- Программа вступительного испытания по предмету «Экономическая теория», 103.39kb.
- Рабочая программа дисциплины «теория и методы принятия решений», 81.57kb.
- Рабочая программа дисциплины «методология исследования экономических систем», 59.68kb.
- Рабочая программа дисциплины «экономико-математические методы и модели», 129.59kb.
На правах рукописи
Яковенко Виктор Сергеевич
экономическая
цикломатика:
теория,
методология,
практика
08.00.13 – Математические и
инструментальные
методы экономики
Автореферат
диссертации на соискание
учёной степени
доктора экономических наук
Ставрополь - 2008
Работа выполнена в Ставропольском государственном
аграрном университете
-
Научный консультант:
доктор технических наук, профессор Винтизенко Игорь Георгиевич
Официальные
оппоненты:
доктор экономических наук, профессор Кардаш Виктор Алексеевич;
доктор экономических наук, профессор Ильченко Ангелина Николаевна;
доктор экономических наук, профессор Калиниченко Владимир Иванович
Ведущая организация:
Южный Федеральный университет
Защита состоится 24 декабря 2008 г. в 10.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.256.06 при Ставропольском
государственном университете по адресу: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1а, ауд. 416.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ставропольского государственного университета
Автореферат разослан «22» ноября 2008 года
Учёный секретарь
диссертационного совета
Радченко М.В.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Ещё классики (Адам Смит) удивлялись удивительно тонкому механизму саморегулирования рыночной экономики. «Исключительная сложность рыночных процессов для исследователя заключается, прежде всего, в том, что здесь объективные законы рыночных экономических отношений, лежащие в основе механизмов саморегулирования экономической системы, вытекают из массовых, плохо формализуемых субъективных явлений, связанных с процедурами согласования интересов в единичных актах купли-продажи. Поэтому уже в течение более двух столетий экономическая мысль находится в процессе поиска подходов к раскрытию сущности и принципов действия элементарных рыночных механизмов»1. Диссертационный обзор работ по исследованию рыночной экономики и её конъюнктур был бы огромен - от А. Смита, К. Маркса, А. Маршалла, Д. Кейнса до М. Алле, В.А. Кардаша, С.В. Жака, О.Ю. Мамедова.
Исчерпание адекватных классическим тенденциям методов моделирования, анализа, визуализации и прогнозирования, вторжение в науку и экономику математических методов, обработка социальных и экономических временных рядов новыми высокоинтеллектуальными экономико-математическими технологиями становятся особенно необходимыми в условиях усложнения, глобализации и ускорения экономического развития современного мирового рынка с его неустойчивостью, стохастичностью, спонтанностью и цикличностью, с медленными (товарными), среднего темпа (финансовыми) и быстрыми (информационными) потоками и процессами на нём.
Эволюционирующая система оказывается подверженной трансформирующим воздействиям внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) сил. Антагонистическое поведение экономических субъектов системы, направленное на улучшение своего индивидуального положения, характеризует внутренние силы, обуславливающие неустойчивость экономической системы. К внешним силам, раскачивающим устойчивость мировой экономической системы, относятся антагонистические по отношению к другим участникам мирового экономического социума решения отдельными странами или группами стран своих внутренних политических, социальных и экономических проблем. И то, и другое характеризует имманентную или внутренне присущую экономической системе неустойчивость. Благодаря сложному взаимодействию между внешней неустойчивостью системы и противоречивыми действиями субъектов внутри неё экономическая система изначально пребывает в движении.
Особенности современной экономической динамики заставляют искать новые, часто необычные пути и подходы к её представлению. Действительно, экономические процессы и системы, как правило, оказываются дискретными эволюционными, слабо формализованными и слабо структурированными процессами и системами, для которых характерны множественность критериев (многокритериальность), высокая степень стохастичности или неопределённости, интервальность, нечёткость значений исходных данных, сложность, цикличность, хаотичность как природы самих моделируемых процессов, так и хаотичность структуры их связей. Когда система проходит через некоторые критические значения внешних или внутренних параметров, в ней могут возникнуть внезапные изменения структуры. Они часто называются «событийными составляющими динамики», событийными возмущениями, структурными изменениями, структурными скачками, скачками, структурными выбросами, масштабными возмущениями, крахами, дефолтами, критическими событиями, обвалами, шоком, падениями, катаклизмами, кризисами, катастрофами.
Проблемы цикличности во всех сферах жизни, природы и общества давно привлекали исследователей. Латинскому cicle соответствует понятие «законченный круг». Cycle (англ.) – «цикл», «полный круг», «период», «цикличность», «круговой процесс». Глагол to cycle - это и «проходить цикл развития», и «повторяться циклически», и «двигаться по кругу». Естественно, в экономической цикломатике хотелось бы предложить такие методы анализа и визуализации, чтобы они явно и рельефно выделяли «круговые» конструкции. Слова «цикл», «циклич- ность», «циклология», «циклизм», «циклологика», «циклометрика», «цикломатика» логичны в экономической науке только в том случае, если исследователю удастся их выделить и построить в соответствующем «круговом» виде, а уже далее использовать форму цикла, циклические построения, циклическую повторяемость, рассчитывать количествен- ные характеристики – временные (начало, конец, период) и метрические (радиус, диаметр, длина), прогнозировать графическим продол- жением циклических фрагментов. В противном случае можно говорить лишь о «периодичности». Новые подходы должны позволить вплотную заняться циклами экономического поведения, сначала их увидеть, обмерить, изменить, расшифровать экономический смысл.
Таким образом, мы входим в новый раздел экономики, которому предлагаем присвоить название «экономическая цикломатика». Основой этого раздела должно стать изучение периодических циклических движений, теории делового цикла или того, что иногда называется «ритмологией» или не очень по-русски - «периодизмом». Наблюдаемые осцилляции экономических переменных предполагают наличие их генератора или «осциллятора», так одной из задач исследования стало обнаружение механизма работы экономического «осциллятора», механизмов «повторяемости», «наследуемости» поведения экономических переменных. «Волнообразность» конъюнктуры, «волнообразность» динамики, «волнообразность» процессов во всех экономических фракталах – в нано-, микро-, меза-, макро- и мегаэкономике – позволяет считать цикличность инвариантной составляющей любого экономического фрагмента, функционального, пространственного или масштабного. «Колеблемость» - также нерусский, но почему-то часто употребляемый экономистами термин – динамики экономических показателей должна подчиняться неким законам, «законам ритмичности» или «законам волн», которые следует знать, изучать, применять.
Особенности глобальной экономической динамики проявляются в делении временного ряда на структурные компоненты. Вообще-то структура определяется как совокупность устойчивых связей между частями объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т.е. как сохранение характеристических свойств при широком спектре внешних и внутренних изменений. В структуре концентрируется то, что остаётся устойчивым, относительно неизменным при различных преобразованиях системы. В экономике развитие процессов существенным образом зависит от их состояния на преды- дущих этапах эволюционирования, тогда соответствующие временные ряды отражают эволюцию основных показателей рассматриваемого поведения. Структурный экономический анализ снабжает нас пониманием сложности и взаимопроникновения протекающих процессов.
Считают, что циклическую вариацию особенно трудно анализировать и прогнозировать за пределами ближайшего будущего. Часто и совершенно необъяснимо от циклической составляющей отделываются разного рода «усреднениями». Тем не менее, она очень важна, поскольку основные проявления цикла типичны для рыночных отношений. Нужно стремиться выяснить причины их появления, определить длину периода, конец циклического образования, экономически объяснить фазы цикла – оживление, подъём, пик, спад, депрессию.
Циклические конструкции в экономической динамике всегда составляли важную и немалую её часть. Ещё в конце XIX века Г. Адамс выявил закономерное чередование экономических и политических процессов. Качание маятника им определено в 12 лет и жизнь подтверждает это. Правда, фазы этого циклического процесса не совсем симметричны, «взмах маятника» обычно дольше набирает высоту: либерализм сменяется социально-ориентированной экономикой, и, наоборот, национализация – приватизацией и денационализацией, подъём – спадом, а потом оживлением (в соответствии с фазами кризиса) и т.д. Волновая теория общественного развития (Л.Н. Гумилёв, Н.Д. Кондратьев, А.Л. Чижевский) находит в нём естественные ритмы. Ф. Энгельс в середине XIX века доказал цикличность промышленного развития, выявив циклы длительностью в 5 и 10 лет. К. Маркс обосновал повторяемость экономических кризисов через 7, 10, 11 лет. Н.Д. Кондратьев открыл волнообразные циклические колебания экономики. Для деловой активности им выделены 4 вида циклов: очень короткие сезонные колебания; короткие - длительностью 3-3.5 года; средние (торгово-промышленные) – 7-11 лет; длинные (большие циклы конъюнктуры) – 50-60 лет. В каждом цикле грубо обнаруживаются две фазы естественной волны: «повышательная» и «понижательная». Материальной основой больших циклов считаются сроки создания и дееспособности средств производства длительного пользования.
Перечисленные особенности циклических процессов в экономике заставили обратиться к тому фундаменту, к чему обращается любое исследование – главному, существенному в изучаемом предмете, от чего будет зависеть выбор и идейных подходов, и методов, и математического аппарата, и инструментальных методов – к определению диадической основы - детерминизму или стохастике. Показано, что детерминизм, проявляющийся в экономике на эффективном рынке как трендовость поведения, вкупе с классическим статистическим анализом могут объяснять многие парадоксы теории, находить важные экономические результаты, выделять в них как «тонкий» структурный состав, так и событийные составляющие динамики.
 |
| Рисунок 1 - Коэффициент вариации годовых цен на бензин (RED), его первая производная ( NAVY), вторая производная (MAGENTA) и третья производная (SIENNA). Как всегда, первая производная опережает саму функцию. Вторая и третья событийная составляющие подравнялись по амплитуде, оставаясь, естественно, на прежних временных отметках. Неожиданно сильно проявилась событийная составляющая в начале 1996 гг. Коэффициент вариации, как отношение стандарта s(Х) к математическому ожиданию М(Х), а не сами стандарт или дисперсия, в более полной мере характеризуют и выделяют из статистического фона событийные составляющие экономической динамики |
Сложная архитектоника современного рынка заставляет исследователей изменять столь привычной статичной классической статистике и обращаться к методам «нелинейной динамики», более релевантным, идемпотентным реальности. Методы эти более сложны, интеллектуальны, непривычны, они обязательно непрерывны.
Найти механизмы цикличности удаётся несколькими гипотезами, одна из которых предоставляется синергетической парадигмой. Переход на принципиально новую парадигму вызывает необходимость учёта сложных и противоречивых свойств моделируемых процессов, системного мониторинга объектов и систем, использования принципиально новых инструментальных средств математического моделирования и расчётов. Так на рубеже XX-XXI веков через методы нелинейной динамики мы приходим к новой «нелинейной» парадигме с фрактальной геометрией и теорией хаоса. Экономическая синергетика, предлагая более адекватные реалиям, точные и интересные подходы, такие как персистентность и антиперсистентность, устойчивый паретиан, теорию детерминированного хаоса, фрактальный анализ, «долговременную экономическую память», «цвет шума», R/S-анализ и др., ещё не смогла найти рабочих инструментов такой же аналитической и прогностической силы, как классическая статистика.
Кажется, что проще всего можно показать наличие циклических составляющих экономической динамики в анализируемом временном ряде с помощью методов спектрального анализа. Однако, для идентификации таких составляющих в экономическом поведении методы спектрального анализа, как и методы линейной фильтрации, подходят далеко не всегда. Дело в том, что они позволяют обнаружить периодические составляющие или близкие к ним, но не всегда пригодны для идентификации циклических составляющих общего вида, у которых и амплитуда, и продолжительность цикла вариативны как во время одного колебания, так и могут изменяться в широких пределах от одного колебания к другому.
Решения по выбору нового аппарата и инструментов циклического экономического анализа должны быть научными, сопровождаться точным математическим расчётом, чтобы при удачном сочетании формальных критериев и интуитивных представлений давать не просто абстрактный оптимальный результат, но ещё и практически полезный. Математическая постановка задачи, выбор методов моделирования, анализа, поиска циклов, визуализации и прогнозирования, их сравнение и многоаспектная окончательная корректировка должны базироваться на алгоритмах, входящих в состав систем компьютерной математики, которые реализуются на персональных компьютерах, «умеют» настраиваться на решение конкретных задач усложняющейся, глобализующейся, ускоряющейся экономики.
Актуальность и недостаточная разработанность проблем исследования, анализа и объяснения экономической циклической динамики современного рынка с одновременно протекающими взаимосвязанными случайными процессами предопределили выбор темы, цель, задачи, логику диссертационного исследования. Оно посвящено разработке новой «циклической» парадигмы в экономике, новой «кусочной» концепции экономического моделирования, кусочно-аппрокси- мационных подходов в анализе, нового для экономики математического аппарата – теории сплайнов. Предложен и развит новый для экономики фазовый анализ выделения циклических конструкций из временных рядов, разработаны методы визуализации, расчёта количественных (временных и метрических) показателей циклов, повсеместно применяются системы компьютерной математики. Методы необходимо было проверить на макроэкономической динамике, в региональном продовольственном маркетинге, в финансовых потоках в институтах системы денежного обращения, в динамике урожайности сельскохозяйственных культур, в показателях внешней торговли, во временном поведении экономико-технологических показателей, в эволюции собираемости налогов, с построением при этом эконометрических законов прямо на циклических сплайн-зависимостях.