Депозитнi операцiСЧ банкiв на фiнансовому ринку УкраСЧни (за матерiалами АТЗТ "АК ПРОМРЖНВЕСТБАНК")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
кореляцiйний звязок, 0,36>>0,75 - кореляцiйний звязок середньоСЧ щiльностi; <0,36 - кореляцiйнiй звязок низькоСЧ щiльностi [48].
На рис.Т.1 Т.3 наведенi результати кореляцiйно-регресiйного аналiзу, виконанi побудовою трендових кривих, розрахованих з застосуванням програмного забезпечення пакету MICROSOFT EXCEL-2003:
- регресiйноСЧ лiнiйноСЧ моделi залежностi сумарних обсягiв депозитiв фiзичних осiб в банкiвськiй системi УкраСЧни вiд рiвня середнього наявного доходу на 1 жителя УкраСЧни на рiк (рис.Т.1);
- регресiйноСЧ нелiнiйноСЧ моделi залежностi сумарних обсягiв депозитiв фiзичних осiб в банкiвськiй системi УкраСЧни вiд рiвня середнього наявного доходу на 1 жителя УкраСЧни на рiк(рис.Т.2);
- регресiйних моделей залежностi обсягiв щорiчних приростiв депозитiв фiзичних осiб в банкiвськiй системi УкраСЧни та кредитiв, виданих фiзичним особам, вiд рiвня середнього наявного доходу на 1 жителя УкраСЧни на рiк (рис.Т.3).
Як показують результати аналiзу даних рис.Т.1- Т.3, найвищий рiвень щiльностi (найкращий кореляцiйний звязок) мiж рiвнем рiчного доходу на 1 жителя УкраСЧни та обсягом депозитiв в БС УкраСЧни СФ досягаСФться при нелiнiйно-зростаючiй формi рiвняння регресiСЧ, що може бути використане для прогнозування майбутнього потоку депозитiв населення в банкiвську систему.
Отримане регресiСЧ лiнiйне рiвняння (рис.Т.1):
дозволяСФ розрахувати коефiцiСФнт чутливостi, якi дорiвнюСФ приросту в банкiвськiй системi 13,5 млн. грн. при простi середнього рiчного доходу 1 украСЧнця в 1грн./рiк.
Враховуючи рiвень населення УкраСЧни в 46 млн. чоловiк, можна констатувати, що кожнi 30 -35 копiйок з кожноСЧ додатково заробленоСЧ 1 грн. рiчного доходу украСЧнця вкладаються в комерцiйний банк у виглядi депозиту (вiдкладений попит). Ризикованiсть такого заощадження коштiв населенням повнiстю повинна бути гарантована оптимальною полiтикою активного вкладання отриманих коштiв комерцiйними банками в прибутковi комерцiйнi проекти.
В той же час,звертаСФ на себе увагу нелiнiйно зростаючий потiк споживчих кредитiв фiзичним особам (рис.Т.3), прирiст яких у 2007 роцi досяг 65% вiд приросту депозитiв фiзичних осiб в банкiвську систему, тобто банкiвська система змiнюСФ стратегiю на використання невiдкладеного попиту частини населення, яка маСФ високi поточнi доходи та може сплачувати вiдсотки:
- з традицiйноСЧ стратегiСЧ залучення депозитiв населення та кредитування за рахунок цих коштiв комерцiйних проектiв юридичних осiб;
- до тАЬприбутковоСЧтАЭ стратегiСЧ залучення тАЬдорогихтАЭ депозитiв населення та кредитування за рахунок цих коштiв споживчих проектiв населення з пiдвищеними тАЬприхованимитАЭ вiдсотками (страхування та iнш.).
3.2 Свiтовий досвiд з управлiння залученими депозитними коштами банку
В умовах становлення фiнансового ринку в УкраСЧнi, реструктуризацiСЧ банкiвськоСЧ системи, комерцiйнi банки повиннi здiйснювати зважену реалiстичну стратегiю подальшого розвитку, адаптованого до вимог ринку. Вибiр оптимального шляху формування ресурсноСЧ бази, який враховуватиме адекватну економiчну ситуацiю i сприятиме надiйному розвязанню дилеми прибутковiсть-лiквiднiсть, СФ одним з основних завдань комерцiйного банку.
Сучасний свiтовий банкiвський досвiд показуСФ, що внутрiшнСФ управлiння залученими коштами з точки зору рентабельностi, процентного ризику та ризику лiквiдностi вiдбуваСФться за допомогою наступних iнструментiв [77], [78]:
- встановлення GAP-розривiв по активам та пасивам;
- управлiння рiвнем процентноСЧ маржi;
- встановлення мiнiмально допустимих процентних ставок по кредитним операцiям та максимально допустимих ставок по залученню депозитiв;
- встановлення позицiйних лiмiтiв по процентним активам i пасивам;
- управлiння на основi визначення операцiСЧ активiв та пасивiв;
- управлiння за допомогою iмiтацiйних моделей;
- перiодичне стрес-тестування.
Порядок управлiння процентним ризиком та ризиком лiквiдностi визначаСФться вiдповiдними положеннями та методиками, що затвердженi КУАП та Правлiнням банку - цiльовою стратегiСФю строкового ГЕП-менеджменту в управлiннi активами та пасивами банку [41].
Стратегiй управлiння вiдсотковим ризиком СФ двi: фiксацiя спреду та управлiння гепом. Оскiльки прогнозiв щодо динамiки ставок i варiантiв реструктуризацiСЧ балансу в банку може бути багато, в межах цих загальних стратегiй банк може сформувати багато альтернативних iенарiСЧв, якi аналiзуються за допомогою прийомiв iмiтацiйного моделювання. Стратегiя фiксацiСЧ спреду передбачаСФ максимальну збалансованiсть позицiй за чутливими активами та зобовязаннями, тобто нульовий геп. У такому разi маржа банку залишаСФться стабiльною, незалежною вiд коливань вiдсоткових ставок на ринку. У разi застосування стратегiСЧ фiксацiСЧ спреду одержання пiдвищених прибуткiв унаслiдок сприятливоСЧ конюнктури ринку стаСФ неможливим, тодi як i додатний, i вiдСФмний геп дають таку потенцiйну можливiсть. Зате ця стратегiя СФ найпростiшою та досить надiйною, адже вона не потребуСФ нi точних прогнозiв, нi складного аналiтичного забезпечення.
Стратегiя управлiння гепом маСФ на метi отримання пiдвищених прибуткiв i передбачаСФ свiдомий ризик банку, а тому характеризуСФться як агресивнiша. У разi реалiзацiСЧ ризику маржа банку знизиться, що буде зумовлено пiдвищенням ставок за вiдСФмного гепу або зниженням ставок за додатного гепу. У процесi реалiзацiСЧ стратегiСЧ управлiння гепом необхiдно