Депозитнi операцiСЧ банкiв на фiнансовому ринку УкраСЧни (за матерiалами АТЗТ "АК ПРОМРЖНВЕСТБАНК")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
? рiшення виконуються працiвниками казначейства банку та iнших структурних пiдроздiлiв з вiдповiдних напрямiв дiяльностi. Казначейство або департамент активних i пасивних операцiй СФ основним робочим пiдроздiлом комерцiйного банку, який реалiзуСФ iнтегрований пiдхiд до управлiння фiнансовими потоками банку та управлiнськi рiшення КУАП.
Банки, крiм управлiння окремими видами залучених коштiв, використовують iнструменти управлiння структурою залучених коштiв (табл.1.6).
Основним iнтегральним показником ефективностi процесу управлiння залученими коштами СФ чистий процентний спред, тобто рiзниця сум отриманих процентiв за розмiщення залучених коштiв в процентнi кредити, вiднесених до сум кредитiв, та сум сплачених процентiв за залучення поточних та строкових депозитiв, вiднесених до сум залучених депозитiв:
Таблиця 1.6
РЖнструменти банку з управлiння структурою залучених коштiв [24]
ОзнакаФiнансовi коефiцiСФнтиЗа субСФктами депозитних зобовязаньСпiвiдношення коштiв юридичних та фiзичних осiбЗа видами поточних рахункiв фiзичних осiбСпiввiдношення коштiв на вимогу за звичайними рахунками та картковими рахунками фiзичних осiбЗа строками залучених коштiвСпiввiдношення коштiв на вимогу i строкових коштiвЗа видами валютСпiввiдношення коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютахЗа видами процентних ставокСпiввiдношення коштiв, залучених за фiксованою процентною ставкою, i коштiв, залучених за плаваючою процентною ставкою Спiввiдношення залучених коштiв, за якими нараховуються простi i складнi проценти
Чистий процентний спред(%) =
Процентний дохiд Процентнi витрати
= (----------------------------- - ----------------------------------------) х 100%(1.4)
Сума доходних активiв Сума витратних залучених коштiв
Чистий процентний спред - визначаСФ здатнiсть банку приносити прибуток у виглядi його доходу вiд процентноСЧ рiзницi пiдпроцентних активiв та залучених коштiв.
Другим основним показником ефективностi управлiння залученими коштами СФ рiвень обовязкового резервування залучених коштiв на кореспондентському рахунку банку в НБУ, який знижуСФ частку залучених коштiв, що можуть бути розмiщенi комерцiйним банком в активнi операцiСЧ, тобто частка розмiщених коштiв повинна дати процентний дохiд, якiй покриСФ витрати на залучення усiСФСЧ суми залучених коштiв, та ще й дати прибуток. Пiдвищення норм обовязкового резервування для рiзних строкiв та валют приводить до змiн в полiтицi комерцiйного банку по залученню коштiв з боку мiнiмiзацiСЧ недоходних обовязкових резервiв, а також вiдповiдному пiдняттю ставок активних операцiй по кредитуванню (розмiщенню залучених коштiв).
В таблицi Л.1 Додатку Л наведена динамiка встановлення Нацiональним банком нормативiв обовязкового резервування окремих агрегатiв залучених банками коштiв у 1998-2008 роках. Як показуСФ, аналiз даних табл.Л.1 додатку Л, регулююча полiтика НБУ на сучасному етапi робить вигiдним залучення строкових коштiв юридичних та фiзичних осiб, оскiльки рiвень обовязкового резервування за цими видами залучених ресурсiв знизився з 6,0% на початок 2006 року до 0,5% на кiнець 2006 року та у 2007 -2008 роках. Одночасно НБУ суттСФво знизив рiвень обовязкового резервування за поточними коштами юридичних та фiзичних осiб в нацiональнiй валютi з рiвня 8% на початок 2006 року до 1% на кiнець 2006 року та на протязi 2007 року.
В той же час НБУ на протязi 2006 - 2007 року пiдняв норму обсягу обовязкових резервiв, який маСФ зберiгатися щоденно на початок операцiйного дня на кореспондентському рахунку банку в Нацiональному банку УкраСЧни в розмiрi з 70 процентiв вiд суми визначеного та сформованого обсягу обовязкових резервiв за попереднiй звiтний перiод резервування (з 01.03.2006) до 100% з 01.10.2006 року.
Таким чином, НБУ у кiнцi 2006 - на протязi 2007 року мiнiмiзував вплив зовнiшнього страхового iнструменту обовязкового резервування залучених коштiв, що привело до рiзкого зростання обсягiв депозитiв, залучених комерцiйними банками (темп зростання у 2007 роцi перевищуСФ темп 2006 року):
1) Так за станом на 01.01.2007 року банкiвська система УкраСЧни мала наступнi характеристики депозитноСЧ бази залучених коштiв.
За 2006 рiк зобовязання банкiв УкраСЧни збiльшилися на 57,7% або на 108,7 млрд. грн. i на 01.01.2007 становили 297,2 млрд. грн., в т.ч. нерезиденти 23,7 % вiд зобовязань.
Збiльшення зобов`язань банкiв вiдбулось, в основному, за рахунок строкових вкладiв (депозитiв) iнших банкiв та кредитiв, що отриманi вiд iнших банкiв на 40,2 млрд. грн. або в 2,5 разiв, збiльшення коштiв фiзичних осiб - на 33,5 млрд. грн. або на 46,2 %, коштiв субСФктiв господарювання на 15,7 млрд. грн. або на 25,6%, кредитiв, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй на 4,8 млрд. грн. або в 2,4 рази, коррахункiв iнших банкiв на 3,7 млрд. грн. або в 2 рази, цiнних паперiв власного боргу на 3,3 млрд. грн. або в 2,2 рази, субординованого боргу - на 2,1 млрд. грн. або на 83,0%.
Зобов`язання банкiв мають таку структуру. Кошти Нацiонального банку УкраСЧни складають 0,5 % вiд загальноСЧ суми зобовязань; коррахунки iнших банкiв 2,5%; строковi вклади (депозити) iнших банкiв та кредити, що отриманi вiд iнших банкiв 22,8%; кошти субСФктiв господарювання 25,9 %; кошти фiзичних осiб 35,7 %; кошти небанкiвських фiнансових установ 2,5 %; кошти бюджету та позабюджетних фондiв 0,6 %; кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 2,8%, цiннi папери власного боргу 2,1 %; субординований борг 1,6 %; iншi зобов`язання 3,0%.
Банки мають таку структуру коштiв населення з точки зору строковостi.