Депозитнi операцiСЧ банкiв на фiнансовому ринку УкраСЧни (за матерiалами АТЗТ "АК ПРОМРЖНВЕСТБАНК")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
Строковi кошти складають 81,8 млрд.грн. або 77,2 % вiд загальноСЧ суми вкладiв, а кошти до запитання 24,2 млрд.грн. або 22,8 %. Кошти в нацiональнiй валютi складають 53,8% вiд загальноСЧ суми коштiв фiзичних осiб.
2) За станом на 01.01.2008 року банкiвська система УкраСЧни маСФ наступнi характеристики зростання депозитноСЧ бази залучених коштiв.
Зобовязання банкiв УкраСЧни за 2007 рiк збiльшилися на 230,8 млрд. грн. або на 77,5% i на 01.01.2008 становили 528,4 млрд. грн.
Зобов`язання банкiв мають таку структуру. Кошти Нацiонального банку УкраСЧни складають 0,3% вiд загальноСЧ суми зобовязань; залишки на коррахунках iнших банкiв 2,4%; строковi вклади (депозити) iнших банкiв та кредити, що отриманi вiд iнших банкiв 29,4%; кошти субСФктiв господарювання 21,2%; кошти фiзичних осiб 30,9%; кошти небанкiвських фiнансових установ 3,0%; кошти бюджету та позабюджетних фондiв 0,8%; кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 3,5%; цiннi папери власного боргу 3,7%; субординований борг 1,5%; iншi зобов`язання 3,3%.
Банки мають таку структуру коштiв населення з точки зору строковостi. Строковi кошти складають 125,6 млрд. грн. або 76,8% вiд загальноСЧ суми коштiв населення, а кошти до запитання 37,9 млрд. грн. або 23,2%. Кошти в нацiональнiй валютi складають 60,1% вiд загальноСЧ суми коштiв фiзичних осiб.
Протягом 2007 року активи банкiв збiльшилися на 258,1 млрд. грн. або на 75,9 % i становлять 598,3 млрд. грн. Загальнi активи збiльшились на 264,5 млрд. грн. або на 74,9% i складають 617,6 млрд. грн. Збiльшення загальних активiв вiдбулось, в основному, за рахунок збiльшення кредитiв, наданих банками, на 216,7 млрд. грн. або на 80,3%, з них: кредитiв, що наданi субСФктам господарювання на 108,5 млрд. грн. або на 64,7%, кредитiв, наданих фiзичним особам, на 75,9 млрд. грн. або на 97,6%.
Продовжували зростати довгостроковi кредити. Протягом 2007 року вони збiльшилися на 85,7% i на 01.01.2008 становили 291,9 млрд. грн. або 60,0% вiд наданих кредитiв. Такий темп зростання СФ ризиком для депозитноСЧ бази, яка СФ, в основному, короткостроковою (не бiльше 1,2 року).
На графiках рис.1.2 1.4 наведенi данi по регулюючiй ролi НБУ в формуваннi вартостi депозитiв (облiкова ставка + рiвень резервування депозитiв).
Рис.1.2. Динамiка рiвня рiчноСЧ облiковоСЧ ставки НБУ(в %) у 2000 2008 роках [81]
Рис.1.3. Динамiка рiвнiв вимог по резервуванню поточних та короткострокових депозитiв в нацiональнiй та iноземнiй валютах (в % вiд залучених обсягiв) у 1998 2008 роках [81]
Рис.1.4. Динамiка рiвнiв вимог по резервуванню довгострокових депозитiв в нацiональнiй та iноземнiй валютах (в % вiд залучених обсягiв) у 1998 2008 роках [81]
Як показуСФ аналiз графiкiв на рис.1.2 1.4, регулююча полiтика НБУ у 2000 2008 роцi направлена на розширення депозитноСЧ бази комерцiйних банкiв та зростання грошового мультиплiкатора, що СФ наслiдком зменшення облiковоСЧ ставки НБУ та зменшення рiвня резервування залучених депозитiв в грошових коштах на кореспондентському рахунку в НБУ [77].
На рис.1.5 наведений фiнансово-функцiональний розподiл внутрiшнiх банкiвських ризикiв з додатковим роздiлом фiнансових ризикiв на цiновi та нецiновi групи [71].
Депозитнi операцiСЧ банку в основному наражаються на фiнансовi ризики, серед яких основне мiiе посiдаСФ група цiнових ризикiв.
Рис.1.5. Фiнансово-функцiональний розподiл внутрiшнiх банкiвських ризикiв [71]
Цiновi фiнансовi ризики повязанi з можливою змiною доходностi чи вартостi активiв i зобовязань банку внаслiдок змiни ринкових цiн на фiнансовi та фiзичнi активи, що перебувають на балансi банку, або облiковуються на позабалансових рахунках. Трьома основними банкiвськими ризиками, що належать до групи цiнових фiнансових ризикiв, СФ ризик змiни вiдсоткових ставок, валютний ризик i ризик змiни вартостi цiнних паперiв.
Ризик змiни вiдсоткових ставок (вiдсотковий ризик) це ймовiрнiсть фiнансових втрат у звязку з мiнливiстю вiдсоткових ставок на ринку впродовж певного перiоду часу в майбутньому. Ризик змiни вiдсотковоСЧ ставки (вiдсотковий ризик) супроводжуСФ дiяльнiсть позичальникiв, кредиторiв, власникiв цiнних паперiв, iнвесторiв.
Валютний ризик визначаСФться ймовiрнiстю втрат, повязаних зi змiною курсу однiСФСЧ валюти щодо iншоСЧ. Валютний ризик виникаСФ в тих субСФктiв господарськоСЧ дiяльностi, якi мають на балансi активнi, пасивнi або позабалансовi статтi, деномiнованi в iноземнiй валютi.
Базисний ризик визначаСФться ймовiрнiстю структурних зрушень у рiзних вiдсоткових ставках. РЖншими словами, цей ризик зумовлюСФться виникненням асиметрiСЧ в динамiцi окремих ставок (порiвняльна характеристика) на противагу вiдсотковому ризику, який повязуСФться зi змiнами в рiвнях вiдсотковоСЧ ставки з плином часу (динамiчна характеристика).
Розробка стратегiСЧ мiнiмiзацiСЧ банкiвського ризику проходить ряд етапiв:
- Виявлення факторiв, що збiльшують i зменшують конкретний вид ризику при здiйсненнi визначених банкiвських операцiй.
- Аналiз виявлених факторiв з погляду сили впливу на ризик.
- Оцiнка конкретного виду ризику.
- Встановлення оптимального виду ризику.
- Аналiз окремих операцiй з погляду вiдповiдностi прийнятному рiвню ризику.
- Розробка заходiв щодо зниження ризику.
Для зниження рiвня процентного ризику банк може застосувати наступнi iнструменти:
1. Залучення депозитiв та видача кредитiв iз процентною ставкою, що плаваСФ. Такi мiри дозволяють банку вносити вiдповiднi змiни в розмiр процентноСЧ ставки по виданому кредит