Депозитнi операцiСЧ банкiв на фiнансовому ринку УкраСЧни (за матерiалами АТЗТ "АК ПРОМРЖНВЕСТБАНК")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
? в АТЗТ АК Промiнвестбанк у 2004 2008 роках та процентного спреду та операцiйноСЧ маржi в АТЗТ АК Промiнвестбанк у 2004 -2007 роках показав, що у 2006 2007 роках з пiдвищенням частки довгострокових депозитiв фiзичних осiб, якi СФ вiдносно дорогою депозитною базою, показники операцiйноСЧ маржi та процентного спреду поступово знижуються.
Аналiз динамiки зростання абсолютних обсягiв депозитних джерел залучених коштiв в АТЗТ АК Промiнвестбанк у 2004 2007 роках показав, що:
- темп ланцюгового приросту обсягiв залучених коштiв фiзичних осiб з рiвня 55,6% у 2005/2004 роках поступово знизився до рiвня 33,9% у 2007/2006 роках(базовий темп росту 2007/2004 становить 293,4%);
- темп ланцюгового приросту обсягiв залучених коштiв фiзичних осiб з рiвня 34,5% у 2005/2004 роках рiзко знизився до рiвня 3,3% у 2006/2005 роках та знову зрiс до рiвня 38,6% у 2007/2006 роках(базовий темп росту 2007/2004 становить 192,65%);
Таким чином, АТЗТ АК Промiнвестбанк поступово переорiСФнтовуСФ полiтику традицiйного депозитного залучення коштiв пасивiв в напрямку полiтики зростання частки запозичення коштiв на мiжбанкiвському ринку ресурсiв.
Аналiз строковостi запозичених коштiв показуСФ, що:
- 79,97% коштiв банкiв залучено на термiн вiд 3 до 6 мiсяцiв;
- 85,2 % коштiв депозитних сертифiкатiв залучено на строк бiльше 3 мiсяцiв, з них 28,34% залучено на строк вiд 2 до 3 рокiв;
Аналiз повалютноСЧ структури запозичених коштiв iнших банкiв показуСФ, що:
- структурна частка запозичених коштiв iнших банкiв в доларах США знизилась з рiвня 79,6% у 2006 роцi до 69,2% у 2007 роцi;
- структурна частка запозичених коштiв iнших банкiв в СФвро зросла з рiвня 1,4% у 2006 роцi до 9,4% у 2007 роцi, витiснивши долари США;
Ресурсна полiтика запозичення коштiв в АТЗТ АК Промiнвестбанк характеризуСФться:
- залученням не бiльше 3,0% недепозитних коштiв вiд валюти пасивiв;
- залученням, в основному, середньострокових валютних коштiв на мiжбанкiвському ринку для компенсацiСЧ вимог клiСФнтiв по фiнансуванню iмпортних операцiй, при цьому значно зростаСФ використання СФвро замiсть доларiв США в розрахунках торгового обороту клiСФнтiв банку ;
- залученням середньо- та довгострокових коштiв в нацiональнiй валютi за допомогою депозитних сертифiкатiв, якi вiдрiзняються вiд депозитних вкладiв вiдсутнiстю можливостi СЧх дострокового погашення банком.
РОЗДРЖЛ 3
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ КОШТРЖВ БАНКАМИ УКРАРЗНИ
3.1 Кореляцiйний аналiз впливу показникiв макроекономiки УкраСЧни та рiвня доходiв населення на обсяг залучених депозитiв комерцiйними банками УкраСЧни у 2001 2007 роках
В дипломнiй роботi проведений кореляцiйнорегресiйний аналiз впливу факторних ознак на сумарнi обсяги депозитiв фiзичних осiб в банкiвськiй системi УкраСЧни. В якостi факторних ознак можуть бути використанi статистичнi данi за 2001 2007 роки (табл.3.2, 3.3, таблицi Додатку С):
- середнiй рiвень доходiв на 1 жителя УкраСЧни, який СФ складною функцiСФю вiд чисельностi населення УкраСЧни, його структури (працездатний вiк, пенсiонери, дiти), мiнiмального законодавчого рiвня заробiтноСЧ плати, фактичного середнього рiвня заробiтноСЧ плати на 1 працюючого, фактичного середнього рiвня пенсiСЧ на 1 пенсiонера;
- спiввiдношення рiвня прожиткового мiнiмуму та середнього доходу на 1 жителя УкраСЧни, який показуСФ рiвень перевищення фактичним доходом соцiально необхiдного рiвня доходiв.
В якостi результативноСЧ ознаки використовуСФмо сумарний обсяг депозитiв в банкiвськiй системi УкраСЧни (табл.3.1- 3.3) за 2001 2007 роки..
На основi наведених даних спостережень будуються лiнiйна одновимiрнi Y=f(X1) та багатовимiрнi Y=f(X1,X2,X3) регресiйнi моделi, яка встановлюСФ залежнiсть вiдносного приросту обсягiв депозитноСЧ бази банку вiд вiдносного середнього рiвня доходiв населення УкраСЧни , (, n кiлькiсть перiодiв, що розглядаються) в i-тий перiод [48].
Таблиця 3.1
Динамiка обсягiв депозитiв в банкiвськiй системi УкраСЧни
в 2001 2007 роках [81]
Таблиця 3.2
Динамiка основних факторiв середнiх доходiв населення УкраСЧни
у 2001 2007 роках [ 83]
Таблиця 3.3
Динамiка та структура доходiв та витрат населення УкраСЧни
у 2001 2007 роках (млн. грн.) [83]
Одновимiрна лiнiйна регресiйна модель представляСФться як:
, (3.1)
де постiйна складова доходу (початок вiдлiку);
коефiцiСФнт регресiСЧ;
вiдхилення фактичних значень доходу вiд оцiнки (математич-
ного сподiвання) середньоСЧ величини доходу в i-тий перiод.
РЖснують рiзнi способи оцiнювання параметрiв регресiСЧ. Найпростiшим, найунiверсальнiшим СФ метод найменших квадратiв[48]. За цим методом параметри визначаються виходячи з умови, що найкраще наближення, яке мають забезпечувати параметри регресiСЧ, досягаСФться, коли сума квадратiв рiзниць мiж фактичними значеннями доходу та його оцiнками СФ мiнiмальною, що можна записати як
. (3.2)
Вiдмiтимо, що залишкова варiацiя (3.2) СФ функцiоналом вiд параметрiв регресiйного рiвняння:
(3.3)
За методом найменших квадратiв параметри регресiСЧ i СФ розвязком системи двох нормальних рiвнянь [48]:
, (3.4)
.
Розвязок цiСФСЧ системи маСФ вигляд:
, (3.5)
.
Середньоквадратична помилка регресiСЧ, знаходиться за формулою
, (3.6)
КоефiцiСФнт детермiнацiСЧ для даноСЧ моделi
(3.7)
повинен дорiвнювати : >0,75 сильний