Депозитнi операцiСЧ банкiв на фiнансовому ринку УкраСЧни (за матерiалами АТЗТ "АК ПРОМРЖНВЕСТБАНК")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
47), сила регресiйного звязка середньоСЧ щiльностi (0,36>>0,75).
в) КоефiцiСФнт детермiнацiСЧ R2 (11-параметрична модель тАЬактиви + пасиви 4-х банкiвтАЭ) = 0,877 (n=191), сила регресiйного звязка високоСЧ щiльностi (бiльше 0,75).
г) КоефiцiСФнт детермiнацiСЧ R2 (6-параметрична модель тАЬпасиви 4-х банкiвтАЭ) = 0,754 (n=191), сила регресiйного звязка високоСЧ щiльностi (бiльше 0,75).
3. Перевiрку значущостi регресiйного рiвня здiйснюють за критерiСФм Фiшера F. Якщо величина F буде бiльше Fтабл, то ми вважаСФмо, що наше рiвняння значуще.
Згiдно з таблицями критичних значень критерiю Фiшера:
- для багатовимiрноСЧ (i=11) лiнiйноСЧ вибiрки з n-1=191 величин табличне значення Fтабл = 1,93 при рiвнi довiрчоСЧ ймовiрностi Р=0,95 [48].
- для багатовимiрноСЧ (i=6) лiнiйноСЧ вибiрки з n-1=47 величин табличне значення Fтабл = 2,31 при рiвнi довiрчоСЧ ймовiрностi Р=0,95 [48].
Як видно з даних розрахункiв (Додаток Е), проведених за допомогою тАЬелектронних таблицьтАЭ EXCEL-2000, фактичнi значення критерiя Фiшера для багатовимiрних вибiрок(i=6) з n-1=47 величин та (i=11) з n-1=191 величина становлять:
а) F (11-параметрична модель тАЬактиви + пасиви АТЗТ АК ПромiнвестбанктАЭ) = 19,526 (n=47)> 2,31 (табл. критерiй Фiшера);
б) F (6-параметрична модель тАЬпасиви АТЗТ АК ПромiнвестбанктАЭ) = 10,981 (n=47)> 2,31 (табл. критерiй Фiшера);
в) F (11-параметрична модель тАЬактиви + пасиви 4-х банкiвтАЭ) = 116,582 (n=191)> 1,93 (табл. критерiй Фiшера);
г) F (6-параметрична модель тАЬпасиви 4-х банкiвтАЭ) = 94,333 (n=191)> 1,93 (табл.критерiй Фiшера).
Тобто набагато перевищують мiнiмально-критерiальнi значення по Фiшеру i отриманi регресiйнi багатовимiрнi рiвняння СФ значущими.
Як показують результати аналiзу, при впровадженнi 11-параметричноСЧ моделi (тАЬАктиви + ПасивитАЭ) по вiдношенню до якостi рiшення по 6-параметричнiй моделi (тАЬПасивитАЭ) значення коефiцiСФнта детермiнацiСЧ R2 на вибiрцi помiсячних даних для АТЗТ АК ПромiнвестбанктАЭ за 2004 2007 роки зростаСФ з рiвня 0,616 (середня сила звязку) до 0,856 (сильний кореляцiйний звязок)
Одночасно, як показують результати аналiзу, при впровадженнi 11-параметричноСЧ моделi (тАЬАктиви + ПасивитАЭ) по вiдношенню до якостi рiшення по 6-параметричнiй моделi (тАЬПасивитАЭ) значення коефiцiСФнта детермiнацiСЧ R2 на вибiрцi помiсячних даних для 4-х банкiв (АТЗТ АК ПромiнвестбанктАЭ, БАНК тАЬПриватбанктАЭ, БАНК тАЬУкрсоцбанктАЭ, БАНК тАЬДержавний УкрексiмбанктАЭ за 2004 2007 роки зростаСФ з рiвня 0,754 (сильний кореляцiйний звязок) до 0,877 (сильний кореляцiйний звязок).
Отриманi регресiйнi рiвняння можуть бути використанi для якiсного аналiзу депозитноСЧ полiтики банку, тобто оцiнки впливу структури активiв та пасивiв на рентабельнiсть статутного капiталу банку ROE. При цьому найбiльш цiнним методологiчним пiдходом до описаного процесу моделювання для менеджменту банка СФ використання iнформацiСЧ не тiльки по власному банку, а з допомогою нормованого приведення масштабiв банкiв також i iнформацiСЧ по iншим банкам банкiвськоСЧ системи УкраСЧни.
Сутнiстний аналiз отриманих кореляцiйно-регресiйних моделей по дослiджуваного АТЗТ тАЬАК ПромiнвестбанктАЭ показуСФ:
- найбiльш ефективним в депозитнiй полiтицi банку з точки зору зростання ROE СФ пiдвищення структурноСЧ частки поточних депозитiв юридичних осiб, що потребуСФ мiнiмальних витрат на обслуговування операцiй (особливо з використанням автоматизованих систем тАЬКлiСФнт-банктАЭ) та маСФ найменшу ставку витрат (0,5% рiчних);
- в той же час пiдвищення структурноСЧ частки поточних депозитiв фiзичних осiб потребуСФ значних витрат на обслуговування операцiй з незначними сумами, що потребуСФ значних вкладень на СЧх автоматизацiю (банкомати, POS термiнали), хоч також маСФ найменшу ставку витрат (0,5% рiчних);
- ефективним в депозитнiй полiтицi банку з точки зору зростання ROE СФ пiдвищення структурноСЧ частки строкових депозитiв юридичних осiб, якi мають значнi одиничнi суми, потребують мiнiмальних витрат на обслуговування операцiй та маСФ ставку депозитних витрат на 1,0 1,5 % рiчних нижче у порiвняннi з строковими депозитами фiзичних осiб;
- в той же час пiдвищення структурноСЧ частки строкових депозитiв фiзичних осiб СФ нагально необхiдним з точки зору перемiщення значних джерел вiльних коштiв в УкраСЧнi 2004 2008 рокiв до населення, що потребуСФ значних витрат на обслуговування численних операцiй з незначними сумами та потребуСФ значних вкладень на СЧх автоматизацiю (банкомати, POS термiнали), при цьому вартiсть строкових депозитiв фiзичних осiб СФ найвищою серед джерел депозитiв.
Таким чином, полiтика екстенсивного зростання валюти балансу банку АТЗТ тАЬАК ПромiнвестбанктАЭ у 2004 2007 роках та розширення його iнфраструктури з точки зору акцiонерiв, для яких СФдиним значимим показником ефективностi депозитноСЧ полiтику залучення банком коштiв юридичних та фiзичних осiб СФ рентабельнiсть статутного капiталу ROE, тобто доходнiсть капiталу, вкладеного в акцiСЧ банку, - не СФ ефективною, оскiльки разом з полiтикою впровадження переорiСФнтацiСЧ банку з переважно юридичних клiСФнтiв в сторону ощадного банку для фiзичних осiб ROE зменшився з рiвня 16,2% за 2005 рiк до рiвня 8,7% за 2007 рiк, тобто дохiднiсть акцiй банку стала практично в 2 рази нижче ринковоСЧ доходностi iнвестицiйного капiталу в УкраСЧнi.
ВИСНОВКИ
Проведене дипломне дослiдження мало метою теоретичне обТСрунтування важливостi визначення алгоритму управлiння залученням ресурсiв(пасивiв) у юридичних та фiзичних осiб, розкриттю дiючоСЧ практики залучення коштiв в АТЗТ тАЬАК ПромiнвестбанктАЭ, а також пошуку напрямкiв удосконалення розвитку програмних мо