Депозитнi операцiСЧ банкiв на фiнансовому ринку УкраСЧни (за матерiалами АТЗТ "АК ПРОМРЖНВЕСТБАНК")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
Вµрединих позицiях рейтингу, вiдповiдно, ставки депозитiв СФ непривабливими для клiСФнтiв, але залученi ресурси СФ вiдносно тАЬдешевимитАЭ, нiж в iнших банках;
б) банк застосовуСФ середнiй рiвень обмежувальних барСФрiв по мiнiмальнiй сумi вкладу вiдносно iнших банкiв конкурентiв, тобто СФ привабливим для клiСФнтiв.
- конкурентнi переваги на ринку депозитних послуг в АТЗТ тАЬАК ПромiнвестбанктАЭ на сучасному етапi забезпечуються полiтикою мiнiмiзацiСЧ ставок залучення депозитiв та використання iмiджу тАЬнадiйноготАЭ та стабiльного банку, як послуги додатковоСЧ банкiвськоСЧ гарантiСЧ повернення депозиту;
- як показуСФ аналiз, аналогiчну стратегiю використовуСФ i самий великий банк УкраСЧни АКБ тАЬПриватбанктАЭ , який також вдало використовуСФ психологiю вкладникiв пiсля скандального банкрутства великих комерцiйних банкiв КиСФва, Днiпропетровська та iнших.
Депозитна полiтика зниження вартостi залучених коштiв фiзичних та юридичних осiб за рахунок зниження ставок залучення коштiв в АТЗТ тАЬАК ПромiнвестбанктАЭ привела в умовах жорсткоСЧ конкуренцiСЧ на ринку залучення ресурсiв в банкiвськiй системi УкраСЧни до зниження темпiв зростання депозитноСЧ бази залучених коштiв у 2007 роцi та до рiзкого зростання недепозитноСЧ бази запозичених коштiв з мiжбанкiвського ринку.
В проектнiй частинi дипломноСЧ роботи на основi кореляцiйно-регресiйного аналiзу побудованi:
- регресiйна лiнiйна та нелiнiйна моделi залежностi сумарних обсягiв депозитiв фiзичних осiб в банкiвськiй системi УкраСЧни вiд рiвня середнього наявного доходу на 1 жителя УкраСЧни на рiк;
- регресiйнi моделi залежностi обсягiв щорiчних приростiв депозитiв фiзичних осiб в банкiвськiй системi УкраСЧни та кредитiв, виданих фiзичним особам, вiд рiвня середнього наявного доходу на 1 жителя УкраСЧни на рiк.
Як показали результати, найвищий рiвень щiльностi (найкращий кореляцiйний звязок) мiж рiвнем рiчного доходу на 1 жителя УкраСЧни та обсягом депозитiв в БС УкраСЧни СФ досягаСФться при нелiнiйно-зростаючiй формi рiвняння регресiСЧ, що може бути використане для прогнозування майбутнього потоку депозитiв населення в банкiвську систему.
Отриманi регресiйнi рiвняння дозволили розрахувати коефiцiСФнт чутливостi, який дорiвнюСФ приросту в банкiвськiй системi 13,5 млн. грн. при ростi середнього рiчного доходу 1 украСЧнця в 1грн./рiк.
Враховуючи рiвень населення УкраСЧни в 46 млн. чоловiк, можна констатувати, що кожнi 30 -35 копiйок з кожноСЧ додатково заробленоСЧ 1 грн. рiчного доходу украСЧнця вкладаються в комерцiйний банк у виглядi депозиту (вiдкладений попит). Ризикованiсть такого заощадження коштiв населенням повнiстю повинна бути гарантована оптимальною полiтикою активного вкладання отриманих коштiв комерцiйними банками в прибутковi комерцiйнi проекти.
В той же час,звертаСФ на себе увагу нелiнiйно зростаючий поток споживчих кредитiв фiзичним особам, прирiст яких у 2007 роцi досяг 65% вiд приросту депозитiв фiзичних осiб в банкiвську систему, тобто банкiвська система змiнюСФ стратегiю на використання невiдкладеного попиту частини населення, яка маСФ високi поточнi доходи та може сплачувати вiдсотки:
- з традицiйноСЧ стратегiСЧ залучення депозитiв населення та кредитування за рахунок цих коштiв комерцiйних проектiв юридичних осiб;
- до тАЬприбутковоСЧтАЭ стратегiСЧ залучення тАЬдорогихтАЭ депозитiв населення та кредитування за рахунок цих коштiв споживчих проектiв населення з пiдвищеними тАЬприхованимитАЭ вiдсотками (страхування та iнш.).
В проектнiй частинi дипломноСЧ роботи запропонованi перспективнi iнструменти управлiння залученими коштами, якi застосовуються у банках розвинутих краСЧн свiту, тобто:
- комплексне управлiння залученими коштами (пасивами) та активами з точки зору процентноСЧ маржi та ризику процентноСЧ маржi, повязаного з динамiкою ставок на пасиви (ресурси) та невiдповiдною динамiкою ставок на кредити (активи), а також часових розривiв (гепiв) у строках залучення пасивiв (ресурсiв) та строках розмiщення активiв;
- iнструментарiй управлiння оптимальною структурою залучених коштiв з точки зору максимiзацiСЧ рентабельностi роботи банку у виглядi кореляцiйно-регресiйноСЧ моделi.
Порiвняльний аналiз ефективностi управлiнням часовими геп-розривами в короткострокових активах та пасивах в АТЗТ тАЬАК ПромiнвестбанктАЭ станом на 01.01.2006 року та на 01.01.2007 року показав, що для короткострокових активiв та пасивiв частковi (в перiодах) гепи (розрив мiж активами та пасивами) та кумулятивний геп мають вiдСФмний характер, тобто управлiння пасивами та активами, начебто, спрямоване на прогноз зниження вiдсоткових ставок на пасиви та активи в короткостроковому перiодi. При цьому у 2006 роцi величина кумулятивного вiдСФмного гепу для короткострокових перiодiв зросла практично в 10 разiв за рахунок стратегiСЧ роботи в дiапазонi строкiв активiв та пасивiв вiд 1 до 31 дня (тАЬкороткi грошiтАЭ).
Порiвняльний аналiз ефективностi управлiнням часовими геп-розривами в довгострокових активах та пасивах в АТЗТ тАЬАК ПромiнвестбанктАЭ станом на 01.01.2006 року та на 01.01.2007 року показуСФ, що для довгострокових активiв та пасивiв частковi (в перiодах) гепи (розрив мiж активами та пасивами) та кумулятивний геп мають додатний характер, тобто управлiння пасивами та активами, начебто, спрямоване на прогноз пiдвищення вiдсоткових ставок на пасиви та активи в довгостроковому перiодi. При цьому у 2006 роцi величина кумулятивного вiдСФмного гепу для довгострокових перiодiв зросла практично в 4 рази за рахунок с