Депозитнi операцiСЧ банкiв на фiнансовому ринку УкраСЧни (за матерiалами АТЗТ "АК ПРОМРЖНВЕСТБАНК")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
? банку, КУАП, Казначейством, функцiональними пiдроздiлами з вкладних операцiй, аналiзу, планування, звiтностi. Розподiл функцiй i повноважень з управлiння зобовязаннями вiдрiзняСФться за банками i залежить вiд типу його органiзацiйноСЧ структури, кiлькостi рiвнiв управлiння у банку, ступеня централiзацiСЧ прийняття рiшень щодо пасивних операцiй. У документованiй формi розподiл функцiй i повноважень передбачаСФться внутрiшнiми регламентами банку i повинен забезпечити виконання всiх завдань з управлiння зобовязаннями банку:.
- Встановлення завдань щодо залучення коштiв клiСФнтiв
- Контроль за виконанням завдань щодо залучення коштiв
- Встановлення процентних ставок за депозитами клiСФнтiв
- Методика планування залучення коштiв
- Методика розрахунку процентноСЧ ставки за депозитами
- Облiк операцiй за депозитами
- Аналiз залучених коштiв
- Статистична звiтнiсть
- Управлiнська звiтнiсть
Методичне забезпечення банку з управлiння зобовязаннями охоплюСФ полiтики банку, внутрiшнi нормативнi документи стосовно аналiтичного облiку, форм управлiнськоСЧ звiтностi, ризик-менеджменту, планування, здiйснення депозитних операцiй з клiСФнтами та банками, методики з планування i аналiзу грошових потокiв зi зобовязань банку (табл. 1.5).
Таблиця 1.5
Групи i види методичного забезпечення банку з управлiння зобовязаннями банку [24]
Групи методичного забезпечення Види методичного забезпечення Загальнi для всiх зобовязань 3 полiтик Депозитна полiтика Облiкова полiтика 3 облiку План аналiтичних рахункiв Зi звiтностi Форми управлiнськоСЧ звiтностi 3 ризик-менеджменту Положення щодо управлiння ризиком незбалансованоСЧ лiквiдностi 3 планування Методичнi рекомендацiСЧ зi складання бiзнес-плану розвитку банку на рiк Стосовно залучених коштiв Зi здiйснення депозитних операцiй з клiСФнтами Положення про депозитнi операцiСЧ юридичних осiб у нацiональнiй та iноземнiй валютах у системi банку
Правила здiйснення установами банку операцiй по вкладах населення Правила випуску депозитних сертифiкатiв банку Зi встановлення процентних ставок за депозитами Методи цiноутворення на депозити банку 3 вивчення та управлiння грошовими потоками Методичнi рекомендацiСЧ з вивчення та управлiння грошовими потоками
Залученi кошти банку мають наступнi основнi методологiчнi важелi контролю та управлiння:
- доступнiсть до додаткового залучення та можливiсть пiдтримання необхiдного рiвня залучення;
- вартiсть залучених коштiв, яка реалiзуСФться у виглядi ставок залучення;
- стабiльнiсть обсягiв залучених коштiв з точки зору конкурентностi умов з iншими банками;
- процентна маржа використання залучених коштiв, яка реалiзуСФться у виглядi кредитних ставок розмiщення залучених коштiв, конкурентних з точки зору середньоринкових ставок кредитування в банкiвськiй системi УкраСЧни.
В результатi несприятливого коливання на ринку вiдсоткових ставок Банк пiддаСФться вiдсотковому ризику, джерелом якого СФ дисбаланс активiв i пасивiв, чутливих до змiни вiдсоткових ставок за термiнами погашення.
З метою зниження вiдсоткового ризику при управлiннi залученими коштами Банк використовуСФ комплексну систему управлiння ризиком, яка базуСФться на:
- прогнозуваннi тенденцiй змiни вiдсоткових ставок;
- вивченнi динамiки змiни спреду мiж ставками залучення i розмiщення коштiв;
- визначеннi величини GAP-розриву мiж активами i пасивами, чутливими до змiни вiдсоткових ставок на рiзних часових промiжках;
- визначеннi спiввiдношення активiв i пасивiв, чутливих до змiни вiдсоткових ставок i спiввiдношення GAP-розриву до чистих активiв Банку;
- встановленнi лiмiту величини вiдсоткового ризику в капiталi Банку;
- здiйсненнi контролю за розривами мiж активами i пасивами, чутливими до змiни вiдсоткових ставок на щотижневiй основi;
- здiйсненнi контролю за рiвнем чистоСЧ вiдсотковоСЧ маржi;
- спiввiдношення величини вiдсоткового ризику з прибутком Банку;
- створеннi стрес-моделей;
- проведеннi зваженоСЧ вiдсотковоСЧ полiтики Банку, яка базуСФться на формуваннi вiдсоткових ставок за кредитами з урахуванням собiвартостi пасивiв i рейтингу позичальника, ризику операцiСЧ;
- щомiсячному переглядi вiдсоткових ставок активних i пасивних операцiй з урахуванням ринковоСЧ позицiСЧ банкiв-конкурентiв;
- управлiннi кривою прибутковостi активiв i пасивiв за термiнами погашення.
Результати оцiнки та аналiзу величини вiдсоткового ризику подаються на засiдання Кредитного комiтету i КУАП двiчi на тиждень. КУАП ухвалюСФ рiшення про змiну вiдсотковоСЧ полiтики Банку i внутрiшнiх лiмiтiв вiдсоткового ризику. Рiшення про змiну рiвня вiдсоткових ставок затверджуються КУАП i доводяться до всiх регiональних пiдроздiлiв вiдповiдними наказами i розпорядженнями. КУАП здiйснюСФ постiйний монiторинг i перегляд вiдсоткових ставок за видами валют, в розрiзi термiнiв, видiв продуктiв (за активами i пасивами Банку).
Щоденний контроль вiдповiдностi фактичних вiдсоткових ставок, встановлених в Банку, здiйснюСФ служба бек-офiсу Головного Банку. Контроль проводиться в цiлому по системi Банку.
Для пiдвищення "гнучкостi" балансу по вiдношенню до вiдсоткового ризику в договорах з фiксованою ставкою (кредитних, депозитних) передбачена можливiсть перегляду вiдсоткових ставок, у разi значних коливань ставок на ринку або змiни облiковоСЧ ставки.
Прийнятi Комiтетом управлiнськ?/p>