Разработка рекомендаций по повышению эффективности ипотечного кредитования на примере Челябинского отделения Сбербанка России
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
?иятия, индивидуальные предприниматели), которые в качестве обеспечения по ссудам предоставляют в залог недвижимость (жилую, коммерческую), так что доля концентрации недвижимости в обеспечении кредитов может быть очень высокой. Пока растут цены на недвижимость - это не опасно для банка-кредитора, но в какие сроки и по какой цене банк сможет реализовать такой залог в кризисной ситуации?
Анализ риска концентрации залога (недвижимости) банк проводит ежемесячно при пересмотре категорий качества ссудной задолженности, ставок резервов по кредитам, сроков кредитов (таблица 15). В представленной структуре залога недвижимость занимает существенную долю - 45,3 %. Большая часть недвижимости находится в залоге у банка на срок от 181 дней до 1 года и от 1 года до 3 лет.
Кредиты сроком до 90 дней и от 91 дня до 180 дней, обеспеченные залогом недвижимости, представляют собой остаток текущей ссудной задолженности (то есть изначально кредиты были выданы на более длительные сроки).
Таблица 15 - Структура кредитного портфеля, обеспеченного залогом недвижимости
КредитыОбщая сумма, тыс. руб.Кредиты, обеспеченные залогом недвижимостиДо 90 днейОт 91 дня до 180 днейОт 181 дня до 1 годаОт 1 года до 3 летСвыше 3 летСумма, тыс.руб.Доля, %Сумма, тыс.руб.Доля, %Сумма, тыс.руб.Доля, %Сумма, тыс.руб.Доля, %Сумма, тыс.руб.Доля, %Сумма, тыс.руб.Доля, %Предприятиям3 829 4352 221 07258,0199 8979,0399 79318,0932 85042,0621 90028,066 6323,0Органам власти356 421000000000000Малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям465 329158 21234,022 15014,034 80722,064 86741,036 38923,000Межбанковские242 000000000000000Ипотечные185 690185 690100,000000000185 690100,0Прочие кредиты физическим лицам585 300000000000000Кредитный портфель банка5 664 1752 564 97445,3222 0468,7434 60016,9997 71738,9658 28925,7252 3229,8
Недвижимость в залог предоставляют, как правило, коммерческие предприятия, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, а также ипотечные заемщики (в последнем случае залог приобретаемой недвижимости - необходимое условие выдачи кредита).
Сам банк, не имея долгосрочной практики кредитования под залог оборудования и различных товаров, кроме недвижимости и транспорта, предпочитает кредитовать под залог общеизвестных инструментов, динамику цен на которые легко отслеживать и методы оценки которых идентичны по рынку (независимо от оценщика).
Динамика доли недвижимости в залоге в зависимости от срока кредита на 01.01.09 г. имеет следующий вид:
Срок кредита, дней :: Доля недвижимости в залоге, процентов
- 90 :: 8,7
- 180 :: 16,9
- 365 :: 38,9
- 1095 :: 25,7
Свыше 1095 :: 9,8
Как правило, представленная структура кредитного портфеля (обеспеченного залогом недвижимости) очень подвижна, поэтому такие данные в банке анализируются ежемесячно и для наглядности отображаются графически.
По сложившейся практике банк требует обязательного страхования недвижимости в свою пользу, что в какой-то степени снижает кредитный риск (в данной ситуации - и риск концентрации). При этом банк проводит оценку финансового состояния страховой компании, ориентируясь только на компании с хорошим финансовым состоянием и репутацией надежного страховщика.
Для снижения рисков, связанных с большой концентрацией недвижимости в залоге, банк пользуется собственной системой анализа рисков концентрации, позволяющей отслеживать рыночные изменения цен на залоговые инструменты. В частности, по недвижимости в банке разработана система методик, учитывающих как рыночную динамику, так и собственные внутренние процессы:
методика оценки рыночных темпов роста стоимости недвижимости;
методика прогнозирования стоимости недвижимости, принятой в залог, на ближайший квартал;
методика расчета коэффициента стабильности дохода, основанную на предыдущих двух методиках.
Оценки рыночных темпов роста недвижимости для внутреннего использования в банке основывается на квартальном анализе динамики цен в разрезе видов жилой и нежилой недвижимости (элитное жилье, жилье улучшенной планировки, типовое жилье, жилье низкого качества, нежилая недвижимость по видам).
Динамика квартальных цен рассчитывается на основании статистических данных, предоставляемых Федеральной службой государственной статистики по УРФО.
Основным принципом построения рассматриваемой методики является расчет показателей по кварталам, то есть предполагается (и это подтверждено данными статистики), что цены на жилье по кварталам года растут в разной степени. Для расчета показателей в Банке нами будет использован табличный аппарат.
При расчете темпов роста цен используются принимаются данные трех последних лет, предшествующих дате оценки. В течение трех лет поквартально выбираются темпы роста цен на недвижимость (в том числе и нежилую) в разрезе видов недвижимости (таблица 16).
Таблица 16 - Оценка темпов роста стоимости недвижимости за 2007-2009 гг. по Челябинской области в % к предыдущему кварталу
КварталЖилье низкого качестваТиповое жильеЖилье улучшенной планировкиЭлитной жильеНежилая недвижимость2007 г.Первый149,4112,8105,8103,1105,4Второй103,4110,8108,3105,3106,1Третий105,1107,1110,9107,1105,9Четвертый108,1102,8101,1100,0119,8В среднем за год116,5108,4106,5103,9109,32008 г.Первый101105,2102,3100,0106,2Второй99100,6107,5100,0104,1Третий100100,7104,9100,0105,3Четвертый100103,0104,7113,1102,9В среднем за год100,2102,4104,9103,3104,62009 г.Первый102101,9100,789,3104,3Второй102104,198,6100,0106,1Третий103108,3104,8100,0106,9Четвертый104111,9105,2100,0112,6В среднем за год102,8106,6102,397,3107,6В среднем за первый квартал117,4106,6102,997,5105,3В среднем за второй квартал101,5105,2104,8101,8105,4В среднем за третий квартал102,8105,4106,9102,4106,0В среднем за четвертый квартал104,2105,9103,7104,4111,8В среднем за три года106,5105,8104,6101,5107,2
Для оц?/p>