Разработка рекомендаций по повышению эффективности ипотечного кредитования на примере Челябинского отделения Сбербанка России
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
µнки показателей эффективности ипотечного банковского кредитования воспользуемся методикой, разработанной В.М. Оселедец [24, c. 157 - 162].
Для чего необходимо определить средний темп роста цен по кварталам и по видам недвижимости в Сбербанке. Например, складываются темпы роста цен за первый квартал каждого из трех лет и находится их средняя арифметическая. Далее определяются среднегодовые темпы роста: складываются поквартальные темпы роста в течение определенного года и находится средняя арифметическая. Среднегодовой темп роста за три года рассчитывается из среднегодовых темпов роста по годам (по аналогии - находится их средняя арифметическая).
При сравнении темпа роста цен за соответствующий квартал в течение последних трех лет и среднегодового темпа за три года выбирается наименьшая величина, которая необходима для расчета риска концентрации. Полученная величина (по видам недвижимости) включается в расчет оценки стоимости залога (таблица 17).
Таблица 17 - Прогнозный расчет стоимости недвижимости, переданной в залог банку, на второй квартал 2011 г., тыс. руб.
ПоказательТекущая стоимость, тыс. руб.Доля в портфеле, %Темп роста стоимости недвижимости, разПрогнозируемая стоимость на следующий кварталЖилье низкого качества129 5443,61,065137 964Типовое жилье985 69027,21,0521 036 946Жилье улучшенной планировки1 205 30033,31,0461 260 744Элитное жилье310 6808,61,015315 340Нежилая недвижимость (коммерческие и производственные площади)987 91827,31,0541 041 266Итого стоимость недвижимости3 619 132100,0-3 792 260Объем кредитов, обеспеченных залогом недвижимости2 564 974---Степень обеспеченности кредитов залогом недвижимости, 1,1--147,8
Проведенный расчеты, позволяют судить об усреднении темпов роста и выбрать наименьшую величину, что способствует тому, что банк определяет для себя минимальный темп роста цены на залог, соответственно, получает наибольший риск.
В таблице 17 представлены результаты рекомендуемой автором методики прогнозирования стоимости недвижимости, принятой в залог, на ближайший квартал (допустим второй).
Банк принимает в залог недвижимость разного вида: от жилья низкого качества до элитного и нежилой недвижимости. В структуре его портфеля наибольшую долю занимает жилье улучшенной планировки (33,3 %), нежилая недвижимость (27,3 %) и типовое жилье (27,2 %). При этом максимальный темп роста цен на недвижимость на ближайший квартал прогнозируется на жилье низкого качества (в 1,065 раз), а наименьший - на элитное жилье, стоимость которого и так достаточно высока (см. табл. 17).
Если на начало отчетного квартала степень обеспеченности кредитов залогом недвижимости составляла 141,1% (отношение стоимости недвижимости к объему кредитов, обеспеченных залогом, в процентах), то с учетом прогнозируемого роста цен на недвижимость, обеспеченность кредитов залогом недвижимости увеличится до 147,8 %.
Таким образом, представленная методика позволяет выявлять отрицательную динамику цен на недвижимость (это вполне возможно), так как чем раньше банк сможет принять необходимые меры по изменению структуры общего портфеля залогов и т.д.
.2 Пути снижения риска и повышения эффективности ипотечного кредитования в Банке
Так как цены на недвижимость постоянно растут, банку необходимо ежеквартально оценивать стоимость залога (недвижимости) и на основе полученных результатов (путем перемножения темпов роста) прогнозировать его стоимость. Учитывая темпы изменения цен на недвижимость (ее различные виды) по шагам, можно получить довольно достоверную картину.
В табл. 18 приводится прогнозный расчет стоимости недвижимости на третий квартал.
Таблица 18. Прогнозный расчет стоимости недвижимости, переданной в залог банку, на третий квартал 2011 г.
ПоказательТекущая стоимость, тыс. руб.Доля в портфеле, %Темп роста стоимости недвижимости, разПрогнозируемая стоимость на следующий квартал, тыс. руб.Жилье низкого качества129 5443,61,065 1,015 1,028 = 1,111143 923Типовое жилье985 69027,21,058 1,052 1,054 = 1,1731 156 214Жилье улучшенной планировки1 205 30033,31,029 1,046 1,046 = 1,1261 357 168Элитное жилье310 6808,60,975 1,015 1,015 = 1,004311 923Нежилая недвижимость (коммерческие и производственные площади)987 91827,31,053 1,054 1,060 = 1,1761 161 792Итого стоимость недвижимости3 619 132100,0-4 131 020Объем кредитов, обеспеченных залогом недвижимости2 564 974---Степень обеспеченности кредитов залогом недвижимости, 1,1--161,1
В таблице показано, что темпы роста цен на недвижимость в разрезе ее видов больше единицы, то есть стоимость недвижимости растет (общая динамика не поменялась с учетом корректировки темпов роста).
Поквартальный мониторинг очень важен: чем раньше будет выявлена отрицательная динамика цен на недвижимость (это вполне возможно), тем раньше банк сможет принять необходимые меры по изменению структуры общего портфеля залогов и т.д.
Наибольший рост демонстрируют цены на типовое жилье и нежилую недвижимость (коммерческие и производственные площади) - в 1,173 и 1,176 раз соответственно.
Степень обеспеченности кредитов залогом недвижимости фактически возросла больше, чем по данным табл. 17 (без учета корректировок темпов роста цен на недвижимость), и составила 161,1 % против 147,8 % согласно прогнозу до корректировки.
Столь существенная разница объясняется тем, что в отличие от жилья низкого качества (темпы роста цен по нему, согласно табл. 17, были наибольшими), доля которого составляет лишь 3,6 % в рассматриваемом портфеле залогов, доли типового жилья и нежилой недвижимости весьма существенны, соответственно, значительный рост цен по эти?/p>