Разработка математической модели оценки платежеспособности корпоративного заемщика
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
?ывается то обстоятельство, что действие большинства факторов является:
В отношении недетерминированных методов критика затрагивает такие моменты:
- взаимосвязь корреляционного характера проявляется в среднем в большой массе явлений и не может точно отражать индивидуальные особенности проявления той же по характеру взаимосвязи у отдельных единиц анализируемой совокупности;
- невыполнение многих необходимых соглашений и допущений;
- выявление попарной корреляции требует большого статистического материала, чего обычно нет;
- использование сложной функции в ряде случаев становится самоцелью и исключает этап разработки различного рода гипотез, например о существовании и форме связи.
С определенной долей условности можно рассматривать указанные две группы методов как своего рода аналитическую и синтетическую составляющие методологической основы экономического анализа.
Методы детерминированного анализа предполагают существование и известность всех функциональных зависимостей, описывающих рассматриваемый объект или явление. Предполагаются известными как формулы расчета показателей, так и все виды условных функциональных связей между параметрами.
Недетерминированные методы не предполагают изначальную заданность модели исследуемого экономического объекта, а позволяют ее конструировать. К таким методам относятся:
- методы экстраполяции временных рядов, выявление параметров периодических колебаний экономических показателей;
- методы кластерного анализа (выбор существенных факторов);
- методы построения многофакторных моделей;
- методы производственных функций;
- корреляционный и регрессионный анализ;
- группировка многомерных наблюдений;
- дисперсионный анализ;
- факторный анализ.
Методы недетерминированного анализа опираются на результаты специальных диiиплин. Традиционно сюда относятся математическая статистика и математическая логика. Для формальных методов, применяемых для недетерминированного анализа, можно указать следующие особенности:
- они направлены на изучение косвенных связей, то есть на углубление анализа по факторам, для которых затруднительно указать прямую детерминированную модель.
- обеспечивают возможность в случае необходимости сравнить влияние факторов, которые невозможно включить в одну и ту же детерминированную модель.
- с применением этих методов модели составляются не путем теоретического анализа, а путем количественного анализа эмпирических данных.
Таким образом, недетерминированный подход опирается на обобщение закономерностей, варьирование значений показателей и количественных характеристик факторов.
Предпосылками применения указанной группы методов является:
- возможность составить обучающую выборку;
- возможность обеспечить качественную однородность обучающей выборки;
- достаточность обучающей выборки;
- существование методов, позволяющих выявить параметры связей экономических показателей из массовых данных варьирования уровня показателей;
- обеспечение необходимых условий метода
Математический аппарат, применяемый в недетерминированных методах, предъявляет существенные требования к эмпирическому материалу. Выполнение этих требований является важной предпосылкой результативности этих методов и полезности получаемых результатов .
В таблице 4 приводится соответствие некоторых недетерминированных методов и их недостатков [3].
Таблица 4. Недетерминированные методы: методы-недостатки
недостатки123451.Экстраполяция временных рядов++2.Кластерный анализ3.Факторный анализ++4.Построение многопараметрических моделей+++5.Производственные функции+++6.Методы группировки наблюдений++7.Дисперсионный анализ++8.Корреляционный и регрессионный анализ++++
Недостатки:
.Проявление необоснованной взаимосвязи корреляционного характера.
.Допущение о "нормальности" распределения случайных возмущений.
.Необходимость в достаточном количестве статистического материала.
.Процесс использования методов является "творческим".
.Требования специальных методов.
Традиционное применение метода из этой группы, например метода производственных функций, для решения некоторой конкретной задачи экономического анализа, состоит из следующих шагов:
- формирования цели анализа;
- выборе множества показателей;
- реализации основного алгоритма метода экономического анализа, определение так называемых параметров;
- интерпретации полученных численных значений.
Показателями будем называть величины, являющиеся исходными данными при использовании экономико-математического метода анализа. Параметрами будем называть величины, получаемые в результате применения традиционных. приемов и методов экономического анализа.
Интерпретация рассчитанных значений, то есть получение конкретных выводов - это завершающая стадия анализа. Она представляется качественно весьма сложной и остается без внимания. Этот этап содержит определенное количество технических и методологических трудностей и требует вмешательства экономиста высокой квалификации.
Алгоритмы, которые осущ