Правила игры в рулетку 4

Вид материала

Указатель

Содержание Ключевые слова Ключевые слова Ключевые слова Ключевые слова Ключевые слова Сообщения ВЦ РАН Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 00-01-00178). Ключевые слова Ключевые слова Ключевые слова 3. Результаты эксперимента Работа выполнена по программе государственной поддержки ведущих научных школ (код проекта 00-15-96118). Работа выполнена по гранту, поддержанному Советом по грантам Президента РФ и государственной поддержке ведущих научных школ (код Ключевые слова Работа выполнялась при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 99-06-80027. Ключевые слова Сообщения ВЦ РАН Ключевые слова Монографии ВЦ РАН Ключевые слова ... Полное содержание

Подобный материал:

• Военизированные игры для скаутов Сборник игр 2006г, 1825.22kb.
• Урока: обобщить полученные знания по теме «Басня как жанр. Басни И. А. Крылова», 79.24kb.
• Правила игры. Игроки обувают лапти только по окончании музыки. Двигаться по кругу,, 11.36kb.
• Правила игры и пространство самоопределения игрока.   Пространство самоопределения, 697.65kb.
• Задачи : более расширенно познакомиться с историей возникновения футбола; познакомить, 185.49kb.
• Александр Пинт «из гусеницы в бабочку», 3881.42kb.
• Правила игры. Представим себе, что мы в театре. Третий звонок уже отзвенел, публика, 5366.85kb.
• Методика обучения упражнениям в равновесии. Показать упражнения для развития равновесия, 63.23kb.
• Правила игры в мини-футбол, утвержденные фифа. Размеры, 204.23kb.
• Правила игры : За игровой стол садится команда из 6 человек. Ее состав в течение игры, 124.99kb.

УКАЗАТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ ОПИСАНИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ.

УКАЗАТЕЛЬ – 2001


Исследование операций


Сообщения ВЦ РАН ccc2001n01


УДК 519.865

Г.А.Агасандян. Финансовая инженерия и критерий допустимых потерь VAR. Отв. ред.: доктор техн. наук Ф.И. Ерешко. М.: ВЦ РАН, 2001. 34 с. Библиогр.: с. 34.

Аннотация

В работе на примере рынка опционов ставится и решается задача оптимального поведения инвестора со своим взглядом на вероятностные свойства рынка. Показывается, что если на рынке представлены опционы с большим разнообразием цен исполнения, а инвестор руководствуется популярным в настоящее время критерием допустимых потерь в его стандартном виде, результаты инвестирования могут оказаться абсурдными. Предлагается обобщение этого критерия (включая континуальную версию), способное отразить весьма широкий класс предпочтений инвесторов и лишенное этого недостатка. На примерах прослеживаются особенности предлагаемых конструкций.

Рецензенты: А.И. Самыловский, Ю.А. Флеров


Ключевые слова: оптимальное поведение инвестора, рынок опционов, критерии допустимых потерь, drawdoun criteria, критерий VAR, Value at Risk.

Содержание

1. Обобщенная игра в рулетку	4
1.1. Правила игры в рулетку	4
1.2. Стратегия игрока со своим взглядом на свойства рулетки	6
2. Рынок опционов	7
2.1. Репликации чистой игры на будущем значении цены актива	8
2.2. Безусловная максимизация среднего дохода инвестора	11
2.3. Использование коротких позиций по инструменту	13
2.4. Метод VaR на рынке опционов: условная максимизация среднего дохода	17
2.5. Многоступенчатая модификация метода VaR	19
2.6. Континуальный метод VaR	22
2.7. Примеры	25
Литература	34