Правила игры в рулетку 4
| Вид материала | Указатель |
СодержаниеКлючевые слова Ключевые слова Сообщения ВЦ РАН |
- Военизированные игры для скаутов Сборник игр 2006г, 1825.22kb.
- Урока: обобщить полученные знания по теме «Басня как жанр. Басни И. А. Крылова», 79.24kb.
- Правила игры. Игроки обувают лапти только по окончании музыки. Двигаться по кругу,, 11.36kb.
- Правила игры и пространство самоопределения игрока. Пространство самоопределения, 697.65kb.
- Задачи : более расширенно познакомиться с историей возникновения футбола; познакомить, 185.49kb.
- Александр Пинт «из гусеницы в бабочку», 3881.42kb.
- Правила игры. Представим себе, что мы в театре. Третий звонок уже отзвенел, публика, 5366.85kb.
- Методика обучения упражнениям в равновесии. Показать упражнения для развития равновесия, 63.23kb.
- Правила игры в мини-футбол, утвержденные фифа. Размеры, 204.23kb.
- Правила игры : За игровой стол садится команда из 6 человек. Ее состав в течение игры, 124.99kb.
Аннотация
В работе предлагаются и исследуются математические модели финансовых потоков компании при использовании схемы торговли, обеспечивающей доступ мелких инвесторов к биржевым торгам. На аналитических моделях исследуется зависимость доходов и рисков компании от параметров управления, регулирующих баланс между операциями компании с клиентами и ее биржевыми операциями. Описывается серия имитационных экспериментов, основанных на данных реального рынка. Комментируются результаты этих экспериментов, подтверждающие эффективность предлагаемой схемы.
Рецензенты: В.В. Федоров, С.А. Орловский
Ключевые слова: рынок частных инвестиций, фондовый рынок, малые пакеты акций, мелкие инвесторы и вкладчики, биржевые торги (операции)
Содержание
| 1. Принципиальная схема деятельности Компании | 4 |
| 2. Формальное описание денежных потоков Компании | 5 |
| 3. Анализ операционного финансового потока | 8 |
| 4. Анализ денежного потока, связанного с невязкой | 14 |
| 5. Имитационные эксперименты | 19 |
Литература
В.Феллер. Введение в теорию вероятностей и ее приложения, Т. 1. М.: Мир, 1984. 363 с.
К 20698
Гасанов И.И.
Опыт моделирования схемы организации торговли малыми пакетами акций на фондовом рынке./ И.И.Гасанов; Ф.И. Ерешко (отв. ред).- М.: ВЦ РАН. 2001. 22с. (Сообщ. по прикл.матем. / Рос.АН.ВЦ)
I. Рос.АН.ВЦ.Сообщ. по прикл.матем.
Сообщения ВЦ РАН ccc2001n13
УДК 517.977+519.85
В.В. Дикусар, М. Кошька, А. Фигура. Методы оценки решений в некорректных задачах линейного и квадратичного программирования. Отв. ред.: доктор физ.-матем. наук А.П. Абрамов. М.: ВЦ РАН, 2001. 36 с. Библиогр.:с.33-35
Аннотация
В работе на базе методов введения параметров исследуются различные методы оценки нормальных решений плохо обусловленных задач линейного программирования. Для оценки значений целевой функции используются методы факторного анализа. Предлагаются различные методы улучшения алгоритмических оценок. Методы введения параметра позволяют получить приближенную оценку решения некорректной задачи квадратичного программирования за счет улучшения структуры матрицы квадратичной формы. Полученные оценки уточняются итеративным методом. В методах факторного анализа рассматриваются вопросы решения проблемы собственных значений для симметричных матриц большой размерности.
Рецензенты: В.Г. Жадан, А.Е. Умнов
Ключевые слова: линейное программирование, квадратичное программирование, метод эллипсоидов, полиномиальная сложность линейного программирования, метод Кармаркара, библиотека ДИСО (диалоговая система оптимизации), метод Евтушенко-Жадана.
Содержание
| Введение | 3 |
| 1.Различные формы задач линейного программирования | 8 |
| 2. Двойственность в задачах ЛП | 10 |
| 3. Устойчивость задач ЛП | 14 |
| 4. Регуляризация неустойчивых задач | 17 |
| 5. Обобщенная задача ЛП | 18 |
| 6. Метод оценки решения задачи ЛП | 20 |
| 7. Вычисление нормального решения | 24 |
| 8. Непрерывный аналог метода сопряженных градиентов | 27 |
| 9. Задача квадратичного программирования | 28 |
| Приложение | 31 |
| Литература | 33 |
Литература
1. Ашманов С.А. Линейное программирование. М.: Наука, 1981.
2. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. М.: Наука, 1986.
3. Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. М.: Наука, 1983.
4. Беклемишев Д.В.Дополнительные главы линейной алгебры. М.: Наука, 1983.
5. Хачиян Л.Г.Полиномиальный алгоритм в линейном программировании. // ДАН СССР, 1979. Т. 244.N5. С. 1093-1096.
6. Юдин Д.Б., Немировский А.С. Информационная сложность и эффективные методы решения выпуклых экстремальных задач. // Экономика и матем. методы, 1976. Т. XII. N2.
7. Шор H.З.Метод отсечения с растяжением пространства для решения задач выпуклого программирования. // Кибернетика, 1977. N1.
8. Хачиян Л.Г.Сложность задач линейного программирования. / Новое в жизни, науке, технике. Серия математика, кибернетика. Вып. 10. М.: Знание, 1987.
9. Karmarkar N.K. A new Polynomial Time Algorithm for Linear Programming. // Combinatorica 4, 1984. Рp. 373-395.
10. Fiacco F.V. and McCormick. Nonlinear Programming: Sequential Unconstrained Minimization Techniques. New York: John Wiley and Sons, 1968.
11. Jansen B., Roos C., Terlaky T., Vial J.-Ph. Interior Poin Methodology for Linear Programming: Duality, Sensivity Analysis and Computational Aspects. Report 93-28. Delft University of Technology. Delft 1993.
12. Евтушенко Ю.Г., Жадан В.Г. Барьерно-проективные и барьерно-ньютоновские численные методы оптимизации (случай нелинейного программирования). М.: ВЦ РАН, 1991.
13. Евтушенко Ю.Г., Жадан В.Г.Барьерно-проективные и барьерно-ньютоновские численные методы оптимизации (случай линейного программирования). М.: ВЦ РАН, 1992.
14. Yevtushenko Y.G., Zhadan V.G. Stable Barrier-Projection and Barrier-Newton Methods for Linear and Nonlinear Programming. In: «Algorithms for Continuous Optimization. The State of Art». NATO ASI Series, V.434, Kluwer Academic Publishers, 1994. Рp. 255-286.
15. Голиков А.И., Евтушенко Ю.Г.Отыскание ноpмальных pешений в задачах линейного пpогpаммиpования. // ЖВМ и МФ, 2000. Т.40. N12. С. 1786.
16. Бакушинский А.Б., Гончаpский А.В. Итеpативные методы pешения некоppектных задач. М.: Hаука, 1989.
17. Умнов А.Е. Пpоблемы математического моделиpования в условиях неполной инфоpмации. Автоpефеpат доктоpской диссеpтации. ИПУ РАH, 1994.
18. Хаpман Г.Совpеменный фактоpный анализ. М.: Статистика, 1972.
19. Hanke M.Conjugate Gradient Type Methods for Ill-Posed Problems. Pitman Research
Notes in Math. 327. Longman, Harlow, 1996.
20. Ракитский Ю.В., Устинов С.М., Чеpноpуцкий И.Г.Численные методы решения жестких систем. М.: Наука, 1979.
21. Васильев Ф.П, Иваницкий А.Ю.Линейное программирование, М.: Факториал, 1998.
22. Дикусар В.В.Обобщенная задача линейного программирования.// Доклады РАН, 1996. Т.348. N 6. С. 1-3.
23. Шикин Е.В.Линейные пространства и отображения. М.: МГУ, 1987.
24. Моpозов В.А.Алгоритмические основы методов решения некорректно поставленных задач.
/ Сборник научных трудов. // Численный анализ: теория, приложения, программы.М.: МГУ, 1999.
25. Калиткин H.H.Численные методы. М.: Наука, 1978.
26. Еpемин И.И. Теория линейной оптимизации. Екатеринбург, УpО РАH, 1998.
К 20698
Дикусар В.В. и др.
Методы оценки решений в некорректных задачах линейного и квадратичного программирования. / В.В. Дикусар, М. Кошька, А. Фигура ; А.П. Абрамов.( отв. ред). М.: ВЦ РАН. 2001. 36 с. (Сообщ. по прикл.матем. Рос.АН.ВЦ.). Библиогр.:с.33-35
I. Соавт.II. Соавт.III. Рос.АН.ВЦ.Сообщ. по прикл.матем.
Сообщения ВЦ РАН ccc2001n17
УДК 519.86
М.В. Евдокимов, В.Г. Медницкий, И.Х. Сигал, А.С. Есенков. Экспериментальное исследование одной задачи реконструкции производства. Отв. ред.: доктор физ.-матем. наук В.И. Цурков. М.: ВЦ РАН, 2001. 23 с. Библиогр.: с.23.