Правила игры в рулетку 4
| Вид материала | Указатель |
- Военизированные игры для скаутов Сборник игр 2006г, 1825.22kb.
- Урока: обобщить полученные знания по теме «Басня как жанр. Басни И. А. Крылова», 79.24kb.
- Правила игры. Игроки обувают лапти только по окончании музыки. Двигаться по кругу,, 11.36kb.
- Правила игры и пространство самоопределения игрока. Пространство самоопределения, 697.65kb.
- Задачи : более расширенно познакомиться с историей возникновения футбола; познакомить, 185.49kb.
- Александр Пинт «из гусеницы в бабочку», 3881.42kb.
- Правила игры. Представим себе, что мы в театре. Третий звонок уже отзвенел, публика, 5366.85kb.
- Методика обучения упражнениям в равновесии. Показать упражнения для развития равновесия, 63.23kb.
- Правила игры в мини-футбол, утвержденные фифа. Размеры, 204.23kb.
- Правила игры : За игровой стол садится команда из 6 человек. Ее состав в течение игры, 124.99kb.
Аннотация
В работе рассматривается задача распределения рискового капитала по составляющим портфеля, возникающая из-за эффекта диверсификации рисков. Для решения задачи используются методы кооперативной теории игр, с помощью которых формулируются принципы распределения и требования, предъявляемые к используемой мере риска. Применение неатомической кооперативной теории к задаче распределения капитала, определяемого когерентными мерами риска, дает существование и единственность такого распределения. Отдельно рассматривается мера риска VaR, для которой результаты могут быть получены в аналитическом виде.
Работа выполнена по гранту, поддержанному Советом по грантам Президента РФ и государственной поддержке ведущих научных школ (код проекта 00-15-96118).
Рецензенты: Н.М. Новикова, В.В. Морозов
Ключевые слова: распределение рискового капитала, распределение затрат, диверсификация рисков, стоимость риска, мера риска VAR, мера риска Value at risk, кооперативная теория игр, ядро игры, вектор Шепли, вектор Аумана-Шепли, когерентные меры риска, методы неатомической кооперативной теории.
Содержание
| Введение | 3 |
| 1. Риск и меры риска | 4 |
| 1.1. Мера риска | 4 |
| 1.2. Сценарные меры риска | 6 |
| 1.3. Меры риска Value at risk (VAR) | 8 |
| 1.4. Немодельные меры риска | 9 |
| 2. Задача распределения рискового капитала | 12 |
| 2.1. Постановка задачи | 12 |
| 2.2. Кооперативная теория игр и ядро | 14 |
| 2.3. Вектор Шепли как значение игры | 18 |
| 3. Распределение капитала в неатомической кооперативной теории | 21 |
| 3.1. Определение игры и значения в неатомической теории | 21 |
| 3.2. Формулировка основных результатов Аумана-Шепли | 24 |
| 3.3 Применение к распределению рискового капитала | 27 |
| Заключение | 31 |
| Литература | 31 |
Литература
1. Artzner P., Delbaen F., Eber J.-M., Heath D. Coherent Measures of Risk. // Mathematical Finance. 1999. Vol.9. No.3. P. 203-228.
2. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели. М.: Мир, 1991.
3. Ауман Р., Шепли Л. Значения для неатомических игр. М.: Мир, 1977.
4. Delbaen F., Denault M. Coherent Allocation of Risk Capital. // Zurich: E.T.H., 2000.
5. Garman M. Taking VaR to Pieces. // Risk Magazine, 1997. Vol.10. No.10. P.38-39.
К 20698
Меньшиков И. С., Шелагин Д.А.
Кооперативное распределение рискового капитала. /И.С.Меньшиков, Д.А.Шелагин; А.А.Шананин (отв. ред). М.: ВЦ РАН. 2001. 54 с. ил. ( Сообщ. по прикл.матем. Рос.АН.ВЦ).- Библиогр.: с.31
I. Соавт.II. Рос.АН.ВЦ.Сообщ. по прикл.матем.
Сообщения ВЦ РАН ccc2001n27
УДК 330.43+519.248
И.М.Промахина. Математико-статистическая обработка данных в описании и анализе моделируемых объектов (по данным экономической статистики России XIX – начала XX вв.) Отв. ред.: доктор физ.-матем. наук А.Ф. Кононенко. М.: ВЦ РАН, 2001. 94 с. Библиогр.:с.93.
Аннотация
В работе описывается первый этап исследования, имеющего своей целью моделирование динамики и взаимодействия системы глобальных показателей экономического развития России на протяжении позапрошлого - начала прошлого веков. Методами спектрального анализа проводится изучение основных закономерностей, присутствовавших в указанный период в изменениях государственного бюджета страны и одной из статей ее экспорта – вывозе хлеба.
Работа выполнялась при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 99-06-80027.
Рецензенты: В.И.Дихтяр, Е.З.Мохонько
Ключевые слова: показатели экономического развития России, девятнадцатый век – начало двадцатого века, государственный бюджет, внешняя торговля, сельско-хозяйственное производство, денежное обращение, экономическая статистика России XIX – начала XX вв., спектральный анализ в экономике.
Содержание
| Приложение | 34 |