Актуальні проблеми сучасної економічної науки
Вид материала | Документы |
СодержаниеФедосов В.О. |
- Актуальні проблеми реформування сучасної початкової школи, 129.26kb.
- Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі”, 53.27kb.
- Рвв кгу, 2011. Вип. 32. Ч. 236 с вошли следующие публикации участников научно-практического, 2287.5kb.
- План проведення наукових та науково-практичних конференцій в Одеському державному екологічному, 16.29kb.
- 10. Проект Стратегії національної екологічної політики на період до 2020 року, 882.25kb.
- Навчально-методичне забезпечення вивчення природничо-наукових дисциплін в педагогічних, 67.59kb.
- Актуальні проблеми універсальної етики, 111.83kb.
- Актуальні проблеми економічних коливань в україні. Анотація, 133.75kb.
- Предмет І методи економічної теорії, 205.08kb.
- Cписок літератури обмінного фонду наукової бібліотеки Черкаського національного університету, 591.83kb.
Федосов В.О.
ст. гр. ФУПФзм-51
Науковий керівник
к.е.н., доцент
Стецько М. В.
Особливості регулювання кредитної діяльності банку
Кредитна діяльність банку пов’язана з отриманням найбільшого прибутку та появою найбільших втрат внаслідок настання несприятливих подій. Держава і банки за допомогою інструментів регулювання кредитної діяльності можуть впливати не тільки на її прибутковість та ризикованість, але й на ділову активність суб’єктів господарської діяльності, спрямовуючи кредитні ресурси, насамперед, у ті сфери економіки, розвиток яких найбільше потрібен суспільству. Зниження рівня процентної маржі, зростання частоти та масштабів втрат внаслідок дії кредитного ризику, загострення конкуренції між фінансово-кредитними інститутами на кредитному ринку, розширення сфери використання похідних фінансових інструментів обумовлюють необхідність пошуку ефективних інструментів регулювання кредитної діяльності банків.
Теоретичні основи регулювання кредитної діяльності знайшли відображення у працях російських вчених кінця ХIX − початку ХХ ст., зокрема, Трахтенберга І.А., Гіндіна І.Ф., Каценелленбаума З.С. та ін.. Значний вклад у розв’язання цієї наукової проблеми внесли іноземні дослідники: Буренін А.Н., Бочаров В.В., Кавкін А.В., Редхед К., Х’юс С. та ін.. Окремі аспекти регулювання кредитної діяльності висвітлено у працях вітчизняних науковців: Алісова Є. О., Вітлінського В. В., Галасюка В.В., Головача А.В., Диби М.І., Заруби О.Д., Івасіва І.Б., Ковальчука Т. Т., Козюка В.В., Корнєєва В.В., Кот Л.Л., Лагутіна В.Д., Міщенка В.І., Мороза М.А., Паламарчука В.О., Примостки Л.О., Савлука М.І., Сусіденка В.Т. тощо.
Основну увагу в працях зазначених вчених зосереджено на управлінні кредитним ризиком, механізмі зовнішнього регулювання кредитної діяльності банків, її плануванні, аналізі та контролі, а також розподілі обов’язків та повноважень у процесі ухвалення управлінських рішень щодо здійснення кредитної діяльності. На практиці вітчизняні банки основні зусилля зосереджують на контролі за виконанням нормативів та оціночних показників ризику кредитної діяльності, дотриманні правил, положень, процедур, що регулюють кредитну діяльність.
Однак, залишаються невисвітленими питання стосовно оптимального поєднання зовнішнього та внутрішнього регулювання кредитної діяльності банків, застосування його сучасного інструментарію та оцінки ефективності, що значно знижує дієвість регулятивних заходів. Це обумовило необхідність проведення даного дослідження, визначило його мету та завдання.
Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних засад регулювання кредитної діяльності банків та практичних рекомендацій щодо його удосконалення в Україні.
За результатами проведеного дослідження сформульовано висновки концептуально-теоретичного та науково-прикладного характеру, які відображають вирішення завдань відповідно до поставленої мети.
Кредитна діяльність банку базується на постулатах об’єднаної відповідальності та формалізації, врахування яких дає змогу чітко розмежувати цілі та завдання кожного з учасників кредитної діяльності банків на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях, а також здійснювати кредитну діяльність відповідно до розроблених стандартів.
Основними принципами регулювання кредитної діяльності є рівновага, збалансованість, директивність, інформативність. Ці принципи мають бути враховані при розробленні інструкцій, правил, положень та процедур, що регулюють кредитну діяльність банків. Виявлені взаємозв’язки між складовими регулювання кредитної діяльності банку (зовнішнім та внутрішнім), що проявляється в рівновазі рівня державного захисту суб’єктів кредитної діяльності з вартістю кредитних послуг, що пропонуються банками.
На основі вивчення еволюції наукової думки щодо регулювання кредитної діяльності банку, можна визначати критерії оцінки ступеню регулювання кредитної діяльності банку за елементами: суб’єкти, об’єкти, умови реалізації кредитної діяльності та рівень розвитку інституту банкрутства в державі, що надає можливість ідентифікувати ступінь її регулювання в якісному виразі.
Класифікувати інструменти регулювання кредитної діяльності банку можна за такими ознаками: складові регулювання (зовнішнє: мінімальні резервні вимоги, рефінансування, обов’язкові економічні нормативи, ліцензування, кредитний дериватив та внутрішнє: професійні вимоги до банківських працівників, статистично-фінансова оцінка кредитної діяльності банку, вимір прийняття банком кредитного ризику); характер дії (фінансового спрямування: мінімальні резервні вимоги, рефінансування, обов’язкові економічні нормативи, статистично-фінансова оцінка кредитної діяльності банку, вимір прийняття банком кредитного ризику, кредитний дериватив та нефінансового спрямування: ліцензування, професійні вимоги до банківських працівників), типи інструментів (мінімальні резервні вимоги, рефінансування, обов’язкові економічні нормативи, кредитний дериватив).
Задля прискорення руху кредитних ресурсів у банківській системі України доцільним є запровадження механізму кредитних деривативів, що вимагає розроблення відповідного законодавства, а також процедури їх випуску та обігу на фондовому ринку. Основними компонентами ціни за кредитними деривативами є витрати на покриття кредитного ризику та витрати на придбання кредитного захисту, який розуміється як оцінена потреба у безпеці від настання кредитного ризику.
Для забезпечення правової основи кредитного захисту, виявилась доцільною розробка процедури випуску та обігу кредитних деривативів, що має знайти відображення в нормативному документі НБУ “Правила випуску та обігу кредитних деривативів”, проект якого розроблено нами на базі висунутих теоретичних міркувань.
Отримані результати науково обґрунтовані. Впровадження запропонованих рекомендацій забезпечить оцінку стану відтворювальних пропорцій в кредитних ресурсах банку, що підвищить ефективність регулювання кредитної діяльності банку.
Література
1. Закон України від 07.12.2000 р. № 2121 “Про банки і банківську діяльність” (з наступними змінами і доповненнями). – Інтернет – портал Верховної Ради України: www.rada.gov.ua.
2. Аванесова І.А. Оцінка кредитної діяльності банку // Фінанси України. - 2008. – №6. – С. 103-112.
3. Балюк В., Яцура А. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів // Банківська справа.– 2008. - №1-2. – С.54.
4. Васюренко О., Христофорова О. Збалансованість структури зобов’язань банку як фактор забезпечення ефективності кредитних операцій // Банківська справа. – 2009. - №3. – С.3-10.
5. Галасюк В., Сорока М. Модель прийняття рішення про кредитування на базі концепції CCF // Вісник НБУ. – 2008. - №9. – С. 30-35.
6. Осипенко Д.В. Динамічна модель комерційного банку // Фінанси України. – 2007. - №11. – С.87-92.
7. УДК 336.77