Geum.ru

Актуальні проблеми сучасної економічної науки

Вид материалаДокументы

Содержание


Совінська Ю.І.
Соняк О.О. ст. гр. ФУПФм-51 Науковий керівник к.е.н., доцент Стефанів І.Ф. Регулювання кредитних ризиків банків
Подобный материал:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   73

Совінська Ю.І.

ст.гр.ФУПСзм-51

Науковий керівник

к.е.н., доцент

Таранов І.М.

Вплив фінансово-економічної кризи на страховий ринок України


Фінансова криза завдала серйозного удару діяльності страхових організацій та страховому ринку. Вже впродовж 2008 року щоквартальний приріст страхових платежів неухильно зменшувався, а в січні 2009 року скорочення обсягу ринку сягнуло загрозливих розмірів: за оперативними даними, при невпинному зростанні розмірів страхових відшкодувань, скорочення складає близько 30%. Рівень збитковості багатьох страховиків, особливо тих, що мали значну частку банківського страхування у своєму портфелі, вже перевищив критичну межу 100%. Тому актуальною є проблема вивчення особливостей діяльності страхових організацій та функціонування страхового ринку в умовах світової фінансової кризи з метою обґрунтування напрямів її подолання.

Однією з основних тенденцій на страховому ринку у 2009 році стало одночасне зниження двох базисних параметрів ринку: сплачених страхових премій і виплат страхових відшкодувань, чого в попередні роки практично не спостерігалося.

Негативною тенденцією також є поступове збільшення розриву між сумами, заявленими клієнтами до відшкодування, і обсягом коштів, реально виплачених страховими компаніями. На збільшення розриву впливали такі фактори: первісна недостатня збалансованість страхового портфеля; недостатність платежів за невеликою кількістю нових договорів, щоб забезпечити можливість виплат за старими договорами; недоступність значної частини необхідних для виплат коштів, оскільки вони розміщені на рахунках страхової компанії у проблемних банках.

Найбільш актуальними проблемами, обумовленими наслідками світової фінансової кризи, що потребують негайного вирішення, є: падіння попиту на послуги страхових компаній із боку підприємств та населення, що обумовлено погіршенням фінансового стану; неповернення вкладених депозитних коштів, не тільки дострокове, а й після закінчення дії депозитних договорів; нав’язування банками дискримінаційних умов співпраці зі страховими компаніями, зокрема, встановлення непрозорих та дискримінаційних умов акредитації, нав’язування завищених розмірів комісійної винагороди та розміщення депозитних вкладів, як умови співпраці; недостатній контроль за наявністю полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників; відсутність у регулятора страхового ринку дієвого механізму щодо недопущення демпінгу на ринку та штучного зниження платоспроможності страховиків.

Усунення наслідків економічної та фінансової криз вимагає негайних заходів, спрямованих на ліквідацію загрозливих тенденцій, що спостерігаються на страховому ринку, недопущення зменшення інвестиційного потенціалу та платоспроможності страховиків та розгортання глибокої кризи страхового ринку.

Основними з цих заходів, на нашу думку, є такі: забезпечення дієвого механізму безперешкодного повернення депозитних коштів страховикам; надання Держфінпослуг на період фінансової кризи повноважень із протидії демпінгу на страховому ринку та штучному зниженню платоспроможності страховиків; перегляд, з урахуванням наслідків фінансової кризи, вимог і переліку цінних паперів та інших фінансових інструментів, у які можуть розміщуватися резерви страхових компаній; визначення обмеження щодо обсягу певних категорій активів, які приймаються для представлення технічних резервів страховиків, а саме щодо коштів на поточних, депозитних рахунках у банківських установах, а також зняття обмежень щодо розміщення грошових коштів в одному банку, перегляд на період фінансової кризи вимоги до рівня рейтингу банківської установи; посилення контролю за страховиками, які затримують страхові виплати (страхове відшкодування) та притягнення їх до відповідальності, в тому числі шляхом позбавлення відповідних ліцензій.

Реалізація наведених рекомендацій має зберегти та у середньостроковій перспективі зміцнити фінансовий потенціал страхового ринку України, що створить сприятливе підґрунтя для активізації інвестиційної діяльності страхових компаній у період посткризового відновлення економіки.

УДК 336.7:330.131.7

Соняк О.О.

ст. гр. ФУПФм-51

Науковий керівник

к.е.н., доцент

Стефанів І.Ф.

Регулювання кредитних ризиків банків


Банківська система – один із найважливіших елементів економіки країни. За образним порівнянням, вона виконує приблизно таку ж функцію й роль в економіці держави, як і кровоносна система в організмі людини: постачає необхідну для життєдіяльності “кров” – гроші в усі сфери народного господарства. В той же час банки як і інші суб’єкти господарювання, діють в умовах невизначеності, схильні до впливу різних факторів. Посилення процесів глобалізації, збільшення числа іноземних конкурентів на фінансовому ринку України, низький рівень капіталізації вітчизняної банківської системи підвищує рівень ризиків банківських установ.

Такі вітчизняні вчені як І. Гуцал, О.Дзюблюк, Л. Примостка, О. Заруба, І.Івченко, досліджували питання регулювання кредитних ризиків.

Для того, щоб з’ясувати сутність регулювання кредитним ризиком, спочатку дамо визначення поняттям „ризик” та „кредитний ризик”.

Перше найбільш загальне визначення ризику дав Ф. Х. Найт: ризик – це образ дій у неясній, невизначеній обстановці [5]. Ризик має місце лише там, де може бути, як мінімум, два сценарії розвитку подій. У ситуації, коли можливий тільки один результат, незалежно від того, йдеться про втрати чи про придбання, ризику немає, оскільки альтернатив немає.

Відповідно до методичних рекомендацій НБУ кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком (його підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання. Кредитний ризик є в усіх видах діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника [1].

У банківській справі ризик цілком нормальне явище. Щоб отримати суттєвий прибуток, необхідно йти на обґрунтований (допустимий) ризик.

Слід зауважити, що процес оцінки кредитного ризику еволюціонував від використання простих підходів до більш складних, зокрема: номінальної вартості; зваженої за ризиками суми активів; зовнішніх/внутрішніх кредитних рейтингів; величини ймовірних утрат, розрахованої за допомогою внутрішньої моделі оцінки кредитного ризику для кредитного портфеля [2].

Найважливіший і водночас найскладніший етап регулювання банківськими ризиками – кількісне оцінювання їхньої величини. Від того, наскільки об’єктивне й досконале застосування методик їхнього вимірювання, залежить ефективність усього процесу управління ризиками, а отже, і надійність банківської установи.

Для глибшого розуміння процесу регулювання кредитними ризиками доцільно сформувати методи управління кредитним ризиком:

- вдосконалити аналіз кредитоспроможності позичальника, що охоплює аналіз цілей кредитування, визначити джерела погашення кредиту, аналізувати інформацію про позичальника, про забезпечення кредиту;

- забезпечити створення резервів на покриття збитків від кредитної діяльності, тобто створення резервів залежно від ступеня ризику кредиту;

- чітке встановлення кредитних лімітів – встановлюється гранично допустимий рівень ризику, обмеження щодо концентрації кредитів;

- розробити методи впровадження сек'юритизації (позабалансова діяльність банків, спрямована на продаж кредитів із кредитними ризиками через перетворення їх у цінні папери, які розміщуються на фінансовому ринку);

- збільшити диверсифікованість кредитного портфеля (даний спосіб захисту від кредитного ризику являє собою скорочення сумарного інвестиційного ризику шляхом вкладення коштів у різного роду активи).

Проблема банківської системи України – високий рівень концентрації кредитних портфелів і, як наслідок, залежність від вузького числа позичальників, галузей і т. д.

Як показує практика, багато банків замість розвитку асортиментну своїх послуг концентруються на кількох найпопулярніших продуктах, потрапляючи тим самим у залежність від ринкової кон’юнктури [2].

Тому застосування стратегії регулювання кредитних ризиків є дуже важливим, при впровадженні нових методів, таких як сек'юритизація, проблемам якої ще недостатньо приділяють вітчизняні науковці. Сучасні банки не можуть скористатися методом сек'юритизації через нерозвиненість фондового ринку, а також недовірі до фінансових інститутів даного типу. Також існує проблема правового забезпечення, яка б регламентувала операції з сек’юритизації активів. Рух у цьому напрямі може бути поступовим, починаючи з концепції впровадження сек’юритизації.

Таким чином, можна зробити висновки про те, що для отримання прибутку кожен банк повинен приділяти значну увагу оцінці величини допустимого кредитного ризику. Необхідно забезпечити раціональний процес управління ризиками з метою їхньої мінімізації із застосуванням доступних методів.

Застосування на практиці пропонованих методів управління ризиками сприятиме забезпеченню стабільності функціонування як окремого комерційного банку шляхом врахування у його роботі впливу кредитних ризиків, так і банківської системи України загалом.
Література

1. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: затверджено постановою НБУ від 15.03.2004, № 104.

2. Кузнєцов І. О. Кредитний ризик: суть, виникнення та методи усунення / І. О. Кузнєцов // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1.

3. Слобода Л.Я. Роль та функції кредитних ризиків у банківській діяльності // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С.128–136.

4. Слобода Л. Я., Салюта Ю.В. Вдосконалення методів регулювання кредитних ризиків у банківському менеджменті // Регіональна економіка. - 2003. - № 4. - С 134-159.

5. Дугіна С.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 393 с.

УДК 338.512