Валютнi операцii банку (на прикладi дiяльностi АКБ "Приватбанк")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
ми тривалiстю бiльше 365 днiв:
- по ВКВ довга валютна позицiя 136,64%(пасиви бiльше активiв);
- по НКВ довга валютна позицiя 7,49%(пасиви бiльше активiв);
Тобто, без врахування позабалансових операцiй з спотовими, форвардними контрактами на покупку валюти в АКБ Приватбанк (поява позабалансовоi довгоi валютноi позицii), якими вiн знивелював сумарну валютну позицiю до нормативних рiвнiв, станом на 31.12.2006 року:
1. Валютнi активи вкладенi в довгострокових термiнах, при чому iх величина значно бiльше короткострокових та довгострокових валютних пасивiв, тобто при поверненнi довгострокових валютних активiв (кредитiв) стратегiчно прогнозуСФться пiдвищення курсу ВКВ, яка була видана за рахунок конвертацii нацiональноi валюти в ВКВ та видана у виглядi автомобiльно-iпотечних кредитiв в ВКВ.
2. Позабалансовi валютнi операцii на продаж валюти дозволяють привести показник довгоi валютноi позицii в нормативний дiапазон, при цьому АКБ Приватбанк повинен зайняти жорстку позицiю недопущення зниження курсу долара (подальшоi ревальвацii, на якiй вiн виграв у 2006 роцi).
Практична цiннiсть отриманих в результатi дипломного дослiдження результатiв полягаСФ в пропозицii та обТСрунтуваннi доцiльностi застосування iнструменту часового повалютого ГЕП-менеджменту для бiльш глибокого аналiзу валютноi позицii на рiзних короткострокових та довгострокових вiдрiзках часу функцiонування комерцiйного банку, що даСФ змогу бiльш обСФктивноi iдентифiкацii величин та джерел валютних ризикiв в дiяльностi банку.
Список використаноi лiтератури
1. Закон Украiни Про Нацiональний банк Украiни вiд 20 травня 1999 року №679XIV// РЖз змiнами i доповненнями, внесеними ЗаконамиУкраiни станом на 1 грудня 2005 року №3163IV
2. ЗАКОН УКРАРЗНИ Про банки i банкiвську дiяльнiсть вiд 7 грудня 2000 року №2121III// РЖз змiнами i доповненнями, внесеними ЗаконамиУкраiни станом вiд 27 квiтня 2007 року №997V
3. Закон Украiни Про порядок виконання розрахункiв в iноземнiй валютi// №185/94ВР вiд 23.09.1994 (РЖз змiнами i доповненнями, внесеними Законами Украiни станом на 5 лютого 2004 року №1454IV)
4. ДЕКРЕТ КАБРЖНЕТУ МРЖНРЖСТРРЖВ УКРАРЗНИ Про систему валютного регулювання i валютного контролю вiд 19 лютого 1993 року №1593// РЖз змiнами i доповненнями, внесеними ЗаконамиУкраiни та Господарським кодексом Украiнивiд 23 лютого 2006 року №3509IV
5. РЖнструкцiя про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах// Постанова Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 12 листопада 2003 року №492 (РЖз змiнами i доповненнями, внесенимипостановою Правлiння Нацiонального банку Украiнивiд вiд 26 червня 2006 року №236)
6. РЖнструкцiя про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Украiнi// Постанова Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 28 серпня 2001 року №368 (РЖз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Правлiння Нацiонального банку Украiни станом вiд 19 лютого 2007 року №52)
7. РЖнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв Украiни// Постанова Правлiння НБУ вiд 17.06.2004 №280 (РЖз змiнами i доповненнями, внесенимипостановою Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 13 грудня 2006 року №457)
8. РЖнструкцiя про касовi операцii в банках Украiни// Постанова Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 14 серпня 2003 року №337 (РЖз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Правлiння Нацiонального банку Украiни станомвiд 2 квiтня 2007 року №111)
9. РЖнструкцiя про перемiщення валюти Украiни, iноземноi валюти, банкiвських металiв, платiжних документiв, iнших банкiвських документiв i платiжних карток через митний кордон Украiни// Постанова Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 12 липня 2000 року №283 (РЖз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Правлiння Нацiонального банку Украiни станом на 15 сiчня 2007 року №3)
10. РЖнструкцii про порядок органiзацii та здiйснення валютнообмiнних операцiй на територii Украiни// Постанова Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 12 грудня 2002 року №502 (РЖз змiнами i доповненнями, внесенимипостановами Правлiння Нацiонального банку Украiни станом на 23 серпня 2006 року №337)
11. Правила проведення Торговельноi сесii та здiйснення окремих операцiй, повязаних з купiвлеюпродажем iноземних валют та банкiвських металiв// Постанова Правлiння Нацiонального банку Украiни
вiд 10 серпня 2005р. №281 (РЖз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Правлiння Нацiонального банку Украiни станом на 7 червня 2007 року №207)
12. Про затвердження Положення про порядок видачi банкам банкiвських лiцензiй, письмових дозволiв та лiцензiй на виконання окремих операцiй// Постанова Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 17 липня 2001 року №275 (РЖз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Правлiння Нацiонального банку Украiнивiд 25 вересня 2006 року №374)
13. Про затвердження Положення про оформлення та виконання документiв на перерахування, зарахування, купiвлю та продаж iноземноi валюти або банкiвських металiв// Постанова Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 5 березня 2003 року №82 (РЖз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Правлiння Нацiонального банку Украiни станом на 29 грудня 2006 року №500)
14. Про затвердження Класифiкатора iноземних валют// Постанова Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 4 лютого 1998 року№34 (РЖз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Правлiння Нацiонального банку Украiнивiд 10 серпня 2005 року №280)
15. Про затвердження Правил використання готiвк?/p>