Банковские риски акционерного коммерческого банка "АК БАРС"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
фьючерсы и опционы РТС). Дальнейшее развитие систем финансовых и организационных гарантий на биржах, привлечение профессиональных маркет-мейкеров, а также поиск самими участниками торгов новых схем хеджирования является предпосылкой для дальнейшего роста срочного рынка. С развитием долгового рыка возникнет необходимость введения стандартных контрактов на процентные активы: государственные облигации, высоконадежные корпоративные облигации, ставки межбанковских кредитов, депозитные ставки. Существенного роста можно также ожидать на рынке стандартных контрактов на фондовые активы. Ведущими инструментами в этим секторе в соответствии с мировыми тенденциями могут стать фьючерсы и опционы на фондовые индексы, предназначенные в основном для институциональных инвесторов, в том числе банков, для хеджирующих рыночные риски своих фондовых портфелей. Использование деривативов для страхования валютных рисков, рисков фондового рынка и рынка госдолга даст серьезный толчок развитию этих рынков, всего финансового рынка в целом, привлечет новых участников, прежде всего консервативных участников, для которых нынешний уровень рыночных рисков является неприемлемым.
Заключение
Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Так как банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Национальный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты.
Рассмотрение наиболее известных видов риска показало их разнообразие и сложную вложенную структуру, то есть один вид риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени определяется все увеличивающимся спектром банковских услуг. Разнообразие банковских операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями. Вполне естественным представляется желание быть не только объектом всевозможных рисков, но и привнести долю субъективности в смысле воздействия на риск при осуществлении банковской деятельности.
Таким образом, высокий уровень рисков, характерный для российских кредитных организаций может и должен быть подвергнут управлению. Совершенствование внутренних систем риск-менеджмента банков, внедрение все новых методов, используемых в мировой практике для оптимизации соотношения риск-доходность, применение современных технологий, переход на международные стандарты составления финансовой отчетности, соответствующие действия регулирующих органов, постепенная актуализация российского законодательства - все это требует значительных затрат средств, времени, интеллектуального потенциала, но является надежным путем к становлению устойчивой, стабильной банковской системы и экономики страны в целом.
Список литературы
1.Положение Банка России от 12.04.2001 №137-П О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери в ред. Указаний ЦБ РФ от 18.04.2002 №1141-У // КонсультантПлюсВерсияПроф.
2.Положение ЦБР от 24.09.1999 №89-П О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков // КонсультантПлюсВерсияПроф.
.Положение ЦБР от 28.08.1997 №509 Об организации внутреннего контроля в банках // КонсультантПлюсВерсияПроф.
.Инструкция ЦБР от 1.10.1997 г. №1 О порядке регулирования деятельности банков в ред. Указаний ЦБ РФ от 06.05.02 №1147-У // КонсультантПлюсВерсияПроф.
.Инструкция от 22 мая 1996 г. №41 Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их наблюдением уполномоченными банками РФ в ред. Указаний ЦБ РФ от 19.04.2002 №1142-У // КонсультантПлюсВерсияПроф.
.Инструкция Банка России от 30.06.1997 №62а О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам в ред. Указаний ЦБ РФ от 01.03.2001 №928-У // КонсультантПлюсВерсияПроф.
.Базовые принципы эффективного надзора за банковской деятельностью. Консультативное письмо Базельского комитета по банковскому регулированию // Бизнес и банки. - 2008. - №24. - С. 6.
.Балашова Н.Е. Построение системы риск-менеджмента в финансовой компании // Менеджмент в Росси и за рубежом. - 2009. - №7. - С. 104-111.
.Банковское дело: стратегическое руководство / Рук. проекта У. Гулд; под ред. В. Платонова, В. Хиггинса. - М.: Издательство АО Консалтбанкир, 2008. - 432 с.
.Банковское дело: управление и технологии: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. А.М. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 863 с.
.Белик Е.В. Реинжиниринг процесса управления кредитными рисками // Бухгалтерия и банки. - 2009. - №10. - С. 25-36.
.Беляков А.В. Процентный риск: анализ, оценка, управление // Финансы и кредит. - 2009. - №2. - С. 3-18.
.Беляков А.В., Ломакина Е.В. Регулирование кредитного риска надзорными органами // Бухгалтерия и банки. - 2010. - №7. - С. 19-25.
.Богданов А.Е. Операционный риск и его влияние на устойчивую работу финансовой организации // Банковские технологии. - 2009. - №1. - С. 39-43.
.Богданов А.Е., Суханов М.С. О секьюритизации активов банками // Банковские технологии. - 2009. - №10. - С. 42-45.
.Бор, Пятенко. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. - М.: ИКЦ ДИС, 2007. - 288 с.
.Гаджиев Ф.Р. Валютный риск и его разновидности // Финансы и кредит. - 2010. - №7. - С. - 3
.Гаджиев Ф.Р. Принципы организации системы управления валютными рисками в банковских структурах // Финансы и кредит. - 2010. - №8. - С. 60-72
.Гамза