Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
ичина коефіцієнта лінійної кореляції змінюється у діапазоні: -1 r 1. Чим більше r , тим сильніше лінійна залежність компонентів t і X.
б) Коефіцієнт детермінації показує яка частка зміни Х пояснюється впливом на нього t. Він визначається як квадрат парного лінійного коефіцієнта кореляції:
(2.16)
де r- коефіцієнт кореляції.
в) Коефіцієнти кореляції, як правило, розраховуються для вибіркових даних. Щоб поширити отримані приватні результати на генеральну сукупність, приходиться допустити деяку помилку, яку можна оцінити за допомогою середньоквадратичної помилки ():
, (2.17)
де r- коефіцієнт кореляції;
n- обсяг вибіркової сукупності.
При достатньо великому числі спостережень (n>50) коефіцієнт кореляції можна вважати достовірним, якщо він перевищує свою помилку в 3 і більше разів, а якщо він менший 3, то звязок між досліджуваними ознаками t і Х не доведений [7].
г) За допомогою середньоквадратичної помилки обчислюють коефіцієнт надійності (tr), що порівнюють з табличним значенням коефіцієнта надійності (tтабл):
, (2.18)
де r- коефіцієнт кореляції;
- середньоквадратична помилка.
Якщо tr > tтабл, то коефіцієнт кореляції вважається значимим [7].
д) Для генерального коефіцієнта кореляції обчислюється довірчий інтервал:
r - r* tтабл …r + r* tтабл, (2.19)
де r- коефіцієнт кореляції;
- середньоквадратична помилка;
tтабл - табличне значення коефіцієнта кореляції.
є) Адекватність моделі означає, що відповідне рівняння регресії правильне, коректно описує взаємозвязок між результативною і пояснюючою перемінною. Для перевірки адекватності моделі застосовується статистичний критерій адекватності, що називається критерієм Фішера. Він розраховується по формулі:
, (2.20)
де R2- коефіцієнт детермінації;
і ступеня волі.
= 1
= n 2
F порівнюють з табличними значеннями статистики Фішера. Для 5%-ного рівня значущості критичне значення Fт(0,95)=5,32. Якщо F > Fтабл, то модель є адекватною, а якщо менше, те неадекватною [26].
Результати розрахунків показників точності і адекватності між досліджуваними ознаками представляємо у виді таблиці 2.6.
Таблиця 2.6 - Розрахунок показників точності і адекватності
- Висновки відносно отриманих результатів та визначення оптимальної моделі по сукупності критеріїв якості і надійності.
2.3 Методика компютерного моделювання
1) Провести розрахунок досліджуваних показників за формулами, наведеними у розділі 2.1, 2.1-2.6;
2) Порівняти отримані результати з оптимально допустимим значенням або коридором;
3) У випадку розбіжності між розрахованим показником та оптимальним значенням, необхідно виявити тип фінансової ситуації за наведеною класифікацією у розділі 2.1.
Якщо досліджувана організація за розрахованими показниками є абсолютно стійкою, але це дуже рідкісне явище, то компютерне моделювання проводити нема потреби.
Установа може мати нормальну стійкість фінансового стану, яка гарантує його платоспроможність, то в такому разі є можливість промоделювати деякі показники, щоб вона набула абсолютної стійкості.
Але якщо банк має нестійке або кризове фінансове становище, то необхідне компютерне моделювання досліджуваних показників. Основними способами виходу з такого становища будуть: поповнення джерел формування запасів і оптимізація їхньої структури, а також обґрунтоване зниження рівня запасів, оскільки позитивним фактором фінансової стійкості є наявність джерел формування запасів, а негативним фактором величина запасів.
- Розглянемо перший показник фінансової стійкості коефіцієнт надійності співвідношення власного капіталу до залучених коштів. Мінімально допустиме його значення складає не менше 5% [2]. Якщо отримане значення менше за мінімальне, то рівень залежності банку від залучених коштів дуже високий. Розглянемо існуючи варіанти для досягнення оптимального значення:
а) дослідження зміни коефіцієнта надійності від зміни власного капіталу;
б) дослідження зміни коефіцієнта надійності від зміни залучених коштів;
в) дослідження зміни коефіцієнта надійності від одночасної зміни власного капіталу та залучених коштів.
- Показник фінансового важеля співвідношення зобовязань банку і капіталу. Він має максимально допустиме співвідношення 1:20 [2]. Якщо розрахований показник нижче указаного співвідношення, то банк не виявляє активності у залученні вільних коштів на фінансовому ринку, а якщо вище, то банк підвищує активність щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку. Існуючи варіанти досягнення оптимального значення:
а) дослідження зміни коефіцієнта фінансового важеля від зміни власного капіталу;
б) дослідження зміни коефіцієнта фінансового важеля від зміни зобовязань банку;
в) дослідження зміни коефіцієнта фінансового важеля від одночасної зміни власного капіталу та зобовязань банку.
- Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів або достатність капіталу співвідношення капіталу і загальних активів. Оптимальне значення цього показника має бути не менше 10%. Якщо розраховане значення не досягає цього обмеження, тобто банк не має достатнього сформованого власного капіталу в активізації та покритті різних ризиків [2]. Існуючи варіанти досягнення оптимального значення:
а) дослідження зміни коефіцієнта достатності капіталу від змі