Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
ст дохідних активів мобільним власним капіталом пояснюється різним часовим періодом. Істотність звязку коефіцієнта детермінації R2 перевірили за допомогою таблиці критерію F для 5%-ного рівня значущості. Критичне значення Fт(0,95)=5,32 значно менше від фактичного 5,32<36,69, що підтверджує істотність кореляційного звязку між досліджуваними ознаками.
При достатньо великому числі спостережень коефіцієнт кореляції можна вважати достовірним, тому що він перевищує свою помилку в більше ніж 3 рази, а отже звязок між коефіцієнтом достатності капіталу та часом доведений.
Двірничий інтервал: 0,50<r(0,67)<0,83.
Усе це дає підставу вважати, що обчислений лінійний коефіцієнт кореляції достатньо точно характеризує щільність звязку між досліджуваними ознаками.
3.2.6 Розробка математичної моделі динаміки зміни коефіцієнта мультиплікатора капіталу
В якості вихідних даних обраний такий показник фінансової стійкості, як коефіцієнт мультиплікатора капіталу, який характеризує ступінь покриття активів (акціонерним) капіталом. Розрахунок цього показника представлен у додатку А.
На основі представленої методики у розділі 2.2 розробляються математичні моделі різних типів. Представимо таблицю 3.22 з порівняльною оцінкою отриманих моделей та оптимальною моделлю.
Результати розрахунків показників точності і адекватності між досліджуваними ознаками представлені в таблиці 3.23
Таблиця 3.22 Порівняльна оцінка моделей динаміки зміни коефіцієнта мультиплікатору капіталу
Таблиця 3.23 Розрахунок показників точності і адекватності
Отримані результати свідчать про те, що сума квадратів відхилень, отриманого значення Xi* (апроксимуючого значення) від заданого значення Xi, мінімальна у випадку побудови гіперболічного поліному. Таким чином, найбільш точним поліномом є гіпербола, яка має таку математичну модель: X* = 29,37+14,30*(1/t).
Розрахунок коефіцієнта кореляції говорить о наявності оберненого звязку між досліджуваними ознаками з тісною щільністю коефіцієнта мультиплікатора капіталу від часу (-0,74).
Отже, в обстеженій сукупності показників досліджуваного коефіцієнта у 55% варіації ступінь покриття активів (акціонерним) капіталом пояснюється різним часовим періодом. Істотність звязку коефіцієнта детермінації R2 перевірили за допомогою таблиці критерію F для 5%-ного рівня значущості. Критичне значення Fт(0,95)=5,32 значно менше від фактичного 5,32<55,33, що підтверджує істотність кореляційного звязку між досліджуваними ознаками.
При достатньо великому числі спостережень коефіцієнт кореляції можна вважати достовірним, тому що він перевищує свою помилку в більше ніж 3 рази, а отже звязок між коефіцієнтом достатності капіталу та часом доведений.
Двірничий інтервал: -0,60<r(-0,74)<-0,88.
Усе це дає підставу вважати, що обчислений лінійний коефіцієнт кореляції достатньо точно характеризує щільність звязку між досліджуваними ознаками.
3.3 Компютерне моделювання фінансової стійкості
1) Досліджувані показники фінансової стійкості ПриватБанку розраховані за формулами 2.1 -2.6, наведеними у розділі 2.1, та представлені у додатку А.
2) Установа має нормальну стійкість фінансового стану, яка гарантує його платоспроможність, але є можливість промоделювати деякі показники, щоб вона набула абсолютної стійкості.
3) Коефіцієнт надійності співвідношення власного капіталу до залучених коштів. Мінімально допустиме його значення складає не менше 5%. Даний показник за досліджуваний період 2005 -2008 роки лише з лютого по жовтень 2005 року був нижче оптимального значення, тобто банк мав високий рівень залежності від залучених коштів, але на протязі всього подальшого часу знаходився в нормі. Тому проводити компютерне моделювання цього показника немає потреби.
4) Показник фінансового важеля співвідношення зобовязань банку і капіталу. Він має максимально допустиме співвідношення 1:20. Показник знаходиться нижче указаного співвідношення, а це свідчить про те, що банк не проявляє активності у залученні вільних коштів на фінансовому ринку, тому що має високе забезпечення власними. Виходячи з цього, проводити компютерне моделювання показника фінансового важеля також немає потреби.
5) Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів або достатність капіталу співвідношення капіталу і загальних активів. Оптимальне значення цього показника має бути не менше 10%. Розраховане значення не досягає цього обмеження, тобто банк не має достатнього сформованого власного капіталу в активізації та покритті різних ризиків, але воно має поступовий ріст, що вже говорить про наявність позитивної тенденції. Для досягнення абсолютної стійкості банка за цим показником необхідно провести моделювання.
а) дослідження зміни коефіцієнта достатності капіталу від зміни капіталу
В даному випадку розглянемо поведінку коефіцієнта участі власного капіталу у формуванні активів при незмінному значенні загальних активів та варіації капіталу. За досліджуваний період часу (2005-2008 роки) капітал банку змінювався від 280 193 221,29 і до 1 365 510 804,78 гривень. Побудуємо графік (рис. 3.5), на якому зобразимо досліджуваний коефіцієнт в динаміці в залежності від росту капіталу, а також червону лінію показника (оптимальне значення).
З рисунка можна зробити висновок про те, що коефіцієнт знаходиться в нормі при числовому значенні капіталу від 979 400 104,95 і до 1 021 688 770,43 грн. Таким чином, указаний грошовий інтервал являється крити