Коммерческий Банк «Русский Генеральный Банк»

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Рыночный риск

Рыночный Риск – риск потерь при неблагоприятном изменении рыночных цен.

Банк принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. Кредитный комитет Банка определяет основные подходы оценки, контроля и определения максимальной величины риска проводимых операций (установление лимитов на риски). Лимиты в отношении уровня принимаемого риска устанавливаются Советом Директоров Банка, их соблюдение на ежедневной основе контролируется независимым подразделением, ответственным за оценку уровня принимаемого риска. Однако, использование этого подхода не позволяет полностью предотвратить образование убытков, превышающих установленные лимиты, в случае более существенных изменений на рынке. При этом существующие в Банке методы оценки рыночных рисков и технологии работы на различных рынках (где возникают подобные риски) сводят к минимуму вероятность получения убытков, превышающих установленные лимиты.

Кредитный риск

Кредитный риск – риск возникновения потерь в случае невозможности или нежелания своевременного выполнения (либо выполнения не в полном объеме) контрагентом или эмитентом своих финансовых обязательств перед кредитной организацией.

Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу связанных заемщиков, Банк осуществляет регулярный мониторинг таких рисков; лимиты пересматриваются как минимум ежеквартально. Кредитный комитет Банка устанавливает лимиты кредитного риска по продуктам, заемщикам и отраслям в пределах выделенных ему полномочий. Лимиты кредитного риска, превышающие полномочия Кредитного комитета утверждаются Советом директоров Банка. Основные кредитные риски банка сконцентрированы в области Финансовых Рынков, кредитования корпоративных клиентов.

При работе с корпоративными заемщиками банк использует собственные рейтинговые методики оценивания кредитных рисков, основанные на анализе финансового состояния заемщика, имущества, выступающего в качестве залога, поручительств по кредиту. При рассмотрении кредитных заявок Кредитный Комитет банка принимает во внимание срок и предполагаемую технологию предоставления займа, с целью диверсифицировать кредитный портфель по технологиям и срокам предоставления кредитов, для снижения величины кредитного риска.

Для кредитных рисков, сосредоточенных в области деятельности Финансовых Рынков была разработана вероятностная система управления лимитами, основанная на рейтингах трех крупнейших мировых рейтинговых агентств (Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch) и связанными с ними вероятностями дефолта инструментов. Данная система позволяет Банку работать только с заемщиками, вероятность дефолта которых не превышает утвержденной величины, установленной Кредитным Комитетом; оперативно реагировать на любые изменения во внешней среде, связанные с эмитентом, которые сразу отражаются на размере кредитного риска как по данному эмитенту, так и по всему портфелю инструментов. Все параметры системы отслеживаются на ежедневной основе, а основные в режиме он-лайн. Все это позволяет банку оперативно и эффективно управлять рисками, сосредоточенными на финансовых рынках.

Географическая концентрация

Страновой риск – риск возникновения у кредитной организации убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических социальных изменений/особенностей национального законодательства.

Данный вид риска контролируется Кредитным комитетом. При рассмотрении кредитных заявок, технологий работы на рынках отдельное внимание уделяется страновой принадлежности потенциальных заемщиков, и влиянию странового фактора при функционировании технологии. При этом к нерезидентам предъявляются более серьезные требования по сравнению с резидентами РФ. Постоянно ведется мониторинг происходящих в мире событий, для возможности оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию.

Информация о географической концентрации активов и пассивов представлена в следующей таблице:

	Россия	Страны не-ОЭСР	Страны ОЭСР	Неопред. (вкл. резервы на потери)	2004 Всего тыс. руб.
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты	1,791,780	1,007,300	-	-	2,799,080
Обязательные резервы в Центральном Банке Российской федерации	135,075	-	-	-	135,075
Ссуды, предоставленные банкам	948,050	1,778	-	-	949,828
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	1,304,113	-	-	-	1,304,113
Ссуды и средства, предоставленные клиентам, за вычетом резервов на потери по ссудам	4,702,427	25,436	1,918	(280,548)	4,449,233
Ценные бумаги в наличии для продажи	52,780	-	-	(4,770)	48,010
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации	24,987	-	-	-	24,987
Прочие активы	26,486	-	-	(269)	26,217

ИТОГО АКТИВЫ	8,985,698	1,034,514	1,918	(285,587)	9,736,543


ПАССИВЫ
Средства других банков	974,125	87	-	-	974,212
Средства клиентов	5,373,946	25,287	12,526	-	5,411,759
Выпущенные долговые ценные бумаги	1,672,634	-	-	-	1,672,634
Резервы по гарантиям	-	-	-	3,064	3,064
Обязательства по налогу на прибыль	2,323	-	-	-	2,323
Прочие пассивы	8,908	-	-	-	8,908

ИТОГО ПАССИВЫ	8,031,936	25,374	12,526	3,064	8,072,900

ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ	953,762	1,009,140	(10,608)

Blog

Коммерческий Банк «Русский Генеральный Банк»