Исследование потребительского кредитования на примере филиала "Ростовский" ОТП Банка
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
В°именование показателяСумма, тысяч рублейСтруктура, процентов Отклонения 2009201020092010Абсолютные, тысяч рублей Относительные, процентов +-+-Первая группа1150,0710,012,87,3-440,0-61,7Вторая группа1060,0820,011,88,4-240,0-77,3Третья группа580,0320,06,453,3-260.0-55,1Четвертая группа1320,0570,014,75,8-750,0-43,1Пятая группа4880,07350,054,3 75,22470,0-150,6 -Итого:8990,09770,0100,0100,0780,0-108,6-
Из таблицы 2.6 следует, что в структуре активов филиала "Ростовский" ОАО ОТП Банка отделение в городе Донецке произошли существенные изменения по группам риска.
С точки зрения рисков все активы кредитной организации классифицируются на пять групп по степени риска вложений и возможной потери части стоимости.
К первой группе относятся активы, имеющие нулевую степень риска: кассовая наличность, остатки средств на корреспондентском и резервном счетах в ЦБ. Эта группа составила в 2010 году 7,3 процента от общего количества активов, и по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 440 тысяч рублей.
Ко второй группе относятся активы с 10 процентной степенью риска. В нее входят остатки на корреспондентских счетах в иностранных банках. В 2010 году остатки на счетах составили 8,4 процента, уменьшившись на 3,4 процента по сравнению с 2009 годом, или на 240 тысяч в стоимостном выражении.
Для третьей группы активов вероятность возникновения рисков составляет 20 процентов. Они охватывают инвестиции банков в ценные бумаги местных органов власти. Эта группа составила в 2010 году 3,3 процента, уменьшившись на 3,15 процента по сравнению с 2009 годом или на 260 тысяч в стоимостном выражении.
Четвертая группа включает активы с 50 процентным риском. В эту группу включены: остатки средств на корреспондентских счета российских коммерческих банков, гарантии и поручительства, выданные банком. Произошло уменьшение по данной группе средств на 750 тысяч рублей в 2010 году по сравнению с 2009 годом.
Для пятой группы риск составляет 100 процентов. К ней относятся краткосрочные, долгосрочные и просроченные ссуды, все остальные инвестиции банка. Эта группа составляет самый большой процент - 75,2 процентных пункта.
Произошел скачек пятой группы риска из-за увеличения количества ссуд, выданных в 2010 году. Наглядно проследить изменение по группам риска можно на рисунке 2.8.
Рисунок 2.8 - Структура активов филиала "Ростовский" ОАО ОТП Банка отделение в городе Донецке по группам риска за 2009-2010 года
Из приведенного выше рисунка 2.8 видно, что банк ведет рискованную политику и нуждается в срочном переструктурировании активов. У банка неудачное распределение активов по группам риска. Из этого вытекает, что банк не диверсифицирует риски по всем активам, занимается в основном однотипными операциями по кредитованию.
Следующим шагом для определения кредитного портфеля необходимо проанализировать классификацию ссуд в разрезе субъектов кредитования. В таблице 2.7 произведем анализ ссуд, выдаваемых банком.
Таблица 2.7 - Классификация ссуд в разрезе субъектов кредитования филиала "Ростовский" ОАО ОТП Банка за 2009-2010 годы
Субъекты кредитованияСумма, тысяч рублейСтруктура, процентов Отклонения 2009201020092010Абсолютные, тысяч рублей Относительные, процентов +-+-Физические лица1140,01190,023,415,850,0-104,0-Общества с ограниченной ответственностью,открытые акционерные общества, закрытые акционерные общесьва2780,05310,057,070,52530,0-191,0-
Продолжение таблицы 2.7
Индивидуальные предприниматели96,01030,019,613,670,0-107,0-Итого4880,07530,0100,0100,02650,0-154,0-
Из анализа данных таблицы 2.7 следует, что доля кредитования физических лиц в общем объеме кредитов, выдаваемых филиалом "Ростовский" ОАО ОТП Банка отделение в городе Донецке, в 2010 году составляет 1190 тысяч рублей, при этом за 2010 год уменьшилась на 7,6 процента. Резко возросло число кредитов, выдаваемых обществам с ограниченной ответственностью, закрытым акционерным обществам. В 2009 году банк выдал этим категориям кредиты на сумму 2780, а в 2010 году сумма выросла на 2530 тысяч рублей и составила 5310 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели также стали брать больше кредитов. Сумма кредитов, выданная этой категории составила 1030 тысяч рублей.
Представим классификацию ссуд в разрезе субъектов кредитования на 2009-2010 года на рисунке 2.9.
Рисунок 2.9 - Классификация ссуд в разрезе субъектов кредитования филиала "Ростовский" ОАО ОТП Банка отделение в городе Донецке за 2009-2010 года
По приведенным на рисунке 2.9 данным видно, что кредитование физических лиц и индивидуальных предпринимателей занимает небольшой процент в общей доле кредитов, предоставляемых банком. Банку необходимо расширять деятельность именно в этом секторе услуг, создавая наиболее благоприятные условия для этой категории заемщиков.
Кредиты также классифицируются по срокам. Приведем анализ классификации кредитов по срокам в таблице 2.8.
Таблица 2.8 - Классификация кредитов по срокам филиала "Ростовский" ОАО ОТП Банка отделение в городе Донецке за 2009-2010 года
Срок погашенияСумма, тыс рубСтруктура, процентов Отклонения 2009201020092010Абсолютные, тысяч рублей Относительные, процентов +-+-До 55 дней1390,01740,028,423,0350,0-125,0-55 дней - 1год2700,04370,055,358,01670,0-161,0-1 - 5 лет 790,01420,016,219,0130,0-180,0-5 - 30 лет--- - ----Итого4880,07530,0100,0100.02650,0-154,0-
Из таблицы 2.8 видно, что в основном филиал "Ростовский" ОАО ОТП Банка отделение в городе Донецке выдает краткосрочные ссуды. Они заняли в 2010 году 83,7 процента от общего числа кредитов, выданных банком, по сравнению с 2009 годом эта группа кредитов увеличилась на 2020 тысяч рублей. Сравнивая структуру кредитного портфеля за 2009-2010 го