Построение краткосрочного прогноза в рамках адаптивной модели
Дипломная работа - Математика и статистика
Другие дипломы по предмету Математика и статистика
9960,143,694,64399,5363414365,6388,95387,9115.10.102445660838,585,117,53359,5332359,5333342,56342,8916.10.101506509489,364,959,97325,99321,21333323,3326,26324,8319.10.10973060319,884,848,89324323336331,7330,08328,7420.10.101371291466,307,710,25339335345,2340,11340,62340,0521.10.10720099242,750,604,34336,21330,81342,7333,11336,96337,1122.10.10957417331,656,791,08334333,15356,5355347,38346,4123.10.101539214530,218,452,58363,25333365340,8344,45344,4726.10.10896276305,839,649,54345,1335,65350337342,28341,2327.10.101001016337,814,573,26343332344,5336337,91337,4728.10.10568584188,678,904,46338,75328,1338,75328,5332,22331,8429.10.10655408211,953,692,63312,25312,25328,01326322,21323,3930.10.10891808294,937,625,76337330,51338,5333,49333,48330,7203.11.10866729288,155,850,72335,75327,5339332,7333,08332,4604.11.101635054558,745,497,31340,13339349,5348,8345,82341,7305.11.101698346596,049,777,56348,65346355,2350351,19350,9606.11.101702172606,178,111,28353,75351361,01355,4357,03356,1207.11.10987131346,148,060,42349,13345353,2353349,57350,6610.11.10850397303,139,170,81353,05352360354,99356,53356,4711.11.10703985249,252,732,11305,02305,02356,9354,5355,25354,0613.11.10957891330,023,857,14353332,05354,97332,05343,84344,5314.11.10819432273,107,214,04332325,5335,99333,5331,47333,2917.11.10972676331,774,994,96338,35335,2346,48345,8342,25341,118.11.10960696326,176,522,14345,25336,3345,25338,1340,62339,5219.11.10971684337,607,497,72390339390348345,55347,4520.11.101037616364,934,077,15348,9346,5355,5353352,49351,721.11.10922974320,918,243,52349343,7353,9353,85349,44347,724.11.10865614308,106,187,71352,07352,07360,6356,15357,67355,9425.11.10845253296,374,715,79357,5351359352354,12350,6326.11.10455972159,939,984,39353,45350355,99354353,2350,7727.11.10853690302,944,382,76360356,5360358,12357,99354,8628.11.101141920415,367,470,90359,74358,29369,4366,31365,08363,7429.11.10363720133,838,467,71366,15364,5369,8369,4368,16367,9703.12.101192473458,666,046,46372,55372,55395,7395,7386,73384,6304.12.101358870535,456,851,50398,02390,16404,5398399,01394,0508.12.101587039653,564,118,02403,15403,15426,48420414,75411,8109.12.101645799694,488,071,65369,5369,5433,35426,61423,03421,9810.12.101937927825,166,475,12424,1420,01431,3426426,76425,811.12.101149947489,622,518,73425423431,7428,01427,72425,7814.12.101041967436,475,357,75424,9415,5424,9418418,67418,915.12.101176263489,485,361,05411,75409421,99421,9415,83416,1416.12.10864379361,887,925,12418,05415,55424,5418,5418,94418,6717.12.101537223657,188,083,07417,25417,25439439430,61427,5218.12.102121202953,033,614,55452440,5458,5450450,62449,2921.12.101290896587,048,833,27401,5401,5461457,2455,31454,7622.12.101579530737,672,843,43457457476,5474,5468,3467,0223.12.101712969809,073,139,12473,75469,4479,5472,5473,25472,3224.12.1024094581,083,181,986,4469,9438,5470,8442,02451,69449,5525.12.101836721799,598,070,17445423445426435,33435,3428.12.101472078637,566,108,34425,03422440,9439433,07433,1129.12.101680979749,379,192,84441,25439,01456,5451,01445,56445,830.12.101840750790,782,791,29443,9419,1443,9428,1429,57429,631.12.10959529418,351,235,70436,25429,5441,94432436,143601.01.11791200340,031 290,72438,98426,25442428434,74429,7704.01.11719140305,193,747,30430,01419,1431,5427,5424,31424,3905.01.111206498509,839,405,79420416,25430,98429,95423,06422,5806.01.111820810790,827,195,77432423,5442,75437,9434,6434,3307.01.111267270561,001,264,08435431,2450443,5443,19442,6808.01.11758959335,388,475,10442,63438,1449438,7442,25441,9111.01.111064831471,120,566,11445,25438448438,01442,71442,4412.01.111395304623,572,099,58448442,01452,7445447,58446,9113.01.111118146489,792,761,07445,17433,5446,5438,5437,87438,0414.01.112035895855,381,854,71422,78410426,85417,99418,55420,1515.01.111085309447,501,816,66417404,8419405412,56412,3318.01.111041235411,667,684,33400,05389402,5394,3395,15395,3619.01.111118493445,174,064,85393,7387399,95389,4393,51398,0120.01.111279625484,700,520,24383375385383,49380,09378,7821.01.11912935351,217,878,08385,1381,15390387,52385,85384,7122.01.111322869519,355,679,00387,93384403,48400,6395,19392,626.01.111181816468,863,141,77400,31388,01406391398,58396,7327.01.111017002400,053,308,79394382,53395,99388,5388,16393,3728.01.11963266366,388,760,48390373390375,2379,87380,3601.02.111131168438,175,462,85374,7374,1394,5393,9388,57387,3704.02.111246477502,314,526,04404399410399,4404,17402,9905.02.111116983444,637,461,81403,05394406,99403,5401,08398,0706.02.11813907327,785,639,35404398,6405,98404403,43402,7307.02.111469983608,376,525,52409408,25416,5413,45413,89413,8711.02.111137856464,762,514,59366,05366,05415399,54405,29408,4512.02.11967632387,200,837,77403395,2406,19397,55400,45400,1513.02.111162923473,320,212,17402402410,97404,5407,61407,0114.02.111121820456,739,402,65405,05401,1412,5410,8408,26407,1415.02.111653539688,352,128,30414411423420,99416,94416,2918.02.111351190578,574,915,80427,1424434,5431,3430,04428,219.02.111295223546,518,039,60432,98422,01432,98425,45426,62421,9520.02.111036966433,404,178,14423,85414424,4417417,97417,9521.02.111071395449,861,688,64414,4411427,4425,5420,38419,8822.02.111937894835,259,860,89429424,5439,25427,5432,43431,0125.02.111205121510,066,184,58384,27384,27433,97414,98426,3423,2526.02.11770422317,740,850,48412408,56415,8413,2412,17412,4227.02.111851386796,678,258,91421,15420440435,5431,11430,3128.02.112214714983,778,670,33426,75426,75457456445,75444,201.03.111094812496,917,073,90457450460454,5454,74453,8802.03.11557049250,867,876,27445,63445,63456455,8453,37450,3503.03.111309078592,448,457,56463,7449,17463,7450,5454,16452,5704.03.112030253886,751,640,13453,08427455,9440437,14436,7705.03.111223785538,381,195,94437,13435444,75442,01441,63439,9306.03.111321604591,385,272,94446,13443451,97449448,04447,408.03.111181355531,880,313,99446444456453451,19450,2309.03.1122147061,036,315,347,1459,98459476467,93468,91467,9210.03.111783154847,744,738,64463,9463481,8480475,97475,4211.03.1122422821,076,766,496,6481,95467,11494,9492479,97480,2112.03.111565570758,346,944,95490,05472,5497,5479,5484,85484,3915.03.111630372811,385,007,92489,5484,12508,95503498,95497,6716.03.111267203639,479,593,62507498,51515,85502505,95504,6417.03.111009299514,726,294,44512,08505515509510,37509,9818.03.111653413871,957,827,01516514,11535,8529,5527,76527,3719.03.111676674891,048,556,96524,87521542540531,2531,4422.03.111459758778,377,521,27543,5523,5546,98523,5535,42533,2223.03.1120256101,072,431,403,8518,75513539,5528530,26529,44
Приложение Б
Рисунок Б.1 - График выборочной АКФ ряда вторых разностей
Рисунок Б.2 - График выборочной ЧАКФ ряда вторых разностей
Рисунок Б.3 - Гистограмма остатков модели ARIMA(0,2,1)
Рисунок Б.4 - Автокорреляционная функция остатков ARIMA(0,2,1)
Рисунок Б.5 - Частная автокорреляционная функция остатков ARIMA(0,2,1)
Таблица Б.1 - Результаты оценки параметров модели ARIMA(0,2,1)
Variable: MAX Transformations: 2D(l) Model: (0;2;1) No. of obs. : 500 Initial SS = 88309, Final SS =52181 ( 59,09%) MS = 504,15 Parameters (p/Ps Autoregressive, q/Qs-Moving aver.) highlight: p < 0.05 q(1) Estimate 0,9822 Std.Err. 0,0059Input: MAX Transformations: 2D(l) Model:(0,2,1) MS Residual=516,68Param.Asympt. Std.Err.Asympt. t( 502)pLower 95% ConfUpper 95% Confq(1)0,9821840,005940165,3540,000,9705140,993855
Таблица Б.2 - Характеристика остатков ARIMA(0,2,1)
ХарактеристикаЗначениеСреднее значение0,73t-критерий1,61Дисперсия10,18Асимметрия-0,36Эксцесс0,61Критерий Дарбина-Уотсона1,71Количество поворотных точек324
Таблица Б.3 - Анализ прогноза максимального курса реализации продукции, построенного на модели ARIMA(0,2,1)
ДатаЦенаПрогнозНиж. гр. 90%Верх.гр. 90%Ширина довер.интАбс.ошибка прогнозаСр.отн. ошибкаСр.кв откл19.03.11 22.03.11 23.03.11542 546,98 539,5537,55 539,31 541,06520,74 515,37 511,55554,37 563,24 570,5733,64 47,88 59,013,19 7,74 0,20 0,837 6,37
Приложение В
Рисунок В.1 - График минимальной цены
Таблица В.1 - Дескриптивные статистики
Descriptive StatisticsMeanStd. Dv.Min.Max.First CaseLast CaseNMIN MIN :D(-1) MIN :D(-1);D(-1)348,7529 0,15827 0,01715158,94162 11,86932 17,194219 -46,98 -62,25514,11 55,5 94,51 2 3504 504 504504 503 502
Таблица В.2 - Результаты аппроксимации и прогнозирования минимального курса по модели ARIMA(1,0,0)
модельconstp(2)ARIMA(1,0,0)376,430,99точность моделизначение12коэффициент детерминации, % средняя относительная ошибка аппроксимации, % коэффициент сходимости F-значение (k1=1, k2=502) уравнение значимо с вероятностью88,74 2,97 0,11 11946,49 0,95точность прогноза средняя относительная ошибка среднеквадратическое отклонение коэффициент расхождения1,70 11,65 0,02характеристика остатков среднее значение t-критерий дисперсия ассимметрия эксцесс критерий Дар?/p>