ОсобливостСЦ кредитування населення на споживчСЦ потреби
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
кацСЦя кредитного портфеля за ступенем ризику та визначаСФться категорСЦя кредитноi операцСЦi таким чином (табл. 3.2) [25].
ОцСЦнка якостСЦ кредитноi операцСЦi здСЦйснюСФться до часу виконання позичальником зобовязання за нею (надходження коштСЦв) незалежно вСЦд виду зобовязання.
Таблиця 3.2. КласифСЦкацСЦя категорСЦй кредитних операцСЦй
ФСЦнансовий стан позичальника (клас)Обслуговування боргу позичальником (група)добреслабкенезадовСЦльнеАстандартнапСЦд контролемсубстандартнаБстандартнасубстандартнасубстандартнаВсубстандартнасубстандартнасумнСЦвнаГсумнСЦвнасумнСЦвнабезнадСЦйнаДсумнСЦвнабезнадСЦйнабезнадСЦйна
Виходячи з суми забезпечення та коефСЦцСЦСФнтСЦв залежно вСЦд категорСЦi кредитноi операцСЦi, розраховуСФться резерв пСЦд кредитнСЦ ризики (табл. 3.3) [16].
Таблиця 3.3. Резерв пСЦд кредитнСЦ ризики
КатегорСЦя кредитноi операцСЦiКоефСЦцСЦСФнт резервування (за ступенем ризику) Стандартна1% ПСЦд контролем5%Субстандартна20%СумнСЦвна50%БезнадСЦйна100%
Проблема мСЦнСЦмСЦзацСЦi банкСЦвських ризикСЦв знайшла своСФ вСЦдображення у новСЦй редакцСЦi Закону Украiни Про банки СЦ банкСЦвську дСЦяльнСЦсть. Зокрема у статтСЦ 44 зазначаСФться: Банк створюСФ постСЦйно дСЦючий пСЦдроздСЦл з питань аналСЦзу та управлСЦння ризиками, що маСФ вСЦдповСЦдати за встановлення структури балансу, лСЦмСЦтСЦв окремих операцСЦй, лСЦмСЦтСЦв ризикСЦв пСЦдприСФмств-контрагентСЦв СЦ краiн-контрагентСЦв [3].
ОкрСЦм того, кожен вСЦтчизняний банк з метою управлСЦння ризиками повинен мати у своiй структурСЦ такСЦ постСЦйно дСЦючСЦ комСЦтети:
- кредитний (цей пСЦдроздСЦл щомСЦсяця оцСЦнюСФ якСЦсть активСЦв, готуСФ пропозицСЦi щодо формування резервСЦв на покриття можливих збиткСЦв вСЦд iх знецСЦнення);
- комСЦтет з питань управлСЦння активами й пасивами (щомСЦсячно розглядаСФ собСЦвартСЦсть пасивСЦв СЦ прибутковСЦсть активСЦв, приймаСФ рСЦшення щодо полСЦтики вСЦдсотковоi маржСЦ, розглядаСФ питання стосовно вСЦдповСЦдностСЦ строкСЦв активСЦв та пасивСЦв, надаСФ вСЦдповСЦдним пСЦдроздСЦлам банку рекомендацСЦi щодо усунення розбСЦжностей у часСЦ);
- тарифний (аналСЦзуСФ спСЦввСЦдношення собСЦвартостСЦ послуг СЦ ринковоi конкурентоспроможностСЦ дСЦючих тарифСЦв, вСЦдповСЦдаСФ за полСЦтику банку з питань операцСЦйних доходСЦв).
СтратегСЦя управлСЦння банкСЦвськими ризиками невСЦдСФмна частина банкСЦвського менеджменту. Система управлСЦння банкСЦвськими ризиками маСФ включати такСЦ складовСЦ, як СЦдентифСЦкацСЦя, оцСЦнка, контроль, монСЦторинг. ПодальшСЦ дослСЦдження необхСЦдно спрямувати на вдосконалення кожноi СЦз цих складових [78].
Правекс-Банк у своiй дСЦяльностСЦ активно застосовуСФ сучаснСЦ методики з управлСЦння ризиками кредитним, вСЦдсотковим, валютним, операцСЦйним, лСЦквСЦдностСЦ, стратегСЦчним, репутацСЦi та достатностСЦ капСЦталу. Основною метою управлСЦння ризиками СФ створення ефективноi системи виконання поточних та стратегСЦчних цСЦлей банку СЦз застосуванням вСЦдповСЦдних методСЦв управлСЦння та контролю за ризиками, що генеруються зовнСЦшнСЦм середовищем, структурою активСЦв та пасивСЦв, та СЦншими бСЦзнес-процесами банку. УправлСЦння ризиками розглядаСФться як важлива складова комплексного управлСЦння дСЦяльнСЦстю банку. Для цього при проведеннСЦ кожноi значноi за обсягом операцСЦi дослСЦджуСФться ii вплив не тСЦльки на окремСЦ ризики, що виникають у разСЦ ii проведення, а й на всСЦ сторони дСЦяльностСЦ банку, а саме: на структуру активСЦв СЦ пасивСЦв, фСЦнансовий результат, рентабельнСЦсть роботи банку, якСЦсть активСЦв, дотримання вимог НБУ, а також враховуСФться досвСЦд свСЦтовоi практики.
Серед основних СЦнструментСЦв в управлСЦннСЦ кредитним ризиком, якСЦ застосовуються у Правекс-Банку, можна видСЦлити використання спецСЦальних аналСЦтичних методик з обСФктивноi оцСЦнки фСЦнансового стану СЦ надСЦйностСЦ потенцСЦйних позичальникСЦв, а також установлення лСЦмСЦтСЦв СЦ нормативСЦв за видами активних операцСЦй, контрагентами та фСЦнансовими СЦнструментами. Для запобСЦгання негативному впливовСЦ ринкових ризикСЦв запроваджено систему лСЦмСЦтСЦв (VAR-лСЦмСЦтСЦв, лСЦмСЦтСЦв Stop-loss, Stop-Out, лСЦмСЦтСЦв валютноi позицСЦi в розрСЦзСЦ фСЦлСЦй).
Для мСЦнСЦмСЦзацСЦi негативного впливу процентного ризику на капСЦтал та надходження за депозитними та кредитними договорами передбачена можливСЦсть змСЦнювати процентнСЦ ставки в залежностСЦ вСЦд конюнктури ринку.
НайважливСЦшим в управлСЦннСЦ банком СФ управлСЦння ризиком лСЦквСЦдностСЦ. Для розрахунку лСЦквСЦдностСЦ та платоспроможностСЦ впроваджена автоматизована програма ПлатСЦжний календар, за допомогою якоi розраховуються консолСЦдованСЦ показники й аналСЦзуються всСЦ фСЦнансовСЦ потоки в банку.
УправлСЦння ризиками СФ умовою стабСЦльноi та успСЦшноi дСЦяльностСЦ банку. Правекс-банк постСЦйно вдосконалюСФ механСЦзми управлСЦння ризиками, для чого за весь час дСЦяльностСЦ банку було СЦнСЦцСЦйовано бСЦльше 8000 наказСЦв, СЦнструкцСЦй СЦ положень.
УправлСЦння ризиками в банку здСЦйснюСФться КомСЦтетом з управлСЦння активами та пасивами (КУАП), а також лСЦмСЦтним комСЦтетом банку СЦ включаСФ управлСЦння фСЦнансовими, юридичними та операцСЦйними ризиками. ФСЦнансовСЦ ризики включають кредитнСЦ, валютнСЦ ризики, ризики лСЦквСЦдностСЦ та процентноi ставки. УправлСЦння юридичними та операцСЦйними ризиками маСФ на метСЦ суворе дотримання внутрСЦшнСЦх процедур СЦ положень, якСЦ направленСЦ на мСЦнСЦмСЦзацСЦю цСЦСФi групи ризикСЦв.
КУАП здСЦйснюСФ контроль за визначенням обсягСЦв, структури активСЦв СЦ пасивСЦв у розрСЦзСЦ статей СЦ портфелСЦв, рСЦвня процен?/p>