Организация процесса кредитования в коммерческом банке на примере ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский"
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?, что принятая банком кредитная политика в части установки процентных ставок по валютным кредитам была далека от равновесной, наиболее выгодное для банка соотношение курсов валют, уровня инфляции и процентных ставок по кредитам в долларах США наблюдается в 2007 г. и 2011 г.
Очевидно, что при существенных темпах роста величины курсовых соотношений ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский", выгоднее хранить денежные средства в ликвидной форме в виде остатков на корреспондентских счетах и в кассе в растущей валюте, чем размещать эти средства в виде весьма более рискованных, но существенно менее ликвидных кредитов в реальный сектор экономики. Нами выявлено, что:
А) в случае если выполняется соотношение
Квб = Квт-Квб * 100% > СПд (3.6)
где Квб - курс валюты на начало периода,
Квт - курс валюты на конец периода,
СПд - депозитная ставка процента по вкладам в национальной валюте за период, можно ожидать активизации процесса перевода национальной валюты в доллары США либо в евро с целью получения доходов за счет курсовой разницы.
При этом размещение валютных инвестиций и кредитов ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский" будет происходить преимущественно в интересах менее подверженных курсовым валютным рискам предприятий, ориентированных на экспорт, которые имеют стабильную выручку от реализации продукции в свободно конвертируемой валюте. Объемы рублевых кредитов и инвестиций будут существенно снижаться из-за соответствующего сокращения объема рублевых кредитных ресурсов, что не в последнюю очередь будет связано и с позицией вкладчиков, предпочтения которых в этой ситуации также будут отданы валютным формам сбережения.
Б) выполнение соотношения
Квт-Квб * 100% > СПд (3.7)
Квб
где СПк - кредитная ставка процента по размещению денежных средств в национальной валюте в инвестиции и кредиты, с точки зрения взаимодействия с промышленностью может привести к полному свертыванию кредитных операций в реальном секторе экономики, так как позволит получать большие доходы исключительно за счет валютнообменных операций.
3.2 Перспективы развития кредитования в ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский"
Таким образом, были рассмотрены методы оценки кредитных рисков и кредитоспособности заемщика ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский", а также их различные математические модели. Было выяснено, что одним из наилучших и перспективных методов оценки рисков и кредитоспособности является скоринговый метод (таблица 3.7).
Таблица 3.7
Экспертная оценка предложенных мероприятий по пятибалльной шкале
Юридические лицаКритерииВес фактораОценка экспертаСтарая системаКИССнижение риска0,235Дополнительные затраты0,245Улучшение финансового состояния банка0,545Улучшение сервиса0,145
Для решения всех вышеперечисленных задач следует выбрать такую модель оценки которая бы являлась оптимальной, адаптивно изменялась при любой макроэкономической обстановке, учитывала особенности бизнес процессов, оценивала бы автоматически кредитные заявки и учитывала бы экономическую ситуацию на локальном рынке. Модель, соответствующая всем этим параметрам является - скоринг, включающий в себя различные методы оценки кредитных рисков. Оптимальность данной модели будет зависеть от многих факторов. Для оценки кредитоспособности физических лиц наиболее оптимальным является применение скоринговой модели в сочетании двух методов - нейронных сетей и деревьев решений.
Основываясь на проведенном исследовании, считаем целесообразным сделать следующие выводы по совершенствованию механизма кредитования юридических лиц ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский".
. Улучшение инвестиционного климата ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский" требует увеличения денежной массы, прежде всего за счет банковских кредитов. Для того чтобы кредит заработал в полной мере, необходимы условия, при которых банки могли бы участвовать в "здоровой" коммерции и решались на оправданный риск. Такими условиями являются: преодоление инфляции, уменьшение кредитных ставок, ослабление налогового давления, усовершенствование законодательной базы и концентрация капитала, предназначенного для инвестиций. Главенствующая роль в решениях этих и связанных с ними проблем должна принадлежать ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский".
. В последнее время благодаря стабилизации экономики ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский" должен реализовать свои возможности по развитию банковского бизнеса: расширить ассортимент предлагаемых услуг, модернизировать систему контроля за рисками, расширить клиентскую базу, увеличить заимствования из вне для обеспечения собственной ликвидности. Наряду с этим, ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский" может расширить свои конкурентные преимущества посредством обеспечения лидерства в ценообразовании (экономии на издержках), высокого качества обслуживания клиентов, преимущественного развития тех продуктов и услуг, где достигнут наибольший эффект, предложения новых продуктов, проникновения на новые рынки, диверсификация деятельности.
. Для обеспечения более устойчивого и эффективного развития банковского сектора ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский" необходимо решить еще целый ряд проблем, связанных с развитием конкуренции на рынк