Организация процесса кредитования в коммерческом банке на примере ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский"
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
ования юридических лиц ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский"
3.1 Совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщика
Для дальнейшего снижения кредитного риска относительно юридических лиц нами проводятся конкретные расчеты по применению модели определения процентных ставок по кредитам, компенсирующей колебания уровня инфляции и изменение курсов иностранных валют, на основе данных ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк", а именно отделения ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский" проводят анализ эффекта Фишера в построении кредитной политики в условиях "трехвалютной" финансовой системы России.
С 2011 года ситуация начинает меняться в резко противоположную сторону, итоговый доход от кредитов в рублях отделения ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский" при сохранении процентных ставок на уровне действующих и повышении уровня инфляции практически на 3%, снижается в 2 раза. Можно сделать вывод о том, что кредитная политика банка в исследуемом периоде не являлась сбалансированной.
Повышение уровня инфляции в 2011 году еще на 1 пункт (до 13%) и прогнозируемая реальная тенденция повышения к 2012 году, приведет еще к более значительному снижению доходов ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский" от кредитных операций в рублях, тем самым в выгодном положении окажется реальный сектор экономики при условии кредитования в национальной валюте.
Предположим, что нижняя граница величины процентной ставки, компенсирующей банку уровень инфляции (КИС), определяется исходя из того, что итоговый доход от кредитования реального сектора экономики должен быть равен нулю, отсюда выведем ее расчет (в долях единицы), по таблице 3.1.
Таблица 3.1
Динамика доходов банка по условному рублевому кредиту юридическим лицам ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский"
№ п/п Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 г (прогноз) 1. Кредитная ставка процента. % 20,35 19,20 18,91 17,25 17,00 17,00 17,0 18,0 2. Кредит. Руб. 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Кредит с процентом руб. [3] = [2] * (1 + [1] /100) 1,20 1,19 1,19 1,17 1,17 1,17 1,17 1,18 4. Уровень инфляции. % 18,6 15,1 12,0 11,0 9,0 11,99 13 14 5. Реальный кредит с процентом. руб. [5] = [3] * (1 - [4] /100) 0,98 1,01 1,04 1,04 1,06 1,03 1,02 1,01 6. Итоговый доход от кредита. руб. [6] = [5] - [2] -0,02 0,01 0,04 0,04 0,06 0,03 0,02 0,01 7. Итоговый доход от кредита. % [7] = ([6] / [2]) * 100 -2 1 4 4 6 3 2 1
Результаты расчетов для рублевых кредитов юридическим лицам в период 2006-2012 гг. и прогноз на 2012 г. (на 01.01.2012), приведенные в таблице 3.1, свидетельствуют о следующем.
В части рублевых кредитов юридическим лицам в 2006-2012 гг. кредитные ставки процента позволили банку получать реальный доход от кредитования в национальной валюте лишь начиная с 2007 года. В 2006 гг. достаточно высокий уровень инфляции обесценивал доход по кредитам в реальном секторе экономики, тем самым, принося скрытый ущерб.
В этот период, скрытые преимущества получали заемщики, в частности предприятия реального сектора, взявшие кредиты.
В соответствии с методикой оценки эффекта Фишера, реальный итоговый доход банка Д может быть определен из следующего соотношения:
Д = К (1 + СК) (1 - И) - К, (3.1)
где - К - величина кредита, СК - ставка по кредиту, И - уровень инфляции (в долях единицы).
Учитывая, что для нашего рассматриваемого случая К = 1, СК = КИС, а величина соответствующего итогового реального дохода Д = 0, получаем:
(1 + СК) (1 - И) - 1 = 0 или (1 + КИС) (1 - И) - 1 = 0. (1)
Отсюда следует, что
КИС = И/ (1-И) (3.2)
Рассчитанные по выведенной формуле значения нижней границы процентной ставки по рублевым кредитам, обеспечивающие банку защиту от инфляции (значения КИС), представлены в табл.3.2.
Таблица 3.2
Расчетные значения рублевой процентной ставки по кредитам юридическим лицам ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский", компенсирующей уровень инфляции.
На начало года Средневзвешенная действовавшая номинальная процентная ставка, % Уровень инфляции, % КИС (рублевая), % Отклонение действующих ставок от КИС, % [5] = [2] - [4] 123452005г. 20,3518,6022,85-2,52006г. 19, 2015,1017,791,412007г. 18,9112,0013,645,272008г. 17,2511,0012,364,892009г. 17,009,009,897,112010г. 17,0011,9913,623,382011г. 8,8013,0013,940,942012г. (прогноз) 4,414,0015,281,28
Данная политика трансформации приоритетов в кредитную из депозитно - аккумуляционной политик позволила отделению ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский" поддерживать достаточно высокую маржу (в среднем 7-8% без учета невозврата кредитов) и внедриться на новый рынок вложений - в реальный сектор экономики - в подтверждение тезиса о том, что банки начали "поворачиваться лицом к производству".
Начиная с 2007 года ЗАО АКБ "Экспресс-Волга Банк" (ОАО) "Сурский" стал проводить активную политику поддержки клиентской базы среди заемщиков (предприятий промышленного сектора экономики), поскольку в этот период началось более активное кредитование промышленности. Эта поддержка осуществлялась в значительной мере за счет дискриминации клиентской базы среди вкладчиков в расчете на то, что на этом рынке наступило насыщение, и предложение депозитов оказалось малоэластичным к заниженным депозитным ставкам процента.
Далее проведем аналогичный анализ эффективности (доходности) валютных кредитов в цепочке "вкладчик - банк - заемщик". Существенным его отличием от предыдущего является то, что при переходе от расчетов в иностранных валютах к расчетам в национальной валюте, дополнительно учитывая возникающие изменения курсового соотношения валют.
Итоги расчетов для условных в?/p>