Годовой отчет за 2008 год новосибирск, 2009

Вид материала

Отчет

Содержание Управление рисками

Подобный материал:

• Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
• Годовой отчет ОАО «тмз» за 2008 год г. Тутаев, 2009, 1963.06kb.
• Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
• Годовой отчет за 2008 год Воротынск 2009 год, 867.92kb.
• Годовой отчет по итогам работы за 2006 год. Новосибирск 2007, 426.92kb.
• Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молочный завод» за 2008 год, 358.23kb.
• Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
• Годовой отчет за 2008 год Предварительно, 1170.21kb.
• Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
• Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.

Управление рисками

Эффективное управление рисками является одной из главных составляющих успешной деятельности банка.

Банк в процессе своего развития постоянно совершенствует систему управления рисками, позволяющую обезопасить себя и своих клиентов от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры.

Система управления рисками в банке строится на принципах системности, прозрачности и использования лучших практик. Целью функционирования системы управления рисками является максимизация акционерной стоимости банка.

Кредитный риск

Корпоративный бизнес

Управление кредитным риском в банке осуществляется с учётом специфики отдельных направлений кредитования: кредитование крупных корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, проектное финансирование и операции на финансовых рынках, включающие операции на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг.

Система управления кредитным риском в банке включает в себя совокупность следующих взаимосвязанных элементов:

• оценка кредитного риска посредством присвоения заёмщикам внутренних кредитных рейтингов на основании оценки их финансового состояния с учётом перспектив развития бизнеса и последующей оценки вероятности неисполнения заёмщиками своих обязательств перед банком. При оценке кредитного риска помимо индивидуального подхода банком также применяется портфельный анализ, используемый в отношении незначительных по величине однородных ссуд;
  
• меры контроля кредитного риска, позволяющие ограничить и смягчить уровень риска до и после момента его принятия: установление и контроль соблюдения лимитов кредитного риска в разрезе отдельных заёмщиков и групп заёмщиков, комплекс мер по работе с обеспечением по кредитам, ценообразование с учётом принимаемых рисков, составление отчётов об уровне риска;
  
• система раннего предупреждения: мониторинг отдельных заёмщиков и кредитного портфеля в целом в целях предупреждения ухудшения качества портфеля на ранних стадиях, а также предотвращения риска концентрации по портфелю;
  
• система полномочий на принятие кредитных решений, созданная в целях повышения эффективности принятия решений по выдаче кредитов при соблюдении риск-аппетита банка, определяемого кредитной политикой. В данную систему входят комитет по рискам, система кредитных комитетов и система единоличных полномочий.
  
• система контроля региональных подразделений за соблюдением установленных в банке процедур управления кредитных риском.
  

Розничный бизнес

Принципы управления кредитным риском в части розничных программ во многом сходны с походами по корпоративным заёмщикам. Особенности управления розничным кредитным риском в банке заключаются в следующем:

• при оценке риска широко используется портфельный анализ: построение матриц миграции и винтажный анализ;
  
• активное использование информации из бюро кредитных историй для оценки кредитоспособности клиентов;
  
• установление и контроль соблюдения лимитов кредитного риска осуществляется как в разрезе отдельных заёмщиков, так и в разрезе кредитных программ;
  
• принятие кредитных решений по розничным программам осуществляется на трёх уровнях: автоматическое принятие решений с использованием утверждённых алгоритмов (скорринг), принятие решений уполномоченными сотрудниками (андеррайтерами) и принятие решений розничным кредитным комитетом;
  
• применение инструментов выявления клиентского мошенничества на всех уровнях принятия кредитных решений;
  
• установление и контроль нормативов качества деятельности региональных подразделений и сотрудников подразделений, вовлечённых в процесс кредитования;
  
• стандартизация претензионной работы с просроченной задолженностью: в зависимости от срока просроченной задолженности и перспективности взыскания претензионная работа разделена на стадии – лёгкая, тяжёлая, судебная. Работа лёгкой просроченной задолженностью по всем кредитным продуктам и осуществляется централизованно на базе Контакт-Центра банка. Работа с тяжёлой просроченной задолженностью по ипотечному кредитованию осуществляется подразделением банка, ответственным за сопровождение проблемного кредитного портфеля;
  
• в целях оптимизации претензионной деятельности банка работа с тяжёлой просроченной задолженностью по массовому и автокредитованию передана на аутсорсинг коллекторским агентствам;
  
• в 2008г. банк осуществлял продажу коллекторским агентствам проблемных необеспеченных кредитов со сроком просроченной задолженности более 180 дней.
  

Страновой риск

Высокий уровень суверенных кредитных рейтингов России – основном регионе присутствия банка, – а также политическая стабилизация в стране свидетельствуют о низкой подверженности банка страновому риску.

В целях снижения уровня странового риска, обусловленного широким кругом международных контрагентов, банк:

• диверсифицирует сеть своих контрагентов по странам;
  
• осуществляет операции преимущественно с контрагентами из группы развитых стран, имеющими высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств.
  

Риск ликвидности

Управление риском ликвидности осуществляется в банке с использованием следующих инструментов:

• оценка риска ликвидности посредством оценки мгновенной, краткосрочной и среднесрочной ликвидности банка, планирования клиентских платежей и поступлений на срок до 30 календарных дней, гэп-анализа и стресс-тестирования;
  
• установление и контроль соблюдения лимитов на разрывы между активами и пассивами по срокам востребования и погашения;
  
• формирование “ликвидной подушки”, состоящей из наиболее ликвидных инструментов (денежные средства, ценные бумаги), и поддержание её объёма на уровне, достаточном для обеспечения устойчивой ликвидной позиции банка;
  
• проведение работы по установлению/увеличению лимитов кредитного риска на банк со стороны банков-контрагентов в целях обеспечения резервного источника пополнения ликвидности на межбанковском рынке.
  

Рыночный риск

В целях управления рыночным риском банком используются следующие инструменты:

• оценка рыночного риска методом Value-at-Risk по инструментам торгового портфеля и открытым валютным позициям, проведение гэп-анализа и стресс-тестирования;
  
• установление и контроль соблюдения лимитов рыночного риска: лимиты stop-loss, лимиты на объёмы открытых позиций, лимиты на величину потенциальных потерь банка, связанных с изменением факторов рыночного риска, лимиты полномочий трейдеров;
  
• установление дисконтов по операциям репо;
  
• хеджирование рыночного риска при помощи производных финансовых инструментов;
  
• система трансфертного ценообразования, позволяющая банку оперативно реагировать на меняющиеся рыночные условия.
  

Операционный риск

Управление операционным риском осуществляется в банке посредством системных процедур: обеспечения информационной безопасности, управления риском мошенничества, комплексного страхования, менеджмента качества, внутреннего контроля операций корпоративного и розничного бизнесов банка, обучения и аттестации персонала и др.

В целях управления операционным риском банком используются следующие инструменты:

• оценка экономического капитала под операционный риск в соответствии с рекомендациями Базель II, которая в сравнении с оценкой фактических потерь позволяет делать выводы о достаточности капитала и о необходимости принятия соответствующих решений;
  
• самооценка операционного риска (в подразделениях/процессах), позволяющая выявлять риски, производить оценку и вырабатывать меры по их минимизации;
  
• корпоративная база потерь, в которой собрана и классифицирована информация о потерях банка вследствие реализации операционного риска, позволяющая проводить статистический анализ распределения фактических убытков в разрезе различных категорий (по типам риска, по его источникам и т.д.) и вырабатывать меры по предотвращению потерь;
  
• карта операционного риска, позволяющая определять зоны концентрации операционного риска;
  
• ключевые индикаторы риска, нацеленные на прогнозирование динамики профиля операционного риска и/или возможный результат потерь и позволяющие устанавливать допустимый уровень риска по различным направлениям бизнеса, подразделениям и т.д.;
  
• лимиты на потери банка вследствие реализации операционного риска.
  

По направлению “Информационная безопасность” банком реализованы следующие мероприятия:

• Разработана и утверждена “Стратегия информационной безопасности ОАО “УРСА Банк” на период с 2008 по 2010 год, в соответствии с которой осуществляется планирование, ведение, контроль и улучшения процесса “Обеспечение информационной безопасностью”.
  
• Внедрена единая, в масштабах всего банка, система управления заявками на доступ к информационным ресурсам, что позволило унифицировать процесс предоставления доступа к информационным ресурсам сотрудникам банка и в 3 раза сократить время исполнения заявок.
  
• Внедрён и реализуется постоянно действующий процесс контроля соблюдения требований информационной безопасности, что приводит к снижению рисков реализации угроз информационной безопасности. Количество нарушений в основных АБС за 2008 г. снизилось более чем в 2,5 раза. Значительно снизился непроизводственный трафик в сети Интернет (Интернет-трафик уменьшился на 34%), сократилось нецелевое использование корпоративной почты (внешний почтовый трафик уменьшился на 18%).
  

Правовой риск

Управление правовым риском осуществляется посредством применения следующих инструментов и процедур:

• в целях построения эффективной системы управления правовыми рисками применяется Положение о системе управления правовыми рисками, определяющее принципы организации и функционирования системы управления правовыми рисками, устанавливающее основные и специфические методы управления риском. Положение определяет систему правового риск-рейтинга, применяемую при совершении сделок, разработке банковских продуктов в целях выявления в них потенциальных правовых рисков, что способствует принятию оптимальных управленческих решений. В целях мониторинга над уровнем правового риска, реализуемым при совершении банком сделок, уполномоченное лицо Юридической службы ежемесячно осуществляет подготовку сводного отчёта о сделках, совершённых банком с высоким уровнем правового риска;
  
• в целях унификации подходов юрисконсультов банка к оценке уровня правового риска по сделкам утверждена Концепция матрицы правовых рисков в разрезе направлений деятельности банка. Матрица позволяет в отдельно взятых направлениях деятельности банка выявлять факторы, вызывающие возникновение тех или иных типичных правовых рисков, и соответствующие данным факторам типичные правовые риски;
  
• наиболее эффективная защита интересов банка на досудебной стадии и в суде во многом обеспечивается благодаря существующей системе контроля рассмотрения споров на нескольких уровнях. Указанная система в соответствии с Регламентом о разграничении полномочий по осуществлению контроля за сопровождением споров с участием банка (на досудебной и судебной стадиях) применяется в отношении споров при высокой цене иска, либо имеющих особое методологическое значение;
  
• единообразное применение норм действующего законодательства обеспечивается во многом благодаря информационным письмам и заключениям, разрабатываемым методологическими подразделениями Юридической службы банка по наиболее важным вопросам правовой действительности, затрагивающим интересы всего банка;
  
• в целях оперативного доведения до заинтересованных подразделений банка актуальной правовой информации и, как следствие, превентивного воздействия для недопущения нарушения нормативных правовых норм, осуществляется еженедельный мониторинг действующего законодательства РФ и его последующая рассылка в указанные подразделения;
  
• для предупреждения возникновения для банка правовых рисков при совершении сделок, процедура внесения изменений правового характера в типовые формы договоров чётко регламентирована в Регламенте “О разграничении полномочий по согласованию изменений, вносимых в типовые формы договоров ОАО “УРСА Банк” по розничному и корпоративному направлениям”. Внесение изменений в ряде случаев требует многоступенчатой процедуры согласования (в том числе со стороны уполномоченных сотрудников Юридической службы банка);
  
• в целях повышения правовой грамотности сотрудников банка Юридическая служба, включая региональные юридические службы, проводит обучение бизнес-подразделений по разъяснению правовых аспектов их работы. Проведение обучения выполняет превентивную функцию предупреждения возникновения для банка правовых рисков при совершении сделок, прежде всего в случаях, когда экспертиза правовых рисков в соответствии с внутрибанковскими документами производится сотрудниками бизнес-подразделений.
  

Риск потери деловой репутации

В целях минимизации риска потери деловой репутации банк:

• контролирует исполнение законодательства РФ о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
  
• организует систему претензионной работы;
  
• осуществляет анализ влияния факторов репутационного риска (как в совокупности, так и в разрезе их классификации) на показатели деятельности банка в целом;
  
• обеспечивает своевременность расчётов по поручению клиентов и контрагентов банка, выплаты сумм вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчётов по иным сделкам;
  
• контролирует предоставление достоверной бухгалтерской отчётности и иной публикуемой информации всем целевым аудиториям (акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам), в том числе в рекламных целях;
  
• организует систему своевременного информирования клиентов об услугах, изменениях в тарифах;
  
• на постоянной основе производит мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации и обеспечивает обновление изменений на внутреннем ресурсе для оперативного доступа к информации ответственных сотрудников;
  
• формирует взаимовыгодные партнёрские отношения со средствами массовой информации, основанные на взаимном доверии и открытости;
  
• предоставляет всем заинтересованным лицам оперативную информацию о деятельности банка путём трансляции сообщений в офисах банка, в СМИ, на корпоративном сайте www.ursabank.ru и в корпоративном издании «Вестник Альянса»;
  
• обеспечивает повышение квалификации сотрудников банка и стимулирует их в зависимости от влияния их деятельности на уровень репутационного риска.