Коммерческого Банка «Внешпромбанк»
| Вид материала | Отчет |
| Рубли в тыс. руб. Итого активов Итого обязательств Доллары США Доллары США От 1 до 6 месяцев Итого активов Итого обязательств |
- Задачи и методы финансового анализа ресурсов коммерческого банка 21 Глава Оценка эффективности, 630.42kb.
- Н. В. Колоскова баланс коммерческого банка: его сущность, значение, методы анализа, 1252.31kb.
- Темы курсовой работы «организация деятельности коммерческого банка» для студентов очной, 88.42kb.
- Положение о Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк», 288.26kb.
- Финансовое планирование деятельности коммерческого банка Управление активами банка, 30.08kb.
- Курсовая работа на тему: Ликвидность коммерческого банка и методы управления, 489.6kb.
- Задачи и методы финансового анализа ресурсов коммерческого банка 21 Глава Оценка эффективности, 629.83kb.
- Совета Акционерного Коммерческого банка «авангард» открытого акционерного общества, 286.28kb.
- Костяшкина О. Г. Кредитная политика коммерческого банка, 1542.05kb.
- План вступление 3 Глава Теоретические аспекты формирования инвестиционной политики, 867.68kb.
Банковские валютные позиции по валютам на 30 июня 2007 года
| | Рубли в тыс. руб. | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
| Активы | | | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 810 245 | 1 018 446 | 454 818 | 909 | 2 284 418 |
| Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ | 134 635 | - | - | - | 134 635 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 282 272 | - | - | - | 282 272 |
| Кредитные требования к кредитным организациям | - | 2 391 | - | - | 2 391 |
| Кредитные требования к клиентам | 4 232 154 | 411 297 | 6 465 | - | 4 649 916 |
| Прочие активы | 9 446 | - | - | - | 9 446 |
| Основные средства | 13 332 | - | - | - | 13 332 |
| Итого активов | 5 482 084 | 1 432 134 | 461 283 | 909 | 7 376 410 |
| | | | | | |
| Обязательства | | | | | |
| Средства кредитных организаций | 42 959 | 23 543 | - | - | 66 502 |
| Средства клиентов | 4 783 882 | 778 004 | 220 310 | - | 5 782 196 |
| Собственные долговые обязательства | 131 679 | 55 548 | - | - | 187 227 |
| Прочие обязательства | 9 382 | - | - | - | 9 382 |
| Субординированные кредиты | - | - | 297 422 | - | 297 422 |
| Итого обязательств | 4 967 902 | 857 095 | 517 732 | - | 6 342 729 |
| Чистая балансовая позиция | 514 182 | 575 039 | (56 449) | 909 | 1 033 681 |
Финансовые инструменты: Риски процентной ставки, ликвидности и кредитные риски
Риск процентной ставки возрастает из возможности изменения процентной ставки оказывать влияние на стоимость финансовых инструментов. Риск процентной ставки и рыночный риски регулируются в пределах схемы, установленной в соответствии с стандартами Банка. Банк не раскрывает хеджируемые активы, так как в Банке не разработана политика по управлению риска хеджируемых операций.
Анализ эффективных средних процентных ставок по основным видам валют на 30 июня 2007 года.
| | на 30 июня 2007 | ||
| | Доллары США | Рубли | Евро |
| Активы | | | |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости | - | - | - |
| Кредитные требования к кредитным организациям | 3% | 7% | - |
| Кредитные требования к клиентам | 10% | 12% | 10% |
| Обязательства | | | |
| Средства кредитных организаций | - | - | - |
| Средства клиентов, в т.ч.: | - | - | - |
| - текущие и расчетные счета | - | - | - |
| - срочные депозиты | 5% | 7% | 4% |
| Собственные долговые обязательства | - | - | - |
| | на 31 декабря 2006 | ||
| | Доллары США | Рубли | Евро |
| Активы | | | |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости | 1% | 7% | - |
| Кредитные требования к кредитным организациям | - | - | - |
| Кредитные требования к клиентам | 14% | 11% | 14% |
| Обязательства | | | |
| Средства кредитных организаций | - | - | - |
| Средства клиентов, в т.ч.: | - | - | - |
| - текущие и расчетные счета | - | - | - |
| - срочные депозиты | 6% | 3% | 5% |
| Собственные долговые обязательства | 4% | 5% | - |
| на 30 июня 2007 | До востребо-вания и менее 1 месяца | От 1 до 6 месяцев | От 6 до 12 месяцев | Более 1 года | Просрочен-ные / с нео-пределен-ным сроком | Итого |
| Активы | | | | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 2 506 043 | - | - | - | - | 2 506 043 |
| Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ | 165 941 | - | - | - | - | 165 941 |
| Торговые ценные бумаги | 258 032 | - | - | - | - | 258 032 |
| Кредитные требования к кредитным организациям | 2 344 | - | - | - | - | 2 344 |
| Кредитные требования к клиентам | 428 | 680 143 | 3 809 531 | 746 898 | 39 052 | 5 276 052 |
| Прочие активы | 5 342 | - | - | - | - | 5 342 |
| Основные средства | 14 836 | - | - | - | - | 14 836 |
| Итого активов | 2 952 966 | 680 143 | 3 809 531 | 746 898 | 39 052 | 8 228 590 |
| Обязательства | | | | | | |
| Процентные обязательства | | | | | | |
| Средства кредитных организаций | 49 599 | - | - | - | - | 49 599 |
| Средства клиентов | 5 342 225 | 456 396 | 510 397 | 83 464 | - | 6 392 482 |
| Собственные долговые обязательства | 60 000 | - | 13 000 | 56 882 | - | 129 882 |
| Прочие обязательства | - | - | - | - | 21 889 | 21 889 |
| Субординированные кредиты | - | - | - | 529 418 | | 529 418 |
| Итого обязательств | 5 451 824 | 456 396 | 523 397 | 669 764 | 20 889 | 7 123 270 |
| Чистая балансовая позиция | (2 498 858) | 223 747 | 3 286 134 | 77 134 | 17 163 | 1 105 320 |
| Накопленное расхождение | (2 498 858) | (2 275 111) | 1 011 023 | 1 088 157 | 1 105 320 | |