Blog

«Экзотические опционы»

Вид материала

Документы

Содержание

Источник:Dewynne and Wilmott, Partial to the Exotic[ с. 126].
Премии опционов

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Источник:Dewynne and Wilmott, Partial to the Exotic[ с. 126].

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ПРЕМИИ ОПЦИОНОВ

CALLS	Раст. тренд со	Пад. тренд со	Случайный		PUTS	Раст. тренд со	Пад. тренд со	Случайный
	случ. колебанием	случ. колебанием	процесс			случ. колебанием	случ. колебанием	процесс

strike 20					strike 20
Vanilla		8,93			Vanilla		6,95
Lookback		цена отрицательна			Lookback		23
Down-and-out		1,16			Up-and-out		0,31
Chooser		12,69			Chooser		12,69
Average rate		4,88			Average rate		3,09

strike 21					strike 21
Vanilla	8,29	8,6			Vanilla	7,19	7,6
Lookback	12,26	цена отрицательна			Lookback	21,63	23
Down-and-out	цена отрицательна	1,14			Up-and-out	1,07	0,33
Chooser	12,23	12,92			Chooser	12,33	12,92
Average rate	4,34	4,44			Average rate	3,44	3,64

strike 22					strike 22
Vanilla	7,96		4,75		Vanilla	7,85		4,36
Lookback	12,26		7,95		Lookback	21,63		10,67
Down-and-out	цена отрицательна		1,88		Up-and-out	1,15		0,36
Chooser	12,59		7,21		Chooser	12,59		7,21
Average rate	3,94		2,5		Average rate	4,01		2,3

strike 23					strike 23
Vanilla	7,66				Vanilla	8,63
Lookback	12,26				Lookback	21,63
Down-and-out	цена отрицательна				Up-and-out	1,22
Chooser	12,89				Chooser	12,89
Average rate	3,56				Average rate	4,62