Отчет о финансовом положении Отчет о совокупной прибыли
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о финансовом положении. Отчет о совокупной прибыли, 2665.47kb.
- Отчет о финансовом положении 4 отчет о прибылях и убытках, 2310.47kb.
- Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках, 4683.66kb.
- Отчет о финансовом положении (неконсолидированный) 2 Отчет о совокупных доходах, 1629kb.
- Отчет о финансовом положении Отчет о прибылях и убытках, 1845.77kb.
- Отчет о финансовом положении 4 Отчет о совокупных доходах, 1666.37kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении 5 Консолидированный отчет о совокупном, 2370.26kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
- Отчет о финансовом положении, 1936.87kb.
- Отчет о финансовом положении, 1100.33kb.
Банк подвержен ограниченному риску изменения цены акций и облигаций.
Если бы на 31 декабря 2010 года цены на облигации были на 10% меньше при том, что другие переменные остались бы неизменными, совокупная прибыль за год составила бы на 11 416 тыс. руб. меньше (в основном в результате обесценения еврооблигация и облигаций банков). Бумаг, оценка которых влияет на прочие компоненты собственного капитала, в портфеле Банка нет.
- АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие изменения могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного движения процентных ставок процентная маржа может также снижаться.
В таблице ниже приведен анализ процентного риска Банка. Процентные активы и обязательства Банка отражены в таблице по балансовой стоимости и сгруппированы по договорным срокам пересмотра процентных ставок или срокам погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат является более ранней.
-
на конец
% ставка
до 1 мес.и до востребования
1-6 мес.
6 мес. - 1 год
Свыше 1 года
Всего
ПРОЦЕНТНЫЕ АКТИВЫ
Депозит и прочие размещенные средства в Банке России
5,00%
158 500
0
0
0
158 500
Кредиты и дебиторская задолженость
15,90%
164 606
899 897
114 158
448 467
1 627 128
Всего активов, по которым начисляются проценты
323 106
899 897
114 158
448 467
1 785 628
ПРОЦЕНТНЫЕ ПАССИВЫ
Средства клиентов
11,50%
-
500 468
507 114
959 111
1 966 693
Субординированный займ
14,75%
-
-
-
63 686
63 686
Всего обязательств, по которым начисляются проценты
-
500 468
507 114
959 111
1 966 693
Чистый процентный разрыв на 31 декабря 2010 года
323 106
399 429
(392 956)
(510 644)
(181 065)
Совокупный процентный разрыв на 31 декабря 2009 года
323 106
722 535
329 579
(181 065)
(362 130)
-
(в тысячах рублей)
на начало
% ставка
до 1 мес.и до востребования
1-6 мес.
6 мес. - 1 год
Свыше 1 года
Без срока
Резервы
Всего
ПРОЦЕНТНЫЕ АКТИВЫ
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках
8,50%
42 652
0
0
0
0
0
42 652
Средства в других банках
4,00%
25 851
0
0
0
816
(500)
26 167
Кредиты и дебиторская задолженность
17,45%
32 811
33 635
19 320
1 201 942
0
(90 068)
1 197 640
Всего активов, по которым начисляются проценты
101 314
33 635
19 320
1 201 942
816
(90 568)
1 266 459
ПРОЦЕНТНЫЕ ПАССИВЫ
Депозиты банков
0
0
0
0
0
0
0
Счета клиентов
10,50%
73 187
247 062
308 454
719 957
0
0
1 348 660
Выпущенные долговые ценные бумаги
-
Субординированный займ
11%
0
0
0
37 000
0
0
37 000
Всего обязательств, по которым начисляются проценты
73 187
247 062
308 454
756 957
0
0
1 385 660
ПРОЦЕНТНЫЙ ГЭП
28 127
(213 427)
(289 134)
444 985
816
0
(119 201)
-
Валюта
Увеличение %
Влияние на прибыль за год
Увеличение %
Влияние на прибыль за год
2010
2010
2009
2009
Рубли
1%
(1 811)
1%
(1 192)
Доллары США
1%
(351)
1%
(112)
Евро
1%
(98)
1%
(117)