Оптимизация бизнес-процессов в Западно-Сибирском банке ОАО "Сбербанк России"
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
µрежающий рост вложений Группы в ценные бумаги.
Рис. 2.3 - Структура активов Группы
Обязательства Группы увеличились в 2010 году на 20,8 % и составили 7 641,4 млрд. руб. Основной ресурсной базой Группы остаются депозиты физических лиц, доля которых в общих обязательствах составляет 63 %. Величина субординированного долга сократилась в течение 2010 года вследствие выплаты 200 млрд. руб. до срока погашения (см. рис.2.4).
Рис. 2.4 - Структура обязательств Группы
По состоянию на 31 декабря 2010 года средства физических лиц и корпоративных клиентов составили 6 651,1 млрд. руб., увеличившись за год на 22,3 %. Доля средств физических лиц в совокупных средствах клиентов увеличилась на 3,1 п.п. до 72,7 %, в то время как доля средств корпоративных клиентов в совокупных средствах клиентов снизилась до 27,3 % (см. рис.2.5).
Рис. 2.5 - Средства клиентов Группы, их структура
Темпы роста нераспределенной прибыли в 2010 году опережали темпы роста активов, взвешенных с учетом риска, что привело к росту коэффициента достаточности основного капитала Группы. В мае 2010 года Группа погасила 200 млрд. руб. из субординированного кредита в размере 500 млрд., полученного от Банка России в четвертом квартале 2008 года, что привело к снижению капитала второго уровня Группы. Как следствие, коэффициент достаточности общего капитала в 2010 году снизился на 1,3 п.п. - до 16,8 %. Тем не менее, коэффициент достаточности капитала значительно превышает минимальное значение, установленное Базельским комитетом на уровне 8 % (см. рис.2.6).
Рис. 2.6 - Собственные средства и достаточность капитала Группы
Основным источником роста прибыли стало сокращение отчислений на создание резервов на 235,1 млрд. руб. (или на 60,5 %) за 2010 год в сравнении с 2009 годом. Причиной снижения чистой прибыли во втором квартале 2010 года явились убытки от торговых операций и переоценки ценных бумаг, а также рост операционных расходов (см. рис. 2.7, 2.8).
Рис. 2.7 - Чистая прибыль Группы, млрд. руб.
Рис. 2.8 - Прибыль на обыкновенную акцию Группы, руб.
В 2010 году Группа продемонстрировала высокие результаты деятельности, что подтверждается рентабельностью собственных средств в 20,6 %. В четвертом квартале 2010 года показатели рентабельности Группы ROA и ROE увеличились по сравнению с предыдущим кварталом вследствие роста чистой прибыли (см. рис. 2.9, 2.10).
Рис. 2.9 - Рентабельность активов Группы (ROA), %
Рис. 2.10 - Рентабельность собственных средств Группы (ROE), %
В таблице 2.5 представлены показатели выполнения нормативов ликвидности Группы и их сравнение с показателями предыдущей отчетной даты и нормативами.
Таблица 2.5 - Выполнение нормативов ликвидности
Наименование показателяНормативное значениеФактическое значениена отчетную датуна предыдущую отчетную датуНорматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)10,017,721,5Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)15,080,682,5Норматив текущей ликвидности банка (Н3)50,0103,0114,4Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)120,078,073,8
Банк еженедельно осуществляет прогноз нормативов ликвидности и контроль их соблюдения с учетом не только регуляторных ограничений, но и более строгих внутренних лимитов. В течение 2010 года нормативы ликвидности соблюдались Банком с существенным запасом.
В 2010 году банковский сектор Российской Федерации продемонстрировал позитивную динамику развития, поступательно преодолевая основные последствия глобального финансового кризиса. Прибыль российских банков в 2010 году выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем за 2009 год.
Рыночные условия в 2010 году были более благоприятны, чем в 2009 году, как для российского финансового сектора в целом, так и для Сбербанка в частности [16].
Экономика продолжала восстанавливаться после острой фазы кризиса. Оживился потребительский спрос, а к концу года возросли и инвестиции в основной капитал. На этой основе кризис плохих долгов стал входить в завершающую стадию. Одновременно вырос спрос на кредитные ресурсы (включая облигации) со стороны бизнеса и физических лиц. В результате в целом за год активы банковской системы увеличились почти на 15 %.
Стабилизация и улучшение внешних условий, безусловно, способствовали развитию Группы. Кроме этого, в 2010 году внедрялись и развивались процессы, закладывающие фундамент новой бизнес-модели Сбербанка. Она нацелена на рост производственных показателей за счет экономической эффективности. В результате в 2010 году Банк добился значительных успехов, ряд из которых смело можно назвать прорывными для российской финансовой системы.
2.3 Описание Системы управления процессами Западно-Сибирского банка ОАО Сбербанк России
На сегодняшний день Сбербанк является абсолютным лидером российской банковской системы. По своим рыночным позициям, по объему активов и капитала, по своим финансовым результатам и масштабам инфраструктуры Банк в несколько раз превосходит своих ближайших конкурентов. Масштаб и устойчивость Банка особенно явственно проявляются в периоды нестабильности на финансовых рынках. За последние годы Банком проведена большая работа, которая обеспечила окончательное формирование четырех основных групп конкурентных преимуществ Банка, а именно:
значительная клиентская база во всех сегментах (корпоративные и розничные, крупные и мелкие клиенты);
масштаб операций как с точки зрения финансовых показателей